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7/30 本日のオーバーナイトポジション

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7/30 結果

【オフェンシブ】
07/29  ES引け値  9710 × 売り2枚
07/30  前寄付き  9650 1枚決済 @+ 60円
     利益確定  9500 1枚決済 @+210円
            ⇒平均損益 @+135円
    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  △  ●       -155
  07/02  △  ○  + 40
  07/05  △  ○  + 25
  07/07  △  ●       -165
  07/08  △  ○  +260
  07/12  ▼  ○  + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○  + 50
  07/16  △  ●       - 70
  07/20  △  ●       -195
  07/21  △  ○  +115
  07/22  △  ●       -100
  07/27  △  ○  + 30
  07/28  △  ○  +100
  07/29  ▼  ●       - 10
  07/30  ▼  ○  +135
 --------------------------------------
  合計         +770    -875

7月の成績 9勝6敗 -210円
  (1枚当たり損益 -105円)


【デフェンシブ】
07/29  ES引け値  9710 × 売り2枚
07/30  前寄付き  9650 1枚決済 @+ 60円
     利益確定  9500 1枚決済 @+210円
            ⇒平均損益 @+135円

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  -  -
  07/02  -  -
  07/05  -  -  
  07/07  -  -       
  07/08  △  ○ +260
  07/12  ▼  ○ + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○ + 50
  07/16  -  -   
  07/20  △  ●       -195    
  07/21  △  ○  +115
  07/22  -  -
  07/27  -  -
  07/28  -  -
  07/29  ▼  ●       - 10
  07/30  ▼  ○ +135
 --------------------------------------
  合計          +575  -385

6月の成績 5勝3敗 +380円
 (1枚当たり損益 +190円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +85円

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

7/30 15時時点の私の見解

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7/30 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 売り


新規失業保険申請件数が、予想以上の減少発表が、NYダウ寄付前にあり、エクソン等の企業決算も好調なことも相まって、NYは堅調なスタートを切った。

すぐに7~80ドル↑にまで達したが、上昇は、そこまででストップ。

その後、ダラダラとさげた。

FRB当局者によるデフレリスクなどの弱気発言が原因といわれているが、そればかりではないように思える。

110ドル↓まで落ち込むと再度、上昇プラス圏に到達するまでに買い込まれ、引け間際にまた、下げた。

上がったり、下がったりとにかくめまぐるしく動く激しい展開であった。

結果、ダウ30ドル↓、ナス12ドル↓で取引終了した。

上昇、下降の原因がハッキリ読めず難しい市場になってしまっている。

昨日、私は寄りから引けまで一貫して「売り」目線であった。

夕場に入って先物は上昇したが、私の売り目線に変化はなく、オフェンシブ、デフェンシブ共に「売り」ポジションを取った。

さて、シティグループがサブプライムローンに絡み、情報を秘密裏に処理し、充分に開示しないで販売した件に対し、SECへ7500万ドルの和解金を支払ったことの発表があった。

サブプライム関連商品の販売手法に関しては、先日ゴールドマンサックスがSECに民事提訴され、5億5千万ドルの和解金支払いで決着したばかり。

シティとゴールドマンは、和解金額の桁こそちがうもののその内容は酷似しており、シティは訴追されなかっただけのことである。

SECによれば、シティは、情報開示の義務を果たさずに販売に走ったことは、重大な過失としているが、シティは、和解するに当たりこの重要な点に触れず、否定も肯定もしないとした不思議な経過となっている。

これはゴールドマンサックスと全く同じ手法である。

シティは、巨額な損失を計上し、結局08年09年にかけ、総額450億ドルの公的資金を受けて穴埋めし、立ち直った。

この税金による穴埋め額からすると今回の7500万ドルの和解金がいかに異常な金額なのか察しはつく。

シティにとっては、痛くもかゆくもない。

ゴールドマンにしろ、シティにしろ、こういう不合理極まりない企業がなぜ、のさばっているのであろうか。

後先考えない儲けの手法で、莫大な給料をもらいながら、その手法で、損失が出れば「公的資金」での穴埋め。

現在、息を吹き返したこういした輩は、次のチャンスを虎視眈々と狙っているのであろう。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

7/30 9時半時点の私の見解

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7/30 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

50%→寄付き

50%→指値 9510円、逆指値 9910円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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7/29 本日のオーバーナイトポジション

