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3/31 本日のオーバーナイトポジション

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3/31 15時時点の私の見解

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3/31 お知らせ

本日の15時時点の私の見解は、掲載が16時以降になる予定です。
夕場の寄り付き前には掲載いたしますのでよろしくお願いいたします。

3/31 4月度新規先物メール配信会員の募集開始

成績があまり奮わなかったので、暫く先物メール配信会員の新規募集をお休みしておりましたが、3月でドローダウンも解消しましたので、新規に募集をします。

もし、興味がある方がいらっしゃれば、右のメールフォームから、詳細希望と記載して、メール頂ければ、詳細を折り返しお送りいたします。

尚、期限は、4月1日いっぱいまでとさせていただきます。

3/31 9時半時点の私の見解

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3/31 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


消費者信頼感指数やケースシラー住宅価格の強めの発表により、上昇気味で始まったNYであったが、前日の終値を挟んでの小幅な動きに終始した。

積極的な市場参加者が限定され、売買見送りムードが続いているうえ、値動きも乏しく手がかりも少ない。

上にも下にも進めないやっと息をしているとでも言えるようなつまらない相場の展開であった。

ダウ11ドル↑、ナス6ドル↑で取引終了したが、参加は出来るだけ避けたいと思わせるような一夜であった。

その中にあって派手な動きを見せたのは、為替である。

ドルが対円で3カ月ぶりの高値、一時93円を突破した。

それにポンドもつられて大きく上昇したのであるが、2日間にわたってせっかく上げてきたユーロが又、急落した。

私は、為替の動きほど難しい相場は無いと考えている。

為替についても、相当の時間を費やして、研究しているが、結局、まだ、何も掴むことが出来ていない。

為替の動向をつかむ何らかの手段は、必ず有り得るとは思うが、まだまだ素人同然の私にとって、その手掛かりすらまだ良く解らないというのが、正直なところである。

ただ、株式相場を裁量で読む上で、為替を考慮することは、必ず必要であり、為替の研究を今後も続けて行く事は言うまでも無い。

昨夜の私は、オフェンシブ・デフェンシブ共に「見送り」、オフェンシブ+だけは、とても怖い「買い」のポジションを取った。

結果は、まだ解らないが、NYの動きを見る限り、買い目線の「見送り」は決して間違いでは無かったと考えている。

さて、IMFはドイツ経済に関する報告書でその成長率を2010年には1.5%から1.2%へ、2011年には、1.9%から1.7%へとそれぞれ下方修正した。

輸出依存度の高いドイツは、世界的な金融危機により大きな打撃を受け、2009年の成長率は過去最悪の-5%に陥ったが、2010~11年度は回復の兆しが高まっていただけに、この発表は大きな痛手となった。

今やユーロ圏のけん引役を果たしているドイツが、この有様では他のEU諸国はどうなってしまうのであろうか。

ギリシャをはじめ、スペイン、ポルトガル、イタリアと次々と良くない噂が飛び交っている現況の打開策は、そう簡単には見つかるとは思えない。

昨夜のユーロ急落は、この状況が悪化する事を示唆しているのではなかろうかと私は考えている。

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3/30 本日のオーバーナイトポジション

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3/30 15時時点の私の見解

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3/30 9時半時点の私の見解

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3/30 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


欧州株は全面高、アジア株も概ね高っく、原油相場の急伸、3日間続伸の金価格、個人消費支出の増加、物価指数コア低下でインフレが落ち着いている、更に緩和的な金融政策の持続。

これだけ揃った、良い事ずくめのNYは、上がらないわけは無い、

ダウ45ドル↑、ナス9ドル↑で終了したが、この好状況下にしては、少し不満のある上昇である。

3桁UPは、十分有り得ると思われるのであるが…

何らかの力が加わっているのではなかろうかと勘繰りたくなる。

とはいっても、まだ大きく下がる雰囲気は無いと思われるが、高値もそろそろ限界が見えてきたところなのかもしれない。

昨夜、私は、ポジション取りに際し、オフェンシブ・デフェンシブ共、「見送り」としたがその理由は、ただ一点。

夕場で買われ過ぎた事である。

NY上昇は自信があったのであるが、先物仕込みがあまりにも高すぎ。

よって、オフェンシブ+(=私の最終的な目線)のみ「買い」とし、実際のポジションは、持たなかった。

また、昨日の15時時点私の見解(ブロマガ)で記載したようにNY上昇はチョコチョコ、NY下落はドスーンというパターンを意識していることからも、積極的な「買い」ポジションは取りたくないという考えもあった。

