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4/30 本日のオーバーナイトポジション

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4/30 15時時点の私の見解

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4/30 昨日のNYの動き

NYダウ一転して今度は3桁の上昇を示したとは、驚きである。

ダウ122ドル↑、ナス40ドル↑と大きく値を戻して取引終了した。

日本市場が休場の間、NYは、Total175ドルの上昇を示し、前日の急落213ドル分の約7割以上を穴埋めして、息を吹き返したかのように見える。

一体、何が起こったのであろうと思うほどの激変ぶりであるが、実際のところ、大したことは起きていない。

急落原因は、S&Pのギリシャ・ポルトガル格下げ、上昇原因は、FRBのFOMC声明発表。

たったこれだけ…特に格付け会社が市場に与える影響は、計りしれず呆れるばかりである。

置かれている現実をしっかりと見極め、先を考慮した市場を予想する事は、大変難しく、少しばかり勉強してもなかなか予想通りに市場は動いてくれない。

毎日毎日、猫の目のように入れ替わるそのトレンドは、手品のように不思議でならない。

もし、この相場をカネと力を持ってある意味事由に動かせる手品師が存在しているのであれば、これら一連の動きもある程度は、解釈できるのかもしれない。

昨日のNYは、堅調な企業決算が相次いだ他、新規失業保険申請件数の減少も見られた。

しかしながら、一方では、ムーディーズもS&Pに続き、ギリシャをジャンク等級に格下げを示唆している。

欧州では、ドイツのメルケル首相が、ギリシャが経済再建に関する条件を満たし次第、ドイツは支援を開始すると述べ、フランスのサルコジ大統領もドイツ政府と歩調を合わせて、協力すると語った。

これでソブリン危機の拡大懸念が後退したとの評価が下されたようである。

ギリシャ一国への対応により、IMF、EU会議が未だ続いており、相当な手間暇がかかっている。

支援国のドイツ、フランス辺りがその行く末を見守っている状況に市場は一喜一憂しているわけであるが、もし、財政危機問題が、ギリシャ一国に留まらず、ポルトガル、スペイン、イタリアと問題が次々と噴出してくれば、EUは対応できるのであろうか。

その場合、恐らく、対応できない状況に陥る事が予想され、そうなると、有り余った豊富な資金を有するファンドが鵜の目鷹の目で、このチャンスを狙ってくる。

「ユーロに大きなチャンスあり」と今、深く静かに進行しているという噂がささやかれ始めているが、何やら大きな仕掛けがEU発で行われる事になる可能性が高くなっていると思われる。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

4/30 9時半時点の私の見解

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4/29 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


前日の急落で本日はどう動くのか、注目を浴びたNY市場であったが、その期待は的外れで大きく動くことは無かった。

ダウ53ドル↑、ナス0ドル↑で取引終了。

格付け会社S&Pが前日、ギリシャとポルトガルの格下げで大騒ぎとなったが、昨日はスペインの格下げ発表もなされたようである。

これはまた、大事件かとも思ったが、1段階の小幅な格下げであったことからか、大きな反応は起こらなかった。

昨日のNY市場で、価格が安定的に推移したのは、何と言ってもFRBによるFOMC声明の発表であろうと思われる。

FF金利を据え置き、長期間ゼロ付近に維持する事を改めて表明したばかりでなく、経済活動は引き続き強まっており、労働市場は改善していると経済回復及び雇用について、一段と明るい見方を示したのである。

ここのところのNY株は、連日の企業好決算発表によって大きく値を飛ばしてきたのであるが、前日、ギリシャ・ポルトガルの大幅な格下げなどにより暴落してしまった。

順調な歩みが一気に落とし穴にはまったことでFRBは少しあわて気味になったのかもしれない。

これ以上、株価を下げるわけにはいかない。

この辺りで止めておかないと、奈落の底に落ち込んでしまうという危機感が走るのは当然であろう。

そういった気持が十分感じられる発表であった事は言うまでも無い。

昨日はとにかく治まったようであるが、この発表が今後、その威力を維持できるか市場の意見は様々のようである。

2段階格下げのポルトガルソクラテス首相は、早速記者会見で、野党と一致協力し、賃上げ凍結、高額所得者増税などを含め、財政健全化達成のため、財政緊縮措置の実施を一部前倒しで臨むと語った。