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7/29 結果

【オフェンシブ】
07/28  ES引け値  9660 × 売り2枚
07/29  前寄付き  9650 1枚決済 @+ 10円
     大引け   9690 1枚決済 @- 30円
            ⇒平均損益 @- 10円
    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  △  ●       -155
  07/02  △  ○  + 40
  07/05  △  ○  + 25
  07/07  △  ●       -165
  07/08  △  ○  +260
  07/12  ▼  ○  + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○  + 50
  07/16  △  ●       - 70
  07/20  △  ●       -195
  07/21  △  ○  +115
  07/22  △  ●       -100
  07/27  △  ○  + 30
  07/28  △  ○  +100
  07/29  ▼  ●       - 10
 --------------------------------------
  合計         +635    -875

7月の成績 8勝6敗 -480円
  (1枚当たり損益 -240円)


【デフェンシブ】
07/28  ES引け値  9660 × 売り2枚
07/29  前寄付き  9650 1枚決済 @+ 10円
     大引け   9690 1枚決済 @- 30円
            ⇒平均損益 @- 10円

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  -  -
  07/02  -  -
  07/05  -  -  
  07/07  -  -       
  07/08  △  ○ +260
  07/12  ▼  ○ + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○ + 50
  07/16  -  -   
  07/20  △  ●       -195    
  07/21  △  ○  +115
  07/22  -  -
  07/27  -  -
  07/28  -  -
  07/29  ▼  ●       - 10
 --------------------------------------
  合計          +440  -385

6月の成績 4勝3敗 +110円
 (1枚当たり損益  +55円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 -185円

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7/29 15時時点の私の見解

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7/29 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 売り


NYは下げた。

下落の原因は、2つのニュースによるところが大きいと思われる。

ひとつは、耐久財受注が予想を大きく下回ったこと、そしてもうひとつは、FRBのベージュブックにおいて2地区で経済拡大ペースが鈍化していることが示されたこと。

他には大きなニュースや動きはほとんどなく、発表された決算報告も取り立てて騒ぐこともないようなものであった。

こんななか、ダウは、一時プラス圏に転じる場面なども見られたが、上昇の材料がほとんど無い状態の中でダラダラと下げ、最終ダウ39ドル↓、ナス23ドル↓で取引終了した。

これでも価格は、後半少し戻している。

一時、ダウは、70ドル以上の下落を見せた場面もあった。

私の感触からすれば、良い材料が何もなく、悪いニュースが2つもあったのに、よくもこの程度の下落で済んだものだと思っている。

3ケタ下げても不思議ではない状況であったと思う。

昨日の私は、急速に下落した日経に違和感を感じていた。

その後の欧州の株価、為替の動向などをチェックし、NYは下げと読んだ。

ただ、夕場の大きな下げ以上の下落が、NYで起こるか否かの問題があったが、私は、大きく下げると読み、オフェンシブ、デフェンシブ共に「売り」のポジションを持った。

このところ続く理由なき上昇や下落、気味の悪いことがよく生じるが、色々な経済的な仕組みに無理がたたっていることの証左であると思っている。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

7/29 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

50%→寄付き

50%→指値 9460円、逆指値 9860円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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7/28 本日のオーバーナイトポジション

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7/28 結果

【オフェンシブ】
07/27  ES引け値  9580 × 買い2枚
07/27  前寄付き  9630 1枚決済 @+ 50円
     大引け   9730 1枚決済 @+150円
            ⇒平均損益 @+100円
    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  △  ●       -155
  07/02  △  ○  + 40
  07/05  △  ○  + 25
  07/07  △  ●       -165
  07/08  △  ○  +260
  07/12  ▼  ○  + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○  + 50
  07/16  △  ●       - 70
  07/20  △  ●       -195
  07/21  △  ○  +115
  07/22  △  ●       -100
  07/27  △  ○  + 30
  07/28  △  ○  +100
 --------------------------------------
  合計         +635    -865

7月の成績 8勝5敗 -460円
  (1枚当たり損益 -230円)


【デフェンシブ】

    見送り

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  -  -
  07/02  -  -
  07/05  -  -  
  07/07  -  -       
  07/08  △  ○ +260
  07/12  ▼  ○ + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○ + 50
  07/16  -  -   
  07/20  △  ●       -195    
  07/21  △  ○  +115
  07/22  -  -
  07/27  -  -
  07/28  -  -
 --------------------------------------
  合計          +440  -375

6月の成績 4勝2敗 +130円
 (1枚当たり損益  +65円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 -165円

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

7/28 15時時点の私の見解

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7/27 結果

【オフェンシブ】
07/26  ES引け値  9470 × 買い2枚
07/27  前寄付き  9500 1枚決済 @+ 30円
     大引け   9500 1枚決済 @+ 30円
            ⇒平均損益 @+ 30円
    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  △  ●       -155
  07/02  △  ○  + 40
  07/05  △  ○  + 25
  07/07  △  ●       -165
  07/08  △  ○  +260
  07/12  ▼  ○  + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○  + 50
  07/16  △  ●       - 70
  07/20  △  ●       -195
  07/21  △  ○  +115
  07/22  △  ●       -100
  07/27  △  ○  + 30
 --------------------------------------
  合計         +535    -865

