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9/30 本日のオーバーナイトポジション

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9/30 15時時点の私の見解

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9/30 ブロマガの検証

現在、ブロマガ会員というのをやっております。

ブロマガ会員の詳細は、こちらをご覧になってください

ブロマガで開示されている情報を元にどのように投資をしていけばよいか?という質問が良く来ます。

例えば、CFDを利用する場合、銘柄は何がいいのかとか、決済の時間はどうしたらよいのかなどなど。

実際私が、検証できればいいのですが、なかなかそこまで手が回らなく、良いアドバイスも出来ない状態であったため、非常に困っておりました。

しかしながら、下記のブログにて、ブロマガの記事を元に色々な手法で、検証を行っていただくことになりましたので、ご紹介いたします。

ごんのシストレ日記

ブロマガ会員に入会検討の方は、是非、お読み頂ければ、幸いです。

私も、「ごんのシストレ日記」のごんさんと色々アイデアを出しながら、全面的に協力させていただきたいと思っております。

9/30 9時半時点の私の見解

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9/30 昨日のポジションとNYの動き

昨日の私のポジション

オフェンシブ・・・「見送り」

デフェンシブ・・・「見送り」


昨日は、大きく2つの指標が発表された。

上昇して評価を上げた7月住宅価格指数と予想外に低下し雇用圧迫に繋がる9月消費者信頼感指数である。

数の上では1勝1敗の引き分けであるが株価は、小幅ながら下落した。

ダウは47ドル↓、ナスダックは6ドル↓で取引終了した。

何と言ってもここのところのドル円の動きは凄まじい。

先日も為替にはあまり手を出すべきでない旨、このブログにも書いたが、この激しい動きでは我々素人は、手を出せないのは当たり前で、私などは見ているだけで、恐ろしさを感じるほどである。

為替大変動の主たる原因は、藤井大臣の発言にあると伝えられている。

「円が安ければ安いほどよいという考え方はおかしい。」

「常識的な範囲で介入はありえない。」

との発言で急激に円高となった。

円高になったところで、「異常事態ではしかるべき措置を取る事も有り得る。」

と発言内容を変えた。

右往左往する円相場に市場関係者から困惑の声が上がっているようだ。

もちろん、大臣発言だけでこんなにも大荒れになるとは思えないが、いくら新米大臣だからといっても、仮にも大臣なわけであるから、自分の発言が市場にどのようなインパクトを与えるのかを充分理解し、責任のある発言をすべきである。

言った事をコロコロかえるなどは言語道断であろう。

日本人は、どうしてもドル円に注目をしがちであるが、ドルユーロもここ数ヶ月大きく動いている。

こちらも市場に混乱があるようで、ユーログループの議長がわざわざ「強いドルが米国の国益」と発言したようである。

ユーログループの議長が、米国の国益について発言するとは、なんともかんともで、私はこの記事に誤植があるのではないかと目を疑ったが、どうも、そうではなかったようである。

いずれにせよ最近の為替の動向に世界が困惑していることは事実で10/3にトルコのイスタンブールで開催されるG7では、早速為替レートについて協議される見通しがついたようである。

早く為替を安定させないと、どんな事が起こるか影響は計り知れないが、人為的な操作をいくら繰り返しても、結局最終的には神の手には敵わない。

為替だけを安定させるのは、無理な話で、現在の無理で無茶な金融市場全体をソフトランディングさせることを考えなければならないと思うのであるが、色々な影響を考えるとなかなかそうもいかないのであろうか。