ポルトガルが、素早く対応している中、ギリシャへの支援額が少しずつ明らかになってきた。

向こう3年間で1000~1200億ユーロという莫大な金額が想定されているようである。

ある記事によれば、低金利低成長で行き場の無い投機マネーが、ユーロ安とギリシャを含む欧州新興国の混迷に乗じてユーロ相場が今年最大の収益源と息巻いているとした恐ろしい現実もあるようである。

さて、今月の成績が決定した。

オフェンシブが+215円、デフェンシブが+185円。

上げ相場の中、そのほとんどのポジションを「売り」で臨んだことで、かなり苦しい戦いとなってしまったが、何とかプラスを維持できた。

私の運用は、今月で27ヶ月間終了したが、月別の内訳は、プラス23か月、マイナス4か月となっている。

まだまだ、未完成な状態ではあるが、熱くなりすぎたり、甘い見通しを立てたり、臆病に「なりすぎ」たりすることなど数々の反省点が毎度毎度生じてきているところを訂正し、改正を行ってきておりかなり進化してきていると思っている。

今月は、会員数に少し余裕があるので、新規会員も本日の17時まで募集をしているので、興味がある方は、こちらを参照いただき、是非ご連絡いただきたい。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

4/28 結果

【オフェンシブ】
04/27  ES引け値 11140 × 売り2枚
04/28  前寄付き 10900 1枚決済 @+240円
     利益確定 10900 1枚決済 @+240円
               ⇒平均損益 @+240円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  ▼  ●       - 55
  04/05  ▼  ●       - 55
  04/06  ▼  -
  04/07  △  ●       - 10
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/16  ▼  ○  + 80
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  ▼  ○  + 55
  04/23  ▼  ●       - 75
  04/26  ▼  ●       -155
  04/27  ▼  ○  + 5
  04/28  ▼  ○  +240
 --------------------------------------
  合計          +710   -495

4月の成績 8勝7敗 +430円
  (1枚当たり損益 +215円)


【デフェンシブ】
  見送り
 
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  -  -
  04/05  -  -
  04/06  ▼  -
  04/07  -  -
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  -  -
  04/23  -  -
  04/26  -  -
  04/27  -  -
  04/28  -  -
 --------------------------------------
  合計          +330   -145  

4月の成績 4勝2敗 +370円
  (1枚当たり損益  +185円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +400円

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4/28 本日のオーバーナイトポジション

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4/28 15時時点の私の見解

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5月度先物メール配信会員募集の件

5月度の新規先物メール配信会員の募集を行います。

期限は、明日(4/29)の夕方17時までといたします。

興味のある方は、当ブログ右のメールフォームから、「入会希望」と記載して、お問い合わせ下さい。

4/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


かねがね、私が指摘していた暴落がとうとうNY市場に起こった。

ダウ213ドル↓、ナス51ドル↓で取引終了したが、連日のように上げ続けてきたNY市場が嘘のような展開であった。

下に抜ける空恐ろしい要素がたくさんあるにもかかわらず、「いいわいいわ」で買いまくってしまった多くの投資家もこれで少しは目が覚めたかもしれない。

昨日のNYの状況は、実は、好材料で始まっている。

消費者信頼感指数が上昇し、リーマン破たん以来の高水準を示し、雇用に対する楽観的な見方が強まったことに加え、ケースシラー住宅価格指数も3年ぶりの上昇で、住宅市場に明るい兆しを与えた。