結果、「見送り」が正解であったかどうか、今のところ正解だったような状況であるが、これからのザラ場の動き次第で昨日のように買いポジションが利益反転する可能性が無い事もないと思われる。

さて、ギリシャは、支援枠組み決定後、初めて市場からの資金調達をした模様である。

7年債のギリシャ国債発行額は、50億ユーロでその利回りは、5.9%と独連邦債と比較すると、なんと倍の水準である。

この発行を受けて、下げ続けたユーロがやっと上昇に転じたが、ジャンク債まではいかないが、その高い水準のの利回りからして市場での不安感は払拭しきれていない。

格付け会社フィッチレーティングスも見通しを「ネガティブ」に据え置いている。

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3/29 本日のオーバーナイトポジション

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3/29 結果

【オフェンシブ】
03/26  ES引け値 10960 × 買い2枚
03/29  前寄付き 10910 1枚決済 @-50円
     大引け  11020 1枚決済 @+60円 ⇒平均損益 @+5円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  △  ○  + 20
  03/03  △  ●       - 25
  03/04  △  ●       - 55
  03/05  △  ○  +140
  03/08  △  ○  +190
  03/09  ▼  ○  + 10
  03/10  ▼  ●       - 65
  03/11  △  ○  + 35
  03/16  ▼  ●       - 15
  03/18  △  ●       - 45
  03/19  △  ○  + 55
  03/23  △  ●       - 20
  03/25  ▼  ●       - 80
  03/26  △  ○  + 70
  03/29  △  ○  + 5
 --------------------------------------
  合計          +525   -305

3月の成績 8勝7敗 +440円
  (1枚当たり損益  +220円)


【デフェンシブ】
   見送り

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  △  ○  + 20
  03/03  △  ●       - 25
  03/04  △  ●       - 55
  03/05  △  ○  +140
  03/08  △  ○  +190
  03/09  -  -
  03/10  -  -
  03/11  -  -
  03/16  ▼  ●       - 15
  03/18  △  ●       - 45
  03/19  △  ○  + 55
  03/23  -  - 
  03/25  -  -
  03/26  -  -
  03/29  -  -
 --------------------------------------
  合計          +405   -140

3月の成績 4勝4敗 +530円
  (1枚当たり損益  +265円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +485円

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3/29 15時時点の私の見解

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3/29 9時半時点の私の見解

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3/29 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日は、オフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 11160円、逆指値 10760円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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3/27 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


欧州首脳のギリシャ支援合意の好感、ミシガン大消費者信頼感指数の予想を上回った指数などでNYは寄り付き前から序盤まで、上げ相場の展開となったが、韓国軍艦船沈没との報道が入り、これがNYダウの上昇を止めるばかりか、下落に転じさせる要因となってしまった。

市場では世界的な緊張の高まりにが不安に繋がるとか、買われ過ぎ感のある株式にとって売り手の良い口実になった等などといい加減な事がささやかれているが、韓国大統領府報道官は、沈没に関して、状況や場所等を勘案して北朝鮮が関与している可能性は極めて薄いと述べている。

確かに株式市場にとって、良いニュースとは言い切れないが、こんなにも影響を受けるとは明らかに目に見えない不安の行きすぎ感が市場参加者の多くに潜在意識としてあるのではなかろうか。