7月の成績 7勝5敗 -660円
  (1枚当たり損益 -330円)


【デフェンシブ】

    見送り

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  -  -
  07/02  -  -
  07/05  -  -  
  07/07  -  -       
  07/08  △  ○ +260
  07/12  ▼  ○ + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○ + 50
  07/16  -  -   
  07/20  △  ●       -195    
  07/21  △  ○  +115
  07/22  -  -
  07/27  -  -
 --------------------------------------
  合計          +440  -375

6月の成績 4勝2敗 +130円
 (1枚当たり損益  +65円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 -265円

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7/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


NYは前日終値をはさんで、上下の小動きであった。

最終ダウ12ドル↑、ナス8ドル↓で取引終了。

価格がすっきりしないのは、発表された経済指標の結果がまちまちであったからであろう。

他に決定付けるような大きなニュースも無く、身動きが取れなかったというところではないだろうか。

昨日の私は、15時の時点では売り目線でいたのであるが、夕場に入り異常なドル円の動き(上昇)、一時的ではなかろうかと思っていたのであるが、さっぱり元に戻る気配も無く、むしろさらに上昇機運が見て取れた。

為替の動きを根拠に、オフェンシブのみ「買い」ポジションを取った。

昨日のコメントをまだ、上げていないのであるが、後ほど、昨日の結果と共に、上げたいと思っている。

最近、コメント等の掲載が遅くなり、大変申し訳ない。

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7/28 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

50%→寄付き

50%→指値 9780円、逆指値 9380円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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7/27 本日のオーバーナイトポジション

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7/27 15時時点の私の見解

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7/27 9時半時点の私の見解

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7/27 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

50%→寄付き

50%→指値 9670円、逆指値 9270円 大引けまで刺さらなければ、大引けにて成り行き決済

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7/26 本日のオーバーナイトポジション

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7/26 15時時点の私の見解

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7/26 9時半時点の私の見解

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7/25 一昨日のポジションとNYの動き

一昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


NY市場は、欧州の銀行ストレステスト結果に注目が集まり、それが相場を変動させる要因の中心となった。

その他、ベライゾンなどの好決算発表もあったようであるが、決算発表はあまり相場を変動させる要因足りえなく、GE増配発表が影響を与える一因となったようである。

ダウ102ドル↑、ナス23ドル↑で取引終了。

一昨日の私は、ストレステストの結果次第でその方向は決まると考えていたが、出来るだけ良い発表をしたい当局の思惑はある程度見え見えで、あまり悪い発表はしない確率が高いことも勘案すれば、株価が単純な推移を見せるか否かに多少の不安を抱き、買い目線ではあったのであるが(オフェンシブ+は買い)、オフェンシブ、デフェンシブ共に見送りとした。

さて、ストレステストの内容は、審査対象となった91行中、不合格は7行と発表された。

5~10行の不合格が出るとした市場予測通り、大手銀行は全て合格に達し、明らかに無難な結果を示す内容となった。

これでは、市場としても、良い評価を下さざるを得ず、ガイトナー財務長官は、「テストによりEUは、意義深い取り組みを果たした。」などと結果公表を歓迎した。

一方、不合格7行の資本不足額は、35億ユーロと市場予測不足総額300億ユーロと比較すると極端に少額となっている。

あまりにも極端な予想と現実のギャップから、審査内容に懐疑的な見方が強く残り、ある専門家は、「結果はともかくとして、問題は、このストレステスト自体にある。」と、審査が一貫して実施されていた事を示す証拠なども無い中、明らかに信憑性に欠けるストレステストの手続き自体に疑念を呈している。

テストの策定・実施をした欧州銀行監督者委員会(CEBS)は、「このストレステストは米国内で実施されたものより一段と厳しい。」と述べているが、単純に比較できるものでは無いとも思われるし、仮に基準が厳しくても手続きがいい加減であれば、結果として、大甘の結果が生じる可能性が高い。

不合格7行には、それに応じた資本注入がなされるが、いい加減なテストをギリギリで通過した、ギリギリ合格の沈没寸前な銀行は、今後、自力で対処しなければならない多くの困難に直面することになり、不合格行よりもむしろ市場の関心を集めることになりそうである。