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9/29 本日のオーバーナイトポジション

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9/29 15時時点の私の見解

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9/29 9時半時点の私の見解

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9/29 昨日のポジションとNYの動き

昨日の私のポジション

オフェンシブ・・・「見送り」

デフェンシブ・・・「見送り」


米株式4日ぶりに反発。

主要な米経済指標の発表も無く、手がかりが困難であったが、様々なMA関連の発表や投資判断の引き上げなど派手な報道が、株価を押し上げたようである。

NYダウ124ドル↑、ナスダック39ドル↑

この状況下、よくもこんなに上げたものである。

確かに原油もドルも多少は戻したようであるが、NYダウが3桁も上げる材料かと言われると疑問符が付かざるを得ない。

一体、何があったのであろうか。

株の世界では、不思議なことがつき物であるが、昨日の大幅高は、その「不思議なこと」の一つである。

もし、昨日米株がもたつくような展開になれば、日本を始め世界の株価は恐らく大ピンチを迎えたことになったであろう。

前日はもちろん、ここのところ世界の株価は下げ基調に入り、先週あたりから有識者の間で景気回復の遅延、株価の2番底などの話が盛んにのべあっれるようになってきた。

ネガティブなムードが広がり足を前に踏み出すことをためらう状況になっていたことは、各ニュースが伝えていた。

その中にあって米株式の大幅高は、市場参加者にどれだけ光明を見せたかと思うと、今回のこの上げの効果は、計り知れないものがある。

正にピンチをすくったといっても過言ではなかろう。

私は、15時の時点ではNY株は多少上昇を考えていたが、その後判断は変化し、「売り」目線になっていた。

最終的に「見送り」としたが、NYダウの3桁上昇は、どう考えても私の予想の範囲には収まらない結果であった。

さて、ロイター伝で面白い記事を発見したので紹介する。

それは、昨日、日経平均が一時、1万円を割ったが、これを識者がどう見るかという記事で、日本における超一流、プロ中のプロ達の記述が載っていた。

M証券投資情報部マーケットアナリスト、TT証券エクイティ部部長、損保Jアセットマネジメントシニアインベストメントマネジャー、T海上アセットマネジメント投信シニアファンドマネジャー・・・

何か舌を噛みそうな小難しい肩書きをくっつけてハクをつけているのではないでしょうが、もう少しスッキリした肩書きの方が、私の個人的には好みである。

内容的には、言葉は違うがおっしゃっている意味は皆、同じである。

・底割れで調整長期化

・輸出関連は手控え

・下方修正せざるを得ない

・企業業績上ぶれでも株価は同調しない

・自己資本規制強化を背景にした増資に伴う希薄化懸念

などなどネガティブ発言のオンパレードで、挙句の果てには、このまま下げ足早めれば「追証の発生」の話まで出てくる始末である。

この方達は、多くの場合、逆指標として役に立つので、本日は上がるか?

実際、NYは上げてきている。

本日の日経の展開が楽しみである。

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9/28 本日のオーバーナイトポジション

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9/28 多数お問い合わせを頂いている件

現在、10月度の新規会員の募集に関してのお問い合わせが非常に多くあり、私としても、全部対応できていない状態で、メール返信できていない方には、大変、申し訳なく思っております。

現在のところ、10月の新規会員の募集の予定は、ございません。

せっかく問い合わせていただいて、大変、恐縮なのですが、よろしくご理解願います。

ただ、どうしても入会したいという方に関しては、右の連絡フォームから連絡を下さい。

ある程度資金があり、それなりのポジションを張れる方であれば、場合によっては新規入会を受け付ける可能性がございます。

尚、本日中に上記に関する問い合わせについては、締め切ります。

9/28 15時時点の私の見解

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9/28 9時半時点の私の見解

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9/27 競馬予想

阪神10R神戸新聞杯

3連単フォーメーション
1着:②⑤⑬
2着:②⑤⑦⑧⑬⑭
3着:②⑤⑦⑧⑬⑭
各200円
計12,000円

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9/26 競馬予想

中山12R
3連単1頭軸マルチ
軸⑯
相手②③④⑦⑫⑮
各\100
計\9,000

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9/26 昨日のポジションとNYの動き

昨日の私のポジション

オフェンシブ・・・「見送り」

デフェンシブ・・・「見送り」


日本も米国もハチャメチャと感じられる相場展開となってしまった。

昨日、米国で発表された経済指標は、強弱マチマチで、好材料と悪材料がほぼ五分五分、或いは、好材料の方が多少勝っていたように感じる。

しかしながら、結果は、ダウ42ドル↓、ナスダック16ドル↓と下落側の勝ちとなった。

通常の状態であれば、発表される経済指標は、株価の全てを決めるわけではないが、大きな要因となる。

しかし、ここのところ、株価に指標の影響は発表直後には出るものの、最終的には影響を受けないという動きが続いており、株価が何によって左右されているのか、非常に分かりにくい状態となっている。

これは、私の持論であるが、大量の資本を持っている何者かが、自らの利益を得るためのシナリオを描き、それを実行しているのではなかろうかと考えている。

特に最近、その傾向が顕著であり、そのため私の勝率が極端によくなっているのではなかろうかと思っている。

ちなみに今月の成績は、見送りが多いものの、オフェンシブで7勝1敗と1敗しか喫しておらず、また、先月は、8勝2敗である。

直近2ヶ月間勝率83.3%というのは、どこかのインチキシステムのバックテストのような少々異常な数値であるが、その理由が、大資本の影響力が増大しているからという考え方である。