一方、オバマ大統領とロシアメドベージェフ大統領は、第一次戦略兵器削減条約について、最終合意し、4/8プラハにて署名するに至ったとホワイトハウスが発表した。

こちらは、平和的な世界に期待が持てる良いニュースとして評価できると誰もが思う事であろう(もっとも戦争特需などという物騒な考え方も他方ではあるかもしれないが…)。

この2つは、世界平和に相反するニュースなのである可能性が高いが昨日の株式市場は、悪い方に傾いてしまったようである。

コメントからして単なる事故の可能性すらある沈没より、はっきり署名日まで決定・合意した削減条約の方が有利だと思うのは、私だけではないであろう。

いずれにせよ悪い方向に反応したNY株式市場は、途中下落に転じ、ダウ9ドル↑、ナス2ドル↓と前日とほぼ変わらずまで下げて取引を終了した。

昨日の私は、そろそろ下がりそうなムード一杯の市場ではあるが、上昇の勢いは未だ止まらず、失速は来週に入ってからであろうと踏んで「買い」をオフェンシブのみで取った。

寄り付き前から、明らかに買い方有利の展開で、してやったりの気分を満喫していたのであるが、悪いサプライズが勃発し、一気に冷めてしまった。

このところ、突発的な事象にやられることが非常に多く、悔しい気持ちで一杯であるが、それでも何とか今月は、プラスで推移し、かつ前月以前から溜まっていたドローダウンも綺麗に解消できている。

読みは冴えているのであるが、利益を更に加速させる連勝になかなか結び付かないが、それもまた、相場。

一喜一憂せず、淡々とポジションを取っていく事が肝要である。

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3/26 本日のオーバーナイトポジション

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3/26 結果

【オフェンシブ】
03/25  ES引け値 10810 × 買い2枚
03/26  前寄付き 10830 1枚決済 @+20円
     大引け  10930 1枚決済 @+120円 ⇒平均損益 @+70円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  △  ○  + 20
  03/03  △  ●       - 25
  03/04  △  ●       - 55
  03/05  △  ○  +140
  03/08  △  ○  +190
  03/09  ▼  ○  + 10
  03/10  ▼  ●       - 65
  03/11  △  ○  + 35
  03/16  ▼  ●       - 15
  03/18  △  ●       - 45
  03/19  △  ○  + 55
  03/23  △  ●       - 20
  03/25  ▼  ●       - 80
  03/26  △  ○  + 70
 --------------------------------------
  合計          +520   -305

3月の成績 7勝7敗 +430円
  (1枚当たり損益  +215円)


【デフェンシブ】
   見送り

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  △  ○  + 20
  03/03  △  ●       - 25
  03/04  △  ●       - 55
  03/05  △  ○  +140
  03/08  △  ○  +190
  03/09  -  -
  03/10  -  -
  03/11  -  -
  03/16  ▼  ●       - 15
  03/18  △  ●       - 45
  03/19  △  ○  + 55
  03/23  -  - 
  03/25  -  -
  03/26  -  -
 --------------------------------------
  合計          +405   -140

3月の成績 4勝4敗 +530円
  (1枚当たり損益  +265円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +480円

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3/26 15時時点の私の見解

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3/26 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


NYは新規失業保険件数が大幅減少し、労働市場の回復期待が強まる内容となったことや、小売株の強い決算内容、EU首脳会議でのギリシャ問題の収束などで、上昇し、一時120ドル↑という勢いを見せた。