また、前述したように不合格行の不足額も市場予測額と大きな乖離が見られ、結果、十分な資本注入がなされない可能性があり、今後の動きが大変注目される。

ストレステスト実施直後に、問題無しと合格した金融機関や、不足額を資本注入された金融機関が、仮に破たんするような事態に陥った場合、今回のストレステストの意味は、藻屑と消えさり、市場に不安だけを残す結果となり得る。

それはそれで、短期的には、大きな利益獲得のチャンスが生じている事になるが、長期的に見た場合、これが資本主義経済の破たんを招く引き金になりかねないほどの、大きな問題であろうと思われる。

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7/23 本日のオーバーナイトポジション

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7/23 15時時点の私の見解

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7/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


昨日の夕場、寄り付きは順当であったのであるが、途中からグングンと値を上げた。

こんなにも上がる理由もわからないまま観察していると、NYのニュースからまもなく中古住宅販売件数の発表があり、市場は、住宅減税が終了したことで、大きくマイナスに振れる予測とのことであった。

にも関わらず、NYダウ時間が居と日経先物夕場価格が異常に上昇を続ける。

これは、おかしいな。と思っていたのであるが、案の定、NYダウは、大幅上昇してスタートを切り、その後の中古住宅販売数の発表で市場予測を大幅に上回る好結果を示し、健全な水準に戻りつつあるとの評価が下され、住宅関連の株価を一斉に上昇させた。

発表の時点では既にNYダウは200ドル↑を示していた。

日経夕場終値も、大引けより180円↑の9380円を示して引けていた。

発表後に上昇するなら解るのであるが、その前に完璧に買われている。

これはどうみても情勢が漏れているとしか思えない現象である。

はっきりした理由が確認できない上昇がかなり長い時間続いたことで発表の時には、すっかり上がりきっていると判断して、いくら良い状況であったとしてもとてもじゃないが、買う気にはなれなかった。

オフェンシブ・デフェンシブ共、見送り以外は有り得なかった。

NYは中古住宅ばかりではなく、景気先行指数もマイナスであったが、いずれも予想ほどの悪化は見られず、そこそこの結果であった。

ただ、新規失業保険申請件数は、予想を下回り冴えない状況になった。

そして企業決算は概ね好調で、キャタピラー、3M、UBS、AT&Tなど増益で引け後のマイクロソフトも好調決算を発表した。

最終NYダウは、201ドル↑、ナス58ドル↑で取引終了。

さて、昨日に引き続き、バーナンキFRB議長の2日目の議会証言が行われた。

前日に引き続き景気に対して慎重な見方を示した一方で、短期的に適度な財政刺激を維持するべきとした現状の説明であった。

前日注目を浴びた「異例に不透明」発言はさすがに内外の反響が大きかったのか「最新のFRBアンケート調査に基づく文言を引用した」とわざわざ説明を加え、言い訳をしたようである。

訂正とはならないまでも、昨日発した発言に翌日になっていちいち説明を加えなくてはならないとは、珍しいことであると思われるが、バーナンキ氏自体も、この「言葉」に市場がこれほどまでに大きく反応するとは思ってもいなかったのであろう。

ただ、この言葉さえなければ、一昨日の100ドル以上の暴落は、相当緩和されていたのかもしれず、私としては残念至極である。

バーナンキ氏の議会証言は、1日目と2日目でほとんど内容は変わっていないのであるが、1日目は大きく下げ、2日目は、大きく上げた。

その他の条件があるにしても、この2日間、いかにも不自然な動きに終始したと思われる。

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7/22 本日のオーバーナイトポジション

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7/22 結果

【オフェンシブ】
07/20  ES引け値  9310 × 買い2枚
07/21  前寄付き  9220 1枚決済 @- 90円
     大引け   9200 1枚決済 @-110円
            ⇒平均損益 @-100円
    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  △  ●       -155
  07/02  △  ○  + 40
  07/05  △  ○  + 25
  07/07  △  ●       -165
  07/08  △  ○  +260
  07/12  ▼  ○  + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○  + 50
  07/16  △  ●       - 70
  07/20  △  ●       -195
  07/21  △  ○  +115
  07/22  △  ●       -100
 --------------------------------------
  合計         +505    -865

7月の成績 6勝5敗 -720円
  (1枚当たり損益 -360円)


【デフェンシブ】

    見送り

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  07/01  -  -
  07/02  -  -
  07/05  -  -  
  07/07  -  -       
  07/08  △  ○ +260
  07/12  ▼  ○ + 15
  07/14  ▼  ●       -180
  07/15  ▼  ○ + 50
  07/16  -  -   
  07/20  △  ●       -195    
  07/21  △  ○  +115
  07/22  -  -
 --------------------------------------
  合計          +440  -375

6月の成績 4勝2敗 +130円
 (1枚当たり損益  +65円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 -295円

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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