いずれにせよ、客観的には、「メチャクチャ」と感じられる相場展開である。

ビックリしたのは、為替。

ドルがとうとう90円を割込んでしまった。

米金融緩和の長期化見込みと為替介入を安易に実施しないという日本政府の方針が原因と考えられるが、一体この先、ドル円の運命はどのような道を辿るのであろうか。

私は、為替は怖くて手が出せないが、ハイレバレッジでポジションを持ってキャリートレードなどをしている人は、すぐさまポジションを縮小すべきであろうと思う。

やるのなら、短気勝負。

相場に張り付いてトレードをしないと、とんでもない損失を被る可能性があるので、注意していただきたい。

また、気になることは、ここ2~3日前からチラチラと目に付きだした記事。

そして、本日、とうとうそれに火がついたような大きな扱いとなってきたもっともらしい記事。

「日本株は、これから年末にかけて2番底を打ち、9000円、いやいや8000円を切る可能性がある。」

と言明したり、その可能性が高いと述べる識者と称する人が続々と現れて来ているという記事である。

この方達のそのほとんどは、ちょっと前までは、経済回復を唱え株価上昇を煽っていたはずである。

何ゆえ、ここへ来て急転換しているのであろうか。

記事を読むと亀井大臣のモラトリアルと野村Hの公募増資によると一見もっともらいしい理由付けをしてはいるが、まだ、どう収まるかわからない2つの件だけで簡単に株価が変わるものではなかろう。

ましてや、日本経済回復という大テーマに立った場合、その2つだけでは、少々小さい問題ではなかろうか。

株が下がりそうな雰囲気になったため、急遽見つけてきた材料をくっつけてもっともらしい説明をしているように感じるのは、何も私だけではあるまい。

私は、もうかなり前から、株価と経済の実態が乖離しすぎており、いずれドカンと下がる事を強調してきたつもりであるが、そういった長期的視点は、大きな問題があれば、別であるが、急に変わったりするものでは無いと思うのであるが…

急にここに来て、数多くの識者たちが日本株の不安説を唱えだしてきたその「裏」をしっかり読むべきであろう。

これは、私の個人的な予想であるが、このような状況下、株価は、年初来高値を年内に更新する可能性があると思っている。

そのタイミングでまた、「景気完全回復」の記事が多く見られるような状況になり、相楽観の雰囲気に市場全体が包まれた時、大暴落が起こるというシナリオを描いているような気がしてならない。

私は、時点時点での短期的な上げ下げを予想していくだけであるが、重要なことは、ノイズを消して自分の頭で考えること、市場の流れに逆らわない事である。

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9/25 本日のオーバーナイトポジション

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9/25 15時時点の私の見解

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9/25 9時半時点の私の見解

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9/25 結果

【オフェンシブ】
9/24  ES引け値 10450 × 売り2枚
9/25  寄り付   10340 @+110円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

       予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  9/01 △   ○  + 70
  9/02 ▼   〇  +120 
  9/03 ▼   〇  + 70
  9/08 ▼   ●       - 80
  9/10 △   〇  +150
  9/11 ▼   -
  9/14 ▼   ○  +200
  9/17 △   〇  +110
  9/25 ▼   〇  +110
 -------------------------------
  合計         +830  - 80

9月の成績 7勝1敗 +1500円
  (1枚当たり損益  +750円)


【デフェンシブ】
9/24  ES引け値 10450円 売り×2枚 
9/25  寄付き   10340円 @+110円    

       予想 結果 勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  9/01 △  ○  + 30
  9/02 -  -
  9/03 ▼  〇  + 70
  9/08 ▼  ●       - 80
  9/10 △  〇  +150
  9/11 -  -
  9/14 ▼  ○  + 40
  9/17 △  〇  +110
  9/25 ▼  〇  +110
 -------------------------------
  合計        +510   - 80 

9月の成績 6勝1敗 +860円
   (1枚当たり損益 +430円)


オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +1180円

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9/25 本日の決済と昨日のポジションとNYの動き

本日の決済

オフェンシブ・・・「寄付き」

デフェンシブ・・・「寄付き」


昨日のポジション

オフェンシブ・・・「売り」

デフェンシブ・・・「売り」


高く始った昨日のNY株式市場であったが、途中から下げに転じ、ダウ41ドル↓、ナスダック23ドル↓で引けた。

昨日の15時時点においては、「買い」のスタンスであったが、その後の価格変動等を勘案すると、どう見ても、昨日NYが上げるとは思えなくなり、「売り」スタンスに変化した。

