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10/30 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 買い


昨日はブログのコメントを書くことが出来なかった。

急変した気候のせいか、体調がすっかり狂ってしまい風邪をひいて寝込んでしまった。

夜になり、注射が効いてきたのか、少し回復した。

しかし、ザラ場の動きを見て改めて頭が痛くなってしまった。

買いで挑んだ前日から寄り付きは20円のGDで無難に済んだが、引けは、▼150円と酷い結果。

何があったのかと思いきや、単に円高ドル安が進んだだけ。

日経とNYダウの差は2000ポイントまで開いた。

相場と体調双方が最悪を迎えた10月の松、皆様にはご迷惑をおかけしっぱなしで、全く申し訳ございません。

来月こそは気持ちと体調を整え、刷新してよい結果作りに専念いたします。

昨日の米国GDP速報値は市場の予測とほぼ一致。

しかしながら、コアPCEや雇用コスト指数の伸びがややかけたことが、次週のFOMCでの追加緩和への思惑を増大させた。

その後のシカゴPMIは、予想を上回った。

ミシガン大消費者信頼感指数は下方修正され、まちまちの結果であったことから、市場の反応は、薄かった。

ダウは前日終値をはさみ、上下わずか50ドル前後の値幅に留まり、様子見気分の静かな市場になった、

最終ダウ4ドル↑、ナス0ドル↑で取引終了。

昨日の私は円高ドル安だけが原因で日経は安くなったと判断し、NYダウと2000ポイントも差が付けば、さすがにその差は縮まる方向に動くと考え、オフェンシブ、デフェンシブ共に買いで臨んだ。

CMEの終値を見る限りでは20円ほどマイナスであるが、この程度の金額であれば、寄付きの為替等の状況で、どうにでもなる金額であり、私は、月曜は今のところは、「上げる」と読んでいる。
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10/29 本日のオーバーナイトポジション

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10/29 15時時点の私の見解

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10/29 9時半時点の私の見解

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10/29 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日オフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 9540円、逆指値 9140円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済

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10/28 本日のオーバーナイトポジション

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10/28 15時時点の私の見解

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10/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


一昨日もそうであったが、昨日もアジアと欧州の株式市場は、軒並み下落を見せた。

NY寄付き前に発表された耐久財受注が総合では増加したものの、より注目度の高いコア指数は、予想外のマイナスで経済回復ペースの弱さを裏付ける内容となり、売り材料ととされたようである。

安くスタートしたNY市場。

その後、予想を上回る結果を示した新築住宅販売などで多少買い戻されたが、NYダウは、一時150ドル近く安くなる場面もあった。

そして時間の経過に連れて、値ごろ感などから買いが進行し、最終ダウ43ドル↓、ナス5ドル↑で取引終了した。

ナスダックはやはり売り先行で、安値圏で推移していたのであるが、ハイテク株の業績の底堅さなどが見直され買いを呼びプラス圏まで値を戻した。

昨日の私は9時半時点では買い、15時時点は売りのスタンス。

ザラ場は大きく動くことはなかったが、夕場の状況から判断してみると米国における追加緩和の規模に対する不安などが飛び出したり、アジア欧州株の軟調等から株価が下へ行くことはあっても、上へ動くことは少ないと判断した。

引け際に日経先物が急落し、あまり安くなりすぎたことが気にはなったので、売りのポジションはオフェンシブとした。

暫く夜中のNYを見ていたが、完全に売り相場の展開であり、久々に気分をよくしていたのであるが、終わってみれば、思い通りの結果とはなっていなかった。

昨日、不思議な噂が飛び交った。

来週のFOMCの追加緩和の規模を巡って情報が錯綜し、多くの投資家に迷いが生じているというものである。

現実に、この追加緩和の規模に関しては、日本のニュース番組でも報道されており、誰かが何らかしらの目的で、この噂を流したようにも思えなくも無い。

追加緩和が株高とドル安の根本であるだけに、ちょっとした噂でも市場は大きく混乱をきたす。

現に、一時的にダウは大きく落ち込み、ドルは上昇した。

ただ、昨日と一昨日、逆相関の関係であった為替と株価が少し正常に戻ったような気がする。

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10/28 9時半時点の私の見解

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10/28 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日オフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 9150円、逆指値 9550円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済

