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10/23 15時時点の私の見解

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10/23 9時半時点の私の見解

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10/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

オフェンシブ・・・見送り

デフェンシブ・・・見送り


NY取引開始直後は、新規失業保険申請件数が予想よりも増加したことを受けて、売りが先行する場面もあったが、景気先行指数2年ぶりの高水準や何と言っても続々発表された複数企業決算の底堅さがモノをいい、NY市場は、一時150ドル超の大幅高となった。

終値は、NYダウ131ドル↑、ナスダック14ドル↑。

CMEも久々にダウ価格に連動した動きを示した。

昨日、私は15時時点の「買い」をそのまま引きずり、夕場引けでは、「買い」か「見送り」かで迷い、オフェンシブ、デフェンシブ共に見送りとしてしまった。

最近の日経とNYダウの値動きの連動性の違和感から、少々弱気になってしまっていたのかもしれない。

さて、昨日は数多くの企業決算の発表があった。

決算発表を行った企業は、ほとんど大幅高となった。

アメックスは、減収減益決算でありながら、時間外では少し上昇気味となっているようである。

また、取引終了後に決算発表したアマゾンドットコムは時間外に急上昇している模様。

この強気一辺倒の市場、どこまで続くのであろうか。

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10/22 本日のオーバーナイトポジション

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10/22 15時時点の私の見解

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10/22 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

オフェンシブ・・・見送り

デフェンシブ・・・見送り


ここのところ、NYダウと日経の価格がどうもギクシャクしている。

こういう時期は、定期的に訪れ、前回は、日経平均とNYダウのスプレッドを広げた。

今回は、このスプレッドを埋めにかかっている動き。

このあたりを少々頭に入れながら、予想をしなければならない。

昨日は、「売り」か「見送り」かで迷った。

しかしながら、夕場に一昨日同様、大きく下げたため、オフェンシブ、デフェンシブ共に「見送り」とした。

結果、NYダウ92ドル↓、ナスダック12ドル↓となり、CMEも夕場の引値10280円より多少、下げたようであるが、昨日のNYの動きを考えると、ノーポジションで正解だったと考える。

昨日のNYは、NYが閉じる最後の一時間で100ドル以上も大きく下げたことによる前日比マイナスであり、それ以外の時間帯では、ずっとプラス圏内を推移していた。

一時、NYダウは、11000ドルを超えるような局面もあり、CMEは、10400円を超えていた。

結果として、売りでエントリーしていれば、朝の寄付きでは40円程度抜けていたが、昨日の夜、もし売りポジションを持っていたと仮定した場合のストレスを考えれば、40円では決して合わないであろう。

モルガンスタンレー、ウェルズファーゴは、決算好調で序盤から中盤にかけてダウを引き上げた。

年初来高値を更新などして調子が良かったが、日本時間深夜3時過ぎに急落した。

ウェルズファーゴがまずまずの決算にもかかわらず投資判断が引き下げられたり、ボーイングの決算に失望があったりとかの要因が囁かれているのであるが、本当のところの急落の原因は不明である。

特に金融株の下げがきつかったようで、大手金融の決算が概ね好調であっただけに、市場では、「何故」と首をひねっているようである。

先日のバーナンキ議長が語ったドル擁護発言。

今度は、サマーズNEC委員長が「米ドルは世界の主要通貨として留まる。」

と語り、相変わらず弱くなったドルに活を入れた。

効き目はどれだけあるか疑問である。

面白い記事としては、「世界の株はまだまだ上昇する。今からでも決して遅くはない。」と花火を打ち上げた世界のフィデリティの投資部門のプレジデントで著名なアンソニー・ボルトン氏の談話。

ボルトン氏は、逆張り投資で名を馳せ、なんと20年以上もファンドマネージャーとしてトップクラスの地位で君臨している超大物である。

各国政府が揃って行った空前の危機対策のおかげでMSCI世界株価指数は、3月の安値から約70%の急上昇を見せている。

そろそろ各国は、その経済対策を見直そうとしている微妙なこの時期に突如現れた超強気の発言。

私は、風説の流布の構成要件を詳しくは知らないが、後先構わずとにかく株を上げたいだけの発言に見え、法律的にも道義的にも、こんなこと言っちゃって大丈夫なのかしら?と他人事ながら心配している。