しかしながら昨日のNYは、強弱双方の現象が見られ、一方的な動きにはならなかったという状況であったように感じる。

新規失業保険申請件数は、予想外の減少。

受給総数も減少し、労働市場にはプラスの影響を与えた。

又、国債(7年債)の入札最終日は、好調な結果となり、前日こそ少々不調であったようだが、今週の米国債入札は総じて需要の底堅さを確認できる良い内容で終了し、これもプラス材料となった。

一方、8月中古住宅販売件数の悪化が報じられ、このところ持ち直しが見られた住宅市場に再び不透明感が強まったことが株価引き下げの大要因となったようだ。

更に、原油、金などコモデティの値下がりもマイナスの材料となったと思われる。

いずれにせよ、プラスは最初のホンの一瞬であと全てマイナス。

材料だけを見ると、一時、82ドル安まで落ち込んだNYダウの動きは昨日の現状には、即していないように思えるが、株価は、材料のみで動くものではない。

むしろ、材料は飾りのような部分があり、昨日の動きは、計られたものであると私は感じている。

気になるニュースは、FRBがFOMCの声明全文を9/23に発表したが、昨日、この声明に対して多数の市場関係者のコメントがロイターから記事として紹介されている。

景気後退終了、一段と楽観できる、持続可能な経済成長、一生明るい内容で前進などなどどれをとってもたのもしいものばかりでこれからの世界経済は、バラ色の道間違いなし!!を伝えている。

「みんなで渡れば怖くない理論」丸出しで困ったものである。

本日の決済は、オフェンシブもデフェンシブも「寄付き」としたが、本日の朝、テレビでアナリストが本日の日本市場は下落を予想していたため、恐らく、寄付き決済が、正しいものと思われる。

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9/24 本日のオーバーナイトポジション

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9/24 15時時点の私の見解

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9/24 9時半時点の私の見解

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9/24 昨日のNYの動き

昨日のNY株は、あまり見た事の無い、とても奇妙な動きを示した。

FOMCの結果待ちの間、ジリジリと値を上げた。

FOMCの発表内容は、

・経済活動は上向きに転じ、金融市場は、更に改善している。

・住宅市場も活発化してきている。

・個人消費は、安定してきているようだが、雇用情勢は厳しさが未だ続いている。

・政策金利は、物価安定持続と更なる景気回復のため、据え置きとする。

・そして、住宅ローンと住宅市場支援策としては、MBSと機関債購入の実施を決定した。

などのもので、どう見ても、ポジティブな声明発表であった。

案の定、発表後、9900ドル超まで上昇したが、どういうわけかその後、下げに転じ、150ドル以上も下げ、ダウは、81ドル↓、ナスダックは、14ドル↓で引けた。

この実に不安定な動きは、私の予想外で、理解に苦しんでいる。

「材料出尽くしの、利益確定売りの為に下げた」という話が多く語られているようではあるが、今回の9900ドルからの150ドル超もの大暴落は、市場関係者には、ちょっとしたハプニングではなかったのであろうか。

また、このため、金も原油も大きく下げ、国債入札も不調に終わったようである。

しかし、米国債入札は、本日最終日を迎えるが、連続不調は、いくらなんでも避けたいはずである。

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9/23 昨日のNYの動き

昨日は、やはり小幅な反発で終わった。

ダウ51ドル↑、ナスダック8ドル↑は、ほぼ私の予想通りの展開で、本日もNYは、昨日と同様、小幅な動きに終始すると考えている。

2年債入札は、絶好調で、応札倍率は好調であった前回をさらに大きく上回った模様である。

そして、ガイトナー財務長官の発言。

「米経済の勢いがこのところ、増してきている。」

又、一昨日落ち込んだ、原油が反発など株式市場をサポートするニュースは数多くあるが、その割りに株価はそれほど上昇していない場面が続いている。

気になるニュースは、オバマ大統領やクリントン国務長官などの民主党の資金調達を行っていた中心人物を米検察当局が詐欺罪で起訴したというニュース。

これで、オバマが失脚ということになれば、アメリカもまだまだ捨てたものでは無いと思うが、いずれウヤムヤになり、オバマやクリントンに傷が付くことはないのであろう。

悪くても、この「中心人物」とされる人物一人が罪を被って終わりであろう。

その前に自殺したりして…

まあ、なんとも物騒な世の中である。

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9/22 昨日のNYの動き

昨日は、原油急落、ドル急騰。

これでは、NY株はなかなか上がりにくい。

大きく下落するような雰囲気も満載であったのであるが、中~後半にかけてダラダラと持ち直し、引けはNYダウ41ドル↓、ナスダック5ドル↑と理解に苦しむような値で終了した。