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10/27 本日のオーバーナイトポジション

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10/27 15時時点の私の見解

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10/27 9時半時点の私の見解

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10/27 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


欧州株もアジア株も軟調で、発表されたケースシラー住宅価格指数も2ヶ月連続で低下、低い水準に留まった。

前日の中古住宅販売市場では好調を示したばかりなのにどうしたことであろうか。

当然NYは、こんな中、軟調なスタートを切った。

一時、前日比70ドル余り下落したが、その後CB消費者信頼感指数が、厳しい労働市場下であるが、予想を上回っての小幅な上昇をしめしたことで値を戻したが、上値は最大でも20ドル↑に留まった。

最終ダウ5ドル↑、ナス6ドル↑で取引終了した。

昨日の私は、9時半時点は買い、15時時点は売りと予測したが、ザラ場はあまり大きい動きは無かった。

夕場に入っても日経先物は変化が少なかったが、為替が大きくドル高円安に振れた。

前日にもブログで書いたが、為替と株価に関係が今、全く来るってしまっていて、逆相関の様相を呈していることから、ドル高は株価にはマイナスとなる。

とは言っても、円安は日本株にとっては有利とも考えられる。

迷った挙句、オフェンシブのみ売りのポジションを取った。

さて、最近、私の成績は全く冴えない。

過去、約3年間の中で最悪の状況である。

夕場が23時半に延長されてからは特に酷い状態である。

引き続き、色々な角度から分析をしていたが、突破の糸口がつかめず、もがいていたが、昨日の深夜(というより本日の早朝)、ようやく大きな点を発見した。

成績が良くなくなった原因がある程度掴めたと考えている。

今後の成績がどのように推移するか、期待していただきたい。

為替はドルが上昇した理由を、野田財相が、「必要なら断固たる措置を取る」と発言し介入姿勢を再び示したことと報じているが、発言した時間と実際に円安に振れた時間が乖離しているようであるし、口先介入ミエミエである。

とてもではないが、ドル円下落の理由は、野田財相の発言のせいではないと思われる。

現在81円50銭辺りをキープしているようであるが、私は、また80円台に逆戻りしていくのではなかろうかと予測している。

10/27 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日オフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 9170円、逆指値 9570円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済

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10/26 本日のオーバーナイトポジション

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10/26 結果

【オフェンシブ】
10/21  ES引け値  9440 × 買い2枚
10/22  前寄付き  9410 1枚決済 @- 30円
     大引け   9420 1枚決済 @- 20円
                   ⇒平均損益 @-25円

10/22  ES引け値  9430 × 売り2枚
10/25  前寄付き  9440 1枚決済 @- 10円
     大引け   9430 1枚決済 @± 0円
                   ⇒平均損益 @-5円

10/25  ES引け値  9440 × 買い2枚
10/26  前寄付き  9400 1枚決済 @- 40円
     大引け   9360 1枚決済 @- 80円
                   ⇒平均損益 @-60円
    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  10/01  △  ●       - 15
  10/05  △  ○  +105
  10/06  △  ○  + 95
  10/07  △  ●       - 10
  10/15  △  ●       - 25
  10/18  ▼  ●       - 20
  10/19  △  ●       - 20
  10/20  △  ●       -150
  10/21  ▼  ○  + 15
  10/22  △  ●       - 25
  10/25  ▼  ●       - 5
  10/26  △  ●       - 60
 --------------------------------------
  合計          +215   -335

10月の成績 3勝9敗 -240円
  (1枚当たり損益 -120円)


【デフェンシブ】
10/21  ES引け値  9440 × 買い2枚
10/22  前寄付き  9410 1枚決済 @- 30円
     大引け   9420 1枚決済 @- 20円
                   ⇒平均損益 @-25円

10/22  ES引け値  9430 × 売り2枚
10/25  前寄付き  9440 1枚決済 @- 10円
     大引け   9430 1枚決済 @± 0円
                   ⇒平均損益 @-5円

10/25  ES引け値  9440 × 買い2枚
10/26  前寄付き  9400 1枚決済 @- 40円
     大引け   9360 1枚決済 @- 80円
                   ⇒平均損益 @-60円

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  10/06  △  ○  + 95
  10/15  △  ●       - 25
  10/18  ▼  ●       - 20
  10/19  △  ○       - 20
  10/21  ▼  ○  + 15
  10/22  △  ●       - 25
  10/25  ▼  ●       - 5
  10/26  △  ●       - 60
 --------------------------------------
  合計         +110    -160