私は、明らかに現在の株価は世界的にオーバーシュート気味。

インフレが起きても、株価が下がる恐怖のスパイラルに陥る危険性さえあると考えている。

それがいつになるのか。

遠くはないはずである。

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10/22 9時半時点の私の見解

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10/21 本日のオーバーナイトポジション

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10/21 結果

【オフェンシブ】
10/20  ES引け値 10280 × 売り2枚
10/21  大引け   10330  @-50円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  10/02 ▼   ○  +220
  10/05 ▼   -    
  10/06 ▼   ○  + 30
  10/07 △   ○  + 20
  10/08 ▼   ●       -130
  10/14 ▼   ●       - 60
  10/15 △   ○  + 90
  10/16 △   〇  + 10
  10/19 ▼   ―   ―
  10/21 ▼   ●       - 50
 -------------------------------
  合計         +370  -240

10月の成績 5勝3敗 +260円
  (1枚当たり損益  +130円)


【デフェンシブ】
10/20  ES引け値  -円 売り×2枚 
10/21  前場引け値 -円 @-円    

        予想 結果 勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  10/02 ▼  ○  +160
  10/05 -  -
  10/06 -  -
  10/07 △  ○  + 10
  10/08 ▼  ●       -120
  10/14 -  -
  10/15 △  ○  +130
  10/16 -  -
  10/19 ▼  〇  +100
  10/21 -  -
 -------------------------------
  合計         +400  -120

10月の成績 4勝1敗 +560円
   (1枚当たり損益 +280円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +410円

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10/21 15時時点の私の見解

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10/21 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

オフェンシブ・・・「売り」

デフェンシブ・・・「見送り」


昨日は、日経平均夕場が引け暫くした後、ダウ先物は、上昇を始めた。

しかしながら、住宅着工件数・卸売物価指数のマイナスで、下げに転じた。

NYダウの場が開くと、寄付き価格だけは、前日比0.2ドルほど高かったものの、下げに転じ、一時100ドル超安となったが中盤から終盤にかけ下げ渋り、NYダウ50ドル↓、ナスダック12ドル↓で終了した。

私は、15時時点では、「買い」を考えていたが、その後の上値の重さに違和感を感じ、オフェンシブのみ「売り」ポジションを取った。

NYダウもナスダックも調子よく下げたのであるが、CMEは夕場の引値10280円を下回らなかったことは、とても残念であるが、本日の日経の動き次第でどちらにも転ぶ可能性があるので、見守りたい。

気になるニュースとしては、FRBのある理事が最近のアジア諸国の株価急伸は、米国にとって資産価値の拡大に繋がるとして、大歓迎との談話が伝わった。

これは、他人頼りとも考えられるが、良い悪いは別として大変正直な発言として評価したい。

即ち、米国資金が相当量アジア諸国に流れていると言う証拠である。

米国債を大量に発行し、中国や日本に買わせて、その金が日本や中国の株に再投資されているのであろうか?

お金には色が付いていないので、調べようが無いが、実質的にはそういうことになるのであろうか。

ハチャメチャな感じがする。

尚、NY市場引け後発表されたヤフーなどの決算は概ね好調だったようであり、時間外でヤフー株が上昇しているようである。

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10/21 本日の決済

オフェンシブ・・・大引け

デフェンシブ・・・ ―

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10/20 本日のオーバーナイトポジション

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10/20 15時時点の私の見解

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10/20 9時半時点の私の見解

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10/20 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

オフェンシブ・・・見送り

デフェンシブ・・・見送り


日経平均は、前日の後場から勢いを増し、寄付き~前場の弱気が嘘のような力強さで上昇した。

私は、15時の時点では、この上昇は続かないと読み、『売り』予測をしたのであるが、その後の状況は、ほとんど全ての市場において、ご存知のように上げ一色の上昇ムード。

そして、日経平均先物は、とうとう10300円を軽くオーバーしてしまった。

いくら買いムードであっても、この価格では手が出せないと判断し、オフェンシブ、デフェンシブ共「見送り」とした。

そして、NYはやはり買われた。

Nダウ96ドル↑、ナスダック19ドル↑で取引終了したが、CME終値は10320円(夕場引け価格)以下になっている。

本日の日経の動きでどちらにへどちらに変化するか微妙であるが、この状況では「見送り」正解であったと思われる。

さて、バーナンキFRB議長の発言は、ドルの信認維持の重要性とアジア諸国の輸出促進制作は不均衡拡大に繋がる恐れがあるとの内容であったが、ネガティブな市場反応は見られなかった。