更に連日の企業決算の発表は、利益が予想より上回る企業が多くみられ、現在まで、予想<実績の割合は、8割にも達している。

これでは、株は上がるばかりで、昨日のNYは序盤はソコソコの動きを見せ、上昇ムードが漂っていたのであるが、突然大きな変化がやってきた。

原因は、ギリシャの格下げであった。

今まで格付け会社によるギリシャ格下げは、再三再四行われてきたのであるが、あまり大きなインパクトを市場に与える事は無かった。

しかし、昨日の格下げは、今までのモノとは一線を画していた。

S&Pが、何と一挙に3段階も格下げを行ったのである。

そして同時にポルトガルの2段階の格下げのお土産までつけてしまったのだから、たまらない。

NY市場のムードを一変させ、真っ逆さまの正に株価のフリーフォールが始まった。

今月の私のポジションは、ほとんどを「売り」としている。

ちなみにオフェンシブは、16回中13回が売りで、デフェンシブは、7回中5回が売りである。

これは、私が、如何に下落を警戒していたかを示している。

しかしながら、市場は無情にも、私の思い通りには動かず、株価は上がり続けていった。

そんな中でも、私の成績は何とかプラスを維持し続けていたのは、しっかりとしたリスク管理の賜物だと思っている。

昨日も、当然「売り」目線で、出来ればデフェンシブもと考えていたのであるが、前々日の大負けが頭をよぎった事と、何より夕場の先物の価格が下落しすぎた事で、デフェンシブは、見送りとした。

さて、格付け会社が又、一役買って昨日の暴落劇を引き起こしたわけであるが、ギリシャ一気の3段階の格下げ、ポルトガル2段階のおまけ付きは、突然行うべきものであったのかという疑問が噴出しないのであろうか。

格付け会社が格付けを出そうが出すまいが、ギリシャやポルトガルの状態は、全く変わらないはずであるが、発表をしたとたん、市場における株や為替の大変動を与えてしまう結果となっている。

リーマン破たんの立役者でもあった格付け会社にそれほどの影響力がある事に私は驚きを隠せない。

これほどの影響力を持った格付け会社は、それこそ自由自在に株価を動かす事が出来るわけで、その力を利用すれば、相当な大もうけが出来るはずである。

こういう疑いは常に持っていないと、いつも嵌められるのは、弱小の個人投資家ということになってしまうので、常に疑いの目を持ち続けることは非常に重要である。

私は、格付け会社など、市場に混乱をきたすだけであり、不要と感じている。

そもそも、人の財布を他人が調査して、その結果を示すことに何の意味合いがあるのか。

財政状態を客観的に開示し、その監査証明を行う事で足りると思うのであるが(しかしながら、監査証明も少々当てにならないところはあるが)、そのためにはある程度勉強が必要で、その勉強をしたくない人が多いということなのであろうか。

いくつかの悪徳投資銀行も悪いが、格付け会社も相当な悪であり、SECもゴールドマンサックスだけではなく、こいつらの調査を行うべきであろうと思うのであるが、なかなか難しい話のようである。

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4/28 9時半時点の私の見解

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4/28 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(ただし、本日はオフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 10940円、逆指値 11340円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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4/27 本日のオーバーナイトポジション

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4/27 結果

【オフェンシブ】
04/26  ES引け値 11170 × 売り2枚
04/27  前寄付き 11120 1枚決済 @+50円
     大引け  11210 1枚決済 @-40円
               ⇒平均損益 @+5円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  ▼  ●       - 55
  04/05  ▼  ●       - 55
  04/06  ▼  -
  04/07  △  ●       - 10
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/16  ▼  ○  + 80
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  ▼  ○  + 55
  04/23  ▼  ●       - 75
  04/26  ▼  ●       -155
  04/27  ▼  ○  + 5
 --------------------------------------
  合計          +470   -495

4月の成績 7勝7敗 -50円
  (1枚当たり損益 -25円)


【デフェンシブ】
  見送り
 
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  -  -
  04/05  -  -
  04/06  ▼  -
  04/07  -  -
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  -  -
  04/23  -  -
  04/26  -  -
  04/27  -  -
 --------------------------------------
  合計          +330   -145  

4月の成績 4勝2敗 +370円
  (1枚当たり損益  +185円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +160円

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4/27 15時時点の私の見解

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4/27 9時半時点の私の見解

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4/27 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


NY株式は狭いレンジの範囲でもみ合い、ダウ0ドル↑、ナス7ドル↓で取引終了。

私は昨日の日経の半ば強引ともいえる高値で心身とも疲れ果てた。

最近の株価の動きは、右にも左にも振れ過ぎる傾向がみられ、小心者の私にとっては、恐ろしい日々がしばらく続きそうであるが、こういう時こそ、大きく利益を得られるチャンスにもなり得るのである。

まだ上がる可能性もあるが、昨日は、オフェンシブのみ「売り」とした。

上がっても大きくこれ以上跳ねる事は無いであろう。

下がる場合は、「ドスン」の可能性は十分に考えられる。

ほぼヨコヨコの展開となったが、日経の寄り付きは、安く寄り付いた。

好決算のキャタピラーが高値をつけ、デュポン、GEも買われたようであるが、政府が保有しているシティ株売却発表をしたことで、シティは下落、その影響からかJPモルガンやバンカメなどの金融株が売られた。