10月の成績 2勝6敗 -100円
  (1枚当たり損益 -50円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 -170円

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10/26 15時時点の私の見解

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10/26 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 買い


アジア主要株式市場は、各国とも上昇したが、特に上海市場の上げが目立った。

欧州株も買いが先行し、好ムードが漂う中、中古住宅販売件数が市場を大きく上回る発表。

住宅市場は、回復軌道に乗り出したなどと評価を受けた。

NYダウは、当然大きくプラスしてスタートした。

一時、110ドル超↑のダウであったが、その後は勢いが弱まり、一進一退を続けていたが、引け間際に失速、最終ダウ31ドル↑、ナス11ドル↑で取引終了した。

下げた理由は、特に見当たらなく、いつもの引け間際の不思議な現象と考えられる。

それでもダウ終値は、6ヶ月ぶりの高値水準に達した。

昨日の私は、一日中、買いのスタンスであった。

円高がどんどん進むのに、日経は意外にもシブトイ。

通常であれば、下がるのだが、下げずに耐え続けているかの如く見える日経平均の底力を感じたのである。

夕場になって円高がさらに進むも日経先物は、下がらない状態が続き、私の目線「買い」は変えなかった。

オフェンシブ、デフェンシブ共に買いとした。

先日ガイトナー財務長官が、強いドルを協調したが、ドルは上がるどころか、下がりっぱなし。

やはり本音は、ドル安なんだと誰もが感づく。

G20財務相、中央銀行総裁会議は、競争的通貨切り下げを回避するとのことだけで終わり、為替に関し、具体的な合意は何も成立していない。

私は当初より玉虫色の声明になると予想し、このブログにも過去、記載しているが、正にその通りの決着で終了してしまった。

にも関わらず、野田財務相は、「大いに成果が上がった。市場は評価を認めて欲しい」と語り、円安を期待していたようであるが、昨日の円は、上がりっぱなしで、NY市場では1ドル80.40円台を付け、下値をどんどん切り下げている始末。

もうドル円はどうにもならない状態に陥ったのかもしれない。

FRBの追加緩和期待が再び高まってドル安が進み、高リスク資産が買われている。

株価を見てみると、いまや株価とドルは完璧な逆相関の関係を構築しているが、明らかに不自然な状態。

市場システムのどこかに歪みが生じていると思われ、この歪みにヒビが入ると、一気に全ての相場が崩れさるほどの恐ろしいパワーが蓄積されているかもしれない。

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9/26 9時半時点の私の見解

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10/26 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

50%→寄付き

50%→指値 9640円、逆指値 9240円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済

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10/25 本日のオーバーナイトポジション

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10/25 15時時点の私の見解

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10/25 9時半時点の私の見解

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10/25 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

50%→寄付き

50%→指値 9230円、逆指値 9630円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済

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10/24 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 売り


発表された米企業の好決算と開催されているG20への警戒などで、複雑な思惑が絡まっている状況の中、NYはほぼ横ばいでスタートを切った。

スタートして暫くは、前日比プラス圏を推移していたが、その後は、小幅なマイナス圏で推移した。

最終ドル14ドル↓、ナス19ドル↑で取引終了。

昨日の私は、9時半時点では買い、15時時点では売りとした。

ザラ場は調子よく上げムードが続いていたが、15時の引け時点では寄値に戻ってしまった。

夕場も大きく動くことは無く、ほぼそのままで引けた。

頼りないドル円の動きやG20の行く末を考えれば、上昇はあまり見込めないと判断し、オフェンシブ、デフェンシブ共「売り」ポジションとした。

G20財務相、中央銀行総裁会議が始まった。

早速ガイトナーがGDP4%に制限する案を唱え、韓国の賛同を得たが、中国がこれを真っ向から否定した。

この件に対しては、日本の野田財務相は、良いとも悪いともどっち付かずの発言でお茶を濁した。

いかにも日本らしい対応である。

2日間の討議を追え、採決して声明発表とあいなるが、それぞれの立場に大きな溝があり、為替で意見が対立している。

声明を纏め上げるためには、時間とかなりのエネルギーが必要で、このままでは合意は難しそうである。

多分、文言は当たり障りの無い玉虫色になるはずと囁かれている。

この後、11/11~12日に同地ソウルで開かれるG20首脳会議に具体的なもんだは全て先送りされることは、目に見えているが、いくら各国首相が集結しても、解決の糸口を見つけることは容易ではないはずである。