また、NAHB住宅市場指数は、予想値を下回ったものの株価や為替にほとんど影響を与えることは無く、企業決算の好内容に対する期待感から株価は上昇した。

NYの取引終了後、発表のあったアップルとテキサス・インスツルメンツの決算は予想を大きく上回り、時間外で両社共急上昇している模様である。

ロイターが面白いことを伝えている。

それは、

「トップを切って発表を行ったアルコア、インテル、JPモルガンチェース3社が予想以上の好決算をしたことが、仇になった。」

という記事。

これは、3社のあまりにも見事な決算が株価を大きく押し上げたのであるが、この好内容がその後続く他企業決算の基準になってしまうのではなかろうかという懸念である。

現にその後発表のあったゴールドマンサックスやGE,IBMなど一部の企業において、決算内容自体はそれほど悪くないと言うより、むしろ良かったわけであるが、その発表によって株価は下落している。

又、記事では株価上昇に繋がるのは、利益よりも売上であるとも述べられている。

今週発表のマイクロソフト、キャタピラー、マクドナルドなどのp決算内容の数字が大変気になる。

そして株価はそれにどのように反応するのであろうか。

同じ好決算であっても、株価が上がったり、下がったりと、どのように反応するのか、非常に難しい予想であるが、とても面白さを感じている。

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10/19 本日のオーバーナイトポジション

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10/19 結果

【オフェンシブ】
10/16  ES引け値 10250 × 売り2枚
10/19  大引け   10250  @±0円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  10/02 ▼   ○  +220
  10/05 ▼   -    
  10/06 ▼   ○  + 30
  10/07 △   ○  + 20
  10/08 ▼   ●       -130
  10/14 ▼   ●       - 60
  10/15 △   ○  + 90
  10/16 △   〇  + 10
  10/19 ▼   ―   ―
 -------------------------------
  合計         +370  -190

10月の成績 5勝2敗 +360円
  (1枚当たり損益  +180円)


【デフェンシブ】
10/16  ES引け値  10250円 売り×2枚 
10/19  前場引け値 10150円 @+100円    

        予想 結果 勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  10/02 ▼  ○  +160
  10/05 -  -
  10/06 -  -
  10/07 △  ○  + 10
  10/08 ▼  ●       -120
  10/14 -  -
  10/15 △  ○  +130
  10/16 -  -
  10/19 ▼  〇  +100
 -------------------------------
  合計         +400  -120

10月の成績 4勝1敗 +560円
   (1枚当たり損益 +280円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +460円