ゴールドマンサックスの株主は、同社とブランクファインCEOなどに対し株主代表訴訟を提訴した。

重要な情報を開示せず、SECによる訴訟で株価が急落したと主張している。

それによるとゴールドマンは問題となった取引について、事実と異なったり誤解を生じる発表をしたほか、前年7月にSECから訴訟の可能性がある事を示す警告書(ウェルズノーティス)を受け取っていた事を投資家に伝えなかった。

これにより同社株は人為的に引き上げられたと主張した。

そしてSECがゴールドマン訴追した16日、株式市場で同社は12.9%急落し、時価総額120億ドル超減少した。

この件に対し、ゴールドマン側からは一切のコメントは発せられていない。

さて、ギリシャ問題であるが、ギリシャが、EUとIMFに要請した支援額450億ユーロはほぼ1年分の必要額に過ぎず、2011年も2012年も引き続き支援を必要としている。

EU各国の長期にわたっての支援継続には、まだ結論は出ていない。

1年ポッキリで支援打ち切りの場合、ギリシャはデフォルトまたは、返済延期に追い込まれる。

又、ギリシャの財政プランは、GDP成長率の比率で利払いと債務返済コストを計算する事を前提としたモデルで組まれているが、比率がちょっと狂うとたちまち利払いコストが上昇し、一気に悪化してしまう。

ロイターが50人のエコノミストを対象に実施した調査では、ギリシャが今年中にデフォルトに陥ることは少ないものの今後5年以内となると話が違う。

デフォルトの可能性が23%あるとしたデータが示されたようである。

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4/27 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(ただし、本日はオフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 10970円、逆指値 11370円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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4/26 本日のオーバーナイトポジション

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4/26 結果

【オフェンシブ】
04/23  ES引け値 10940 × 売り2枚
04/26  前寄付き 11050 1枚決済 @-110円
       LC   11140 1枚決済 @-200円
               ⇒平均損益 @-155円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  ▼  ●       - 55
  04/05  ▼  ●       - 55
  04/06  ▼  -
  04/07  △  ●       - 10
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/16  ▼  ○  + 80
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  ▼  ○  + 55
  04/23  ▼  ●       - 75
  04/26  ▼  ●       -155
 --------------------------------------
  合計          +465   -495

4月の成績 6勝7敗 -60円
  (1枚当たり損益 -30円)


【デフェンシブ】
  見送り
 
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  -  -
  04/05  -  -
  04/06  ▼  -
  04/07  -  -
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  -  -
  04/23  -  -
  04/26  -  -
 --------------------------------------
  合計          +330   -145  

4月の成績 4勝2敗 +370円
  (1枚当たり損益  +185円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +155円

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4/26 15時時点の私の見解

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4/26 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(ただし、本日はオフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 10740円、逆指値 11140円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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4/24 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


NY前半は、前日終値を挟んで上下していたのであるが、中盤から右肩上がりとなり、ダウ69ドル↑、ナス11ドル↑で取引終了となった。

ダウとS&Pは1年7か月ぶりの高値で引けた模様であり、週足ベースでは、ダウとナスは8週連続、S&Pは8週間中7週の上昇と相成った。

こんなに高くなる合理的な理由はどこにあるのであろうか。

利益を逃したものの、あまりにも高くなった株価が心配である。

昨日の私は、ブクブクと泡のように膨れ上がったNY株はちょっとした風にでもすぐに吹き飛ばされそうと考え、オフェンシブのみ「売り」とした。

確実に吹く風の根拠が無かったのが、オフェンシブのみとした理由であるが、4日連続で上値が重いチョコチョコ上昇のNYは、そろそろ天井に達していると考えていた。

ところが、新築住宅販売の予想外の強い内容と、ギリシャの支援要請が株価を吊り上げた(と報道されている)。

住宅市場の回復に繋がる新築住宅販売の結果が、株価上昇に寄与する事は、当たり前なのであるが、ギリシャが支援要請をした事が、何故株価を上げる材料となるのか、私には少々疑問である。