しかし、終了間際に急落し、ダウ5ドル↑、ナス1ドル↓とどっちつかずの終値で取引終了した。

ドル円も、更に上昇し、1ドル93円に迫る場面も見せていた。

上昇の理由は、原因がはっきりとしているのであるが、間際の急落は、何故だか良く解らない。

一説によると、トリシエECB総裁の発言、IMFのギリシャ支援参入への懸念とあるが、そんなにも大きな影響を与える事には思えない。

EU首脳会議でギリシャ支援が纏まった。

フランスのサルコジ大統領・ドイツのメルケル首相の合意である。

その内容は何の事はない、EUとIMF合同での支援である。

あの大騒ぎは一体、何だったのか。

私は、いくら揺れ動こうと、結局は無難に落ち着くはずであると指摘していたが、やはり予想通りに事を済ました。


EUで最大の経済力を誇るドイツの主張は強烈であった。

フランスは少し静観。

ギリシャは目一杯の駆け引きをした。

結果は解っていても、各首脳は政治家の立場でそれぞれの役割を演じたように思う。

結末は合同支援ということでフィニッシュしたが、まだ一波乱あるかもしれない。

ただ、これで一応、ギリシャのデフォルトは回避された格好になった。

しかしながら、ギリシャそのものの今後は、かなり辛く厳しい茨の道である。

また、バーナンキFRB議長は、超低金利政策は、長期間維持する必要があるが、景気拡大が底堅いものになれば、この政策を解除する用意があると述べた。

このところ、金利の話がチョロチョロと出てきた。

そろそろFRBも金利を上げたいとういうのが、本音であろうが、「利上げ」は刺激が強いだけに、慎重な態度になるのは当然の事であろう。

長期間維持の方針につき、市場では半年程度との見方が有力であるため、情勢がめまぐるしく変化する昨今、長期間の定義は、すぐに変わる可能性があることを念頭に置く事がとても重要であると思われる。

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3/26 9時半時点の私の見解

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3/26 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日は、オフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 11010円、逆指値 10610円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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3/25 本日のオーバーナイトポジション

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3/25 結果

【オフェンシブ】
03/24  ES引け値 10700 × 売り2枚
03/25  前寄付き 10790 1枚決済 @-90円
     大引け  10770 1枚決済 @-70円 ⇒平均損益 @-80円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  △  ○  + 20
  03/03  △  ●       - 25
  03/04  △  ●       - 55
  03/05  △  ○  +140
  03/08  △  ○  +190
  03/09  ▼  ○  + 10
  03/10  ▼  ●       - 65
  03/11  △  ○  + 35
  03/16  ▼  ●       - 15
  03/18  △  ●       - 45
  03/19  △  ○  + 55
  03/23  △  ●       - 20
  03/25  ▼  ●       - 80
 --------------------------------------
  合計          +450   -305

3月の成績 6勝7敗 +290円
  (1枚当たり損益  +145円)


【デフェンシブ】
   見送り

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  △  ○  + 20
  03/03  △  ●       - 25
  03/04  △  ●       - 55
  03/05  △  ○  +140
  03/08  △  ○  +190
  03/09  -  -
  03/10  -  -
  03/11  -  -
  03/16  ▼  ●       - 15
  03/18  △  ●       - 45
  03/19  △  ○  + 55
  03/23  -  - 
  03/25  -  -
 --------------------------------------
  合計          +405   -140

3月の成績 4勝4敗 +530円
  (1枚当たり損益  +265円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +410円

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3/25 15時時点の私の見解

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3/25 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


NYは、寄りから引けまで終始マイナスで推移し、金も原油も下げ、市場は完璧なまでの下げ相場展開であった。

ダウ52ドル↓、ナス16ドル↓で取引終了。

耐久財受注は、プラスし3カ月連続増加で、製造セクターの強さが改めて示された一方、新築住宅販売は大幅マイナス、過去最低水準で前日発表の中古住宅減少と合わせ、政府の大規模支援にも関わらずこの有様では住宅市場はお先真っ暗と言わざるを得ない。

ギリシャの次は、ポルトガルか。

格付け会社フィッチレーティングスがポルトガルの格付けを引き下げた。

EU件ではますます不安が募り、ユーロドルは、メチャ安。

10か月ぶりの安値を付けた。

それにつれて、ドル円にも大きな変化が現れ、一夜にして2円以上も円安に振れた。

原因はEUの危機とハッキリしているのだから、ユーロ円の変化であれば、納得なのであるが、ユーロ圏に属していない円が何故、ここまで売り込まれるのか、不思議でならない。

昨日の私の予想は、売りで自信満々であったが、夕場に激しい円安が始まったことを受け、オフェンシブのみのポジションとした。

昨夜NY市場は正に下げ続け、予想は完璧であったのだが、為替・・・円がここまで動くとは予想だに出来なかった。、。

この怪しげな動きは、本日も日経を押し上げるのであろうか?

買い方も疑心暗鬼で一杯であろう。

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3/25 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日は、オフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 10500円、逆指値 10900円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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3/24 本日のオーバーナイトポジション

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3/24 15時時点の私の見解

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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