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10/19 15時時点の私の見解

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10/19 9時半時点の私の見解

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10/19 本日の決済

オフェンシブ・・・大引け

デフェンシブ・・・前場引け

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10/19 キレテ切れたトーレード

「切れた」というと、2つの意味がある。

1つは、「切れた」というより「キレタ」と表現する方がよかろう。

研ぎ澄まされた刃物のように、確実にスパッととういうような意味になろうか。

あの人は、切れ者だとかいう風に使う。

褒め言葉である。

もう1つは、「常軌を逸した」と表現すべきであろうか。

「キチガイ的な」というような意味。

これは、決して褒め言葉ではない。

凄いパフォーマンスを安定的に上げるトレーダーのトレードは、キレテいてかつ切れている。

ただ、勘違いしないで頂きたいのであるが、後者の「切れて」は、ハチャメチャという意味ではない。

表現が難しいが、強いて言えば、「損小利大」を実現する1つの心理状態と言うべきか。

私はと言えば、決して、切れてもいないし、キレテもいない。

月間収益が、タネの5%も出ると、それから「もっともっと」と思えなくなる。

私は、現在タネを1600万円で回しているので、月間80万円出ると、もうそれ以上を望まなくなる。

それ以上を望まなくなるというより、ここから利益が減ることを大きく恐れるようになってしまう。

恐らくこのままでいれば、私は、あまりウダツが上がらないままのトレーダーで終わってしまうであろう。

最も、トレーダーで有り続けることを望んでいるわけではないのであるが…

最近、導入した、「オフェンシブ」と「デフェンシブ」は、この部分を心理的な負担を軽減しながら解決するいい方法であったと我ながら思っている。

11月は大した実績が出ていないが、私が、キレテ切れたトレードを行うことが出来るか否か、今後の動向を見守っていただきたい。

10/18 競馬予想

□東京12R
3連単1頭軸マルチ
軸:⑥
相手:⑤⑦⑧⑪⑭⑯
各\100
計\9,000

テーマ : 競馬予想 - ジャンル : ギャンブル

10/17 競馬予想

東京9R東京ハイジャンプ

馬単流しマルチ有り
軸:⑩
相手:②④⑥
各\2,000
計\12,000

ギリギリですみません。

テーマ : 競馬予想 - ジャンル : ギャンブル

10/17 昨日のNYの動き

期待が大きかった主要企業の決算も前日のゴールドマンサックスやシティグループ等のように好決算にも関わらず株価が下がるという異変が起きはじめた。

これからは、好決算=株価上昇というわけには行かないという事を物語っているようである。

さて、NYダウは、いきなり100ドル超の大きな下げから始った。

このままでは、引けはいくらまで下がるのか。

少々心配になったほどであるが、その後下げ渋り、何とかダウ67ドル↓、ナスダック16ドル↓で引けた。

買戻しの勢いは弱く、売りに押されっぱなしの相場であったが、よくこの程度の下げで収まったものだと思う。

今後の動きを暗示しているのであろうか。

決算発表は、バンクオブアメリカが当初の予測を大きく下回る赤字となり、CEO自らが「見通しは非常に暗い」とコメントしてしまったほどである。

又、GEは利益は確保したものの、売上高が予想割れとなり、市場は利益よりむしろ売上高に注目が集まっていただけに期待はずれの決算となったようである。

好決算ですら下がるこの地合で、注目される2社の決算内容がこのザマでは、100ドル超下げのスタートは当たり前と言えば当たり前で、言うに及ばずである。

更にミシガン大消費者信頼感指数は、これも期待に反して低下し、家計の見通しは依然として改善されていないとの見方が広がった。

このような状況下で、下げ渋ったことは、非常に不思議であり、又最終的な下落額も、かなり下駄を履かせた結果となっていることは間違いないと思われる。

米国SQとからみ、おそらく何とかダウ10000ドルを割らせたくなかったのであろうが、売りの勢力に抵抗しきれなかったというのが真実ではなかろうか。

米国では、来週も続々と主要な企業の決算が発表予定であるが、その内容よりむしろその発表による株価の反応が気になるところ。

私には、決算内容がどうであれ、予め決まった方向に動くという状況に見え、「予め決まった方向」はどちらなのかと悩んでいる。

この「予め決まった方向」は、短期的にコロコロと変化するキライもあり、その察知は非常に難しいのであるが、来週は、大きく揺れ動く可能性が非常に高いと考えている。

来週を制する者が、10月の損益を制するものと言っても過言ではない動きをする可能性があり、来週は、緊張の一週間となりそうである。

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10/16 本日のオーバーナイトポジション

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10/16 結果

【オフェンシブ】
10/15  ES引け値 10260 × 買い2枚
10/16  大引け   10270 @+10円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  10/02 ▼   ○  +220
  10/05 ▼   -    
  10/06 ▼   ○  + 30
  10/07 △   ○  + 20
  10/08 ▼   ●       -130
  10/14 ▼   ●       - 60
  10/15 △   ○  + 90
  10/16 △   〇  + 10
 -------------------------------
  合計         +370  -190

10月の成績 5勝2敗 +360円
  (1枚当たり損益  +180円)


【デフェンシブ】
10/15  ES引け値  -円 -×2枚 
10/16  前場引け値 -円 @-円    

        予想 結果 勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  10/02 ▼  ○  +160
  10/05 -  -
  10/06 -  -
  10/07 △  ○  + 10
  10/08 ▼  ●       -120
  10/14 -  -
  10/15 △  ○  +130
  10/16 -  -
 -------------------------------
  合計         +300  -120

10月の成績 3勝1敗 +360円
   (1枚当たり損益 +180円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +360円

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10/16 15時時点の私の見解

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10/16 9時半時点の私の見解

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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