そもそもギリシャの財政そのものは、世界中の株価上昇を足踏みさせ、為替の劇的な変動を誘った張本人である事に加え、ギリシャは今回のピンチを乗り切ったとしても、その後の対策が必須であり、乗り切った後に何もしなければ、元の木阿弥となる事は解りきっている話である。

また、ギリシャの属するEU圏諸国においては、各国で揉めに揉めた末、万が一に備えEU各国それぞれの思惑を抑えての支援を何とか取りまとめ、部分的には、IMFにも頼った共同の支援策を苦労して作り上げたばかりである。

ただ、あくまで本筋はギリシャ独自のアイデアと努力による財政再建に取り組み、他国に大きな損害を与える事無く、時間をかけてでもつつましくピンチを乗り切ることであったはずである。

そのための援助を近隣のEU諸国は、惜しむことなく取ることになっていたはずなのであるが、今回、まだ詳細まで詰め切れていない未完成の支援策にギリシャは、突然飛びついたのである。

これがラテン系の乗りなのか何なのかは不明であるが、一方ではやはり、すぐにでも支援を受けなければならない事情があるのも間違いない事実のようであり、相当深刻な状況に陥っていたからこその行動の可能性が高い。

このようなギリシャ情勢の中、NY株や欧州株が上昇してしまったのであるから、何が何だか分からないというのが、私の本音である。

市場では、支援要請により、問題解決に一歩進んだと評価されたのだろうが、果たしてそう単純・簡単な問題なのであろうか。

為替もユーロが急上昇した事を受け、円安が進み、ドル円も94円を優に超えてしまった。

ギリシャが、自助努力により再建に目途が立ったというニュースであれば、納得の動きなのであるが、決してそういうニュースでは無かったと私は認識している。

ギリシャは、正式にEUとIMFに支援策発動を要請した。

それに先だってババンドレウ首相は、残念ながら市場がギリシャに経済好転に必要な時間を与えてくれず、又、市場における貸出金利の急上昇は、苦痛を伴う自らの緊縮財政措置の効果を台無しにしてしまい、最早我が国は支援要請を発する以外、手段が無くなった、パートナー達は必ず船の再建に必要な避難場所をギリシャに与えてくれるであろうと述べた。

まな板の上のコイのようで、「もうどうにでもしてくれ!」というメッセージに聞こえるのは私だけであろうか。

市場は私とは違った見方でギリシャ問題を捉えたようであるが、この問題に関する意見は様々で、それを集約してみると、

1)とりあえず短期的には収束されるであろうが、中期的には具体的な解決策が示されず、この後、どう秩序を取り戻すのか、課題は山積している。

2)EU諸国の支援に際しては、各国共、自国の議会承認が必要であり、最大の支援国であるドイツをはじめフランスなど、各国の議会の賛同がスンナリと通るのか疑問。特に選挙を間近に控えている国もあり、その経緯や資金の入手可能時期には不透明感もある。

3)IMF融資はすぐにでも可能であろうが、それと引き換えにIMFはギリシャに対してどういった条件を突きつけてくるのか。IMFの条件は過去の例から考えてもかなりのモノであり、その厳しさには定評があるが、ラテン系ノーテンキ民族であるギリシャが果たしてこの条件に耐える事が出来るのか。

4)ギリシャ以外にも噂の絶えないスペイン、ポルトガル、イタリアなどへの波及は無いのか。ギリシャの支援を見て、我も我もとなる可能性も無くは無い。

5)成り行きにもよるが、ユーロがこの先、不安定に落ちこむ公算が高く、その際はリスク回避の円買いが進む公算が高いが、日本株への悪影響がどのくらいのモノになるのか。

・・・などなど書き出せばキリが無い。

まず、間違い無く言える事は、ギリシャが今回の支援を受けた事により、順調に再建できる可能性は極めて低く、再建のもたつきが今後の株価にどれだけ悪影響を与えるのか未知であろう。

このように考えれば、昨日の株価上昇には甚だ疑問が残るわけであるが、月曜の日経のザラ場に期待したい。

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4/23 本日のオーバーナイトポジション

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4/23 結果

【オフェンシブ】
04/22  ES引け値 10860 × 売り2枚
04/23  前寄付き 10920 1枚決済 @-60円
       大引け 10950 1枚決済 @-90円
               ⇒平均損益 @-75円  