世界経済の回復は、まだまだ基盤が固まらず、揺れ動いている。

米経済の見通しも今一つだし、ユーロ圏では不均衡が拡大している。

そんな中で大きな問題は、先進国による超緩和政策。

継続で新興国へ大量の資本が流入することである。

現在、新興国に限らないが、如何に自国の通貨を安くするのかの競争を繰り返すいわゆる通貨安競争の真っ只中で、そんな中、先進国の資本が大量に新興国に流入すれば、その新興国の通貨は相対的に高くなってしまう。

既にブラジルでは、これによる通貨高を回避するために、とうとう外から流入する資本に税をかけるという禁じ手を打ってきた。

もし、この手法が、他の新興国全体に広がってしまえば、世界中の金融秩序が大きく乱れ、手がつけられなくなる。

広がる前に、ブラジルにこの税制をやめてもらわないとならないが、そういう意味でも、次回のG20に託された役割は大きい。

各国首脳は、どこまでそれに答えられるのか。

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10/22 本日のオーバーナイトポジション

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10/22 15時時点の私の見解

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10/22 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 買い


欧州主要企業の決算内容が買い材料となり、欧州株は堅調な動きを見せ、NYも高く寄り付いた。

米企業も続々と決算発表があり、キャタピラーの大増益をはじめ、アメックス、アマゾン、UPS、マクドナルドなど概ね好決算であった。

また、失業保険申請件数も減少を示し、歓迎されたが、あくまで予想の範囲内に留まり手放しで喜べる水準には至っていない。

ダウ38ドル↑、ナス2ドル↑で取引終了。

ダウは100ドル超↑したり、40ドル↓したりと目まぐるしい動きを見せた。

昨日の私は、9時半時点も15時時点も一貫して売り目線。

予測どおりにザラ場は下がり予想的中であったが、夕場の引けではまた、寄りの価格と同値に戻してきた。

昨日の夕場引け時点での予想は、明日の日経がどう動くのかがポイントだと考えた。

昨日の夕場引け時点では、ダウも11200ドルを超える水準を見せたりしていた状態なので、ほぼ頭打ち、これより上がる可能性はほとんど無いと考えたが、NYダウがそこから、かなり下がっても、日経に与える影響は少ないと考えたからである。

21日の日経は、ザラ場、突然の為替の高騰により、エライ上髭を付ける局面もあったが、全般的に弱い展開であった。

さて、22日はどうであろうか。

私は、9400円の水準を大きく下回るような事態には、「まだ」ならないであろうという予測の下、オフェンシブ、デフェンシブともに買いのポジションで臨むこととした。

さて、NYのザラ場ではセントルイス地区総裁が追加緩和をさらに拡大させる手法を述べたことにより、マイナスで推移していたダウをプラスに転換させた。

今、人民元の過小評価批判がある一方で、ドル安に対する懸念も大きい。

ガイトナー財務長官が「ユーロと円はこれ以上、対ドル安の必要は無い」と語った。

これはG20に向けて、日・欧を味方にし、人民元切り上げを対象に絞込みを図ったガイトナー戦略であると思われる。

G20で議論がドル安懸念に傾けば、米国に勝ち目は無い。

そこで何としてでも、日欧を自軍に引き入れることにより、中国に譲歩を迫る形に持って行きたいとする米国の思惑である。

先にも述べたが、このガイトナー発言によって、昨日の日経のザラ場での為替の急騰が起こり、一時、82円付近まで一気に上昇したのである。

ただ、私は、「売り」ポジションでこの光景を目の当たりにしていたが、一切不安感は、無くむしろ、天井付近で売り増しに成功したくらいで、思惑通り、急騰後、反落している。

あるアナリストはこれで80円割れは無くなったなどと発言しているが、ドル売りの潮流はそれほど簡単に止まるものでは無いと私は考えている。

米国が、どこまで本気で、これ以上の対ドル安がユーロと円に必要ないと考えているのか。

口先だけでこのような発言をしていると考えていた方がよさそうである。

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10/22 9時半時点の私の見解

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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