本日から始る大型国債入札。

今週のFOMCやG20サミットを控え、色々な思惑や情報が飛び交っているのであろうと思われる。

CBが発表した8月景気先行指数は、5ヶ月連続上昇で1年半ぶりの高水準となったが、この程度の指標の発表では、最早、株価にほとんど影響を与えなくなっているようである。

この指標の発表に対して、

「今回の数字は、回復が間近に迫っていることを示したもので、驚きに値しない。」

などと楽観論を語るエコノミストも見られるが、今の各市場における、通常の相関性を失ったバランバランな動きを見て、そう言っているのであろうか。

あと2日の休み中、よほどのことが起きない限り、NY市場はあまり動かないのではないと私は考えている。

為替にも、原油にも、金にも、ニュースにも株価を大きく動かすパワーが、今はないからである。

ただ、NY市場が大きく動く時…恐ろしいほどの動きをするのではなかろうか。

9/19 昨日のNYの動き

ここ最近の急激なドル安円高。

株価と為替の逆相関現象。

政権交代による大変革の可能性。

何が起こってもおかしくない怖い状況の中での5日間の連休。

6日目の株価を予測しろというのは、無理な話でポジションは持たない方が懸命であることは言うまでもない。

もし、5連休でなければ、間違いなくオフェンシブもデフェンシブも「買い」であったが、慎重を期して「見送り」とした。

NYダウは36ドル↑、ナスダックは6ドル↑で引けたが、あと21日~23日の3日間の動きの予測は難易度が高い。

何も無ければ、上がると考えるが、何も無い保証は何一つ無い。

さて、昨日は目ぼしい材料も無く全般的には方向感の無い動きであったが、証券会社の投資判断の引き上げなどから小幅な上昇となったようである。

そして来週は、合計1120億ドルの過去最大規模の国債入札が実施される。

22日430億ドル(2年債)、23日400億ドル(5年債)、24日290億ドル(7年債)のスケジュールが発表されたが、上手く乗り切ることが出来るかどうかが注目される。

気になるニュースとしては、24~25日米ビッツバーグで開催されるG20金融サミットにまつわる話。

この会議の中心的課題は、「トービン税」の導入に関してだそうだ。

トービン税の詳しい説明は、他に譲るが、この税の導入によって短期的な投機目的の取引を抑制することが可能となる。

しかしながら、このトービン税、全世界で一斉に導入がなされないと、効果がないと言われており、G20参加国全ての賛同が得られるのか、参加国以外にも賛同を得られなければならないと思われるが、その点は大丈夫なのか、非常に疑問であるのと同時に、もっと大事な案件があるのではなかろうかと考え込んでしまう。

例えば、今、多数の者が気にしている「出口戦略」については、各国首脳は、言葉だけは頻繁に利用する申し合わせをしているようであるが、その具体的な内容や実施時期についての討議は6ヵ月後の金融サミットに先送りされたようであるし、又、準備通貨としてのドルの役割や為替に関する協議も行わない模様である。

更にIMFのあり方については協議はするが、出資比率や議決などに関する詳細な内容には突っ込まないようである。

これは金利や金融政策について今回は話し合いはしないということと等しく、全く何のためのサミットなのかと感じてしまうのである。

懸念のある事項に関しては、すべて蓋をして先送り。

これでは、どこかの国の大敗を喫した元与党とと同じ運命を辿るのではなかろうか。

心配しているのは私一人ではなさそうである。

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9/19 競馬予想

今週は、競馬予想、お休みいたします。

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9/19 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

オフェンシブ・・・見送り
デフェンシブ・・・見送り

昨日は、5連休前と言う事もあり、オフェンシブ、デフェンシブ双方で見送りといたしました。

ただ、オフェンシブで「買い」を指示すべきか否か最後まで悩みました。



昨日のNYの動きは、今日の夕方以降にアップします。

私は、このシルバーウィークは、突然、思いついて伊豆まで行く予定です。

きっと大渋滞なんだろーなあ。

とイヤな予感がします。

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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