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  ▼  ●       - 55
  04/05  ▼  ●       - 55
  04/06  ▼  -
  04/07  △  ●       - 10
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/16  ▼  ○  + 80
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  ▼  ○  + 55
  04/23  ▼  ●       - 75
 --------------------------------------
  合計          +465   -340

4月の成績 6勝6敗 +250円
  (1枚当たり損益 +125円)


【デフェンシブ】
  見送り
 
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  △  ○  + 55
  04/02  -  -
  04/05  -  -
  04/06  ▼  -
  04/07  -  -
  04/08  ▼  ○  +110
  04/13  ▼  ○  + 80
  04/14  ▼  ●       - 65
  04/20  ▼  ●       - 80
  04/21  △  ○  + 85
  04/22  -  -
  04/23  -  -
 --------------------------------------
  合計          +330   -145  

4月の成績 4勝2敗 +370円
  (1枚当たり損益  +185円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +310円

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4/23 15時時点の私の見解

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4/23 9時半時点の私の見解

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4/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


NYは完全な下げムードで序盤を迎えた。

一時100ドルを超える下落を見せたが、中盤以降持ち直してしまい、最終的にはダウ9ドル↑、ナス14ドル↑と小幅高で取引終了した。

ここのところの株価を支えているのは連日発表されている経済指標と企業決算である。

昨日も中古住宅販売件数の強い内容や新規失業保険申請件数の減少や、スターバックス、マイクロソフト、ハーシー、アメックスといった企業の好決算が株価上昇に寄与していると思われる。

しかしながら、昨日のNY序盤の大きな下落の雰囲気は、何であったのであろうか。

私は昨日、朝から晩まで下げ目線で相場を観察していた。

日経は後場に入って、上昇に転じたが、夕場は凄まじい下げ基調を見せた。

オフェンシブのみ「売り」としたのは、あまりにも夕場で下げ過ぎた事がその理由である。

私は、NY株価の序盤の下落は、当たり前の現象と捉えていた。

しかしながら、中盤以降、上昇に転じ最終プラス圏にまで持って行ったダウの値動きの理由は特に見当たらず、非常に不思議な現象ととらえている。

本日の日経がどのような値動きをするのか解らないが、私は、昨日の「売り」は正解だと今でも思っている。

ガイトナー財務長官がTVのインタビューで米国の経済は非常に強い、主要国より早いペースで回復に向かっていると述べた。

更に、ゴールドマン訴追についても触れ、事前の通知は全く受けていなかったとし、SECは完全に独立した組織であり、事前に警告や通知や注意は行わない、そしてこのような調査に行政府の関与は無いと中立な立場を示した。

又、オバマ大統領は金融改革実現に向けて、聴衆を前に演説を行った。

特に金融業界関係者に対して、反対を止めて参加して欲しい、この機会を逃せば危機再開が目に見えていると訴えた。

もっともらしい普通の演説だと思うのであるが、実はこの演説を期に株価が上昇を始めたと報じられている。

解説によれば、改革の中身については説明が何も無く、迫力に欠け、この改革の実現には内容変更や手続きに時間を要し、その道のりは遠くまだ遥か先などと言われているようである。

この解説通りだとすれば、オバマが主張している金融改革をオバマ自身が足を引っ張った事になる。

つまりは、この演説により、金融改革の足をオバマが引っ張ったと判断され、株価が上昇したということになるのであろうか。

最後にギリシャ問題。

格付け会社ムーディーズがギリシャの格付けを引き下げた。

市場での信認を取り戻さない限り、更に一段の格下げの可能性があると指摘している。

尚、フィッチもS&Pも先日ギリシャを格下げしたばかりである。

ギリシャは7時間に及ぶ経済閣議を開いたが、首相をはじめ閣僚らは記者会見を開かないばかりか質問にも一切答えなかったようである。

EUは、ギリシャだけではなく、更にもう2-3国に火が付きそうな状態と噂されており、ドル円の動きだけではなくユーロドルや、ユーロ円の動きの監視も怠らないようにしていく事が必要な状態となっている。

為替の急落・急騰があってからでは遅いかもしれないが。

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4/23 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(ただし、本日はオフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 10660円、逆指値 11060円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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