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11/26 前場引け時点

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11/26 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


NY市場は感謝祭で完全休場。

欧州市場は、ユーロ圏の債務問題が重しとなっているが金価格等が上昇し、鉱山株、資源株関連が値上がり、株式は上昇。

アジア株も概ね好調な価格で推移した。

昨日の私は、一昨日に引き続き、終始一貫して「売り」スタンスであった。

ザラ場では利幅は薄いが、それなりに下落したので、まずまずの結果であったかと思われる。

夕場に入り、かなり買いが優勢となってきたと分析したが、23時半の時点ではまだ若干売り優勢。

NYが休場ということもあり、オフェンシブ、デフェンシブのポジションは見送ったが、オフェンシブ+は「売り」としたが、かなり微妙な線であった。

欧州委員会は、現在の救済基金を倍増させる検討をしていると報じたが、ドイツは、今のままで充分と反対している。

専門家によると、もし、スペインが金融支援が必要ということになれば、既存の資金量ではとても対応できないくらいであるらしい。

アイルランド危機が様々な憶測を呼んでいるが、他国への波及の噂が絶えない。

そんな中、ムーディーズが突然イタリアは安定しており、波及はしないとの見解を示した。

最近、あまり話題が無い「イタリア」について、特別に取り上げて、わざわざ見解を示したその意図は不明である。

これはポルトガルとスペインは「ヤバイ」ということなのであろうか。

11/26 10時半時点

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11/26 寄付き時点

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11/25 本日のオーバーナイトポジション

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11/25 結果

【オフェンシブ】

11/24  ES引け値  10030 × 売り2枚
11/24  前寄付き  10100 1枚決済 @- 70円
     大引け   10080 1枚決済 @- 50円

                   ⇒平均損益 @-60円

    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  11/01  △  ●       - 25
  11/02  △  ●       - 15
  11/04  ▼  ●       - 90
  11/05  △  ○  +145
  11/11  △  ●       - 15
  11/12  ▼  ○  + 40
  11/15  △  ○  + 55
  11/16  ▼  ○  + 15
  11/17  ▼  ○  + 15
  11/22  △  ○  + 95
  11/24  ▼  ○  +140
  11/25  ▼  ●       - 60
 --------------------------------------
  合計          +505   -205

11月の成績 7勝5敗 +600円
  (1枚当たり損益 +300円)


【デフェンシブ】

  見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  11/01  △  ●       - 25
  11/02  △  ●       - 15
  11/04  ▼  ●       - 90
  11/05  △  ○  +145
  11/12  ▼  ○  + 40
  11/15  △  ○  + 55
  11/16  ▼  ○  + 15
 --------------------------------------
  合計          +255   -130

10月の成績 4勝3敗 +250円
  (1枚当たり損益 +125円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +425円

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

11/25 15時時点

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11/25 14時半時点

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11/22 13時半時点

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11/25 後場寄り時点

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11/25 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


株式市場においては、朝鮮半島情勢の不安が、たった一日で吹き飛んでしまった。

発表された経済指標も好感され、NY市場は寄付きから上昇のみ。

本日が感謝祭ということもあり、お祝いムードに満ち溢れポジション調整を誘ったとも見られている。

ただ、実質的に北朝鮮の脅威には、何の変化も無く、欧州債務の不安についてはむしろ増大している。

発表された経済指標も、結果はまちまちであり、決して良いものばかりではなかった。

にも関わらず、市場はノーテンキにお目出度ムード。

ダウは、150ドル↑、ナス48ドル↑で取引終了。

昨日の私は、朝から一貫して「売り」の姿勢であった。

途中下げる場面もあったのであるが、寄付き価格から比較すれば、高値で推移していたことがほとんどで、そういう意味で予測は外れた。

夕場も一時は、9930円を付けたが、結局戻してしまった。

昨日は、ヨーロッパを見ても、アジアを見ても「買い」ムードにあふれていたのであるが、私は、上昇したとしても、大した上げ幅は期待できず、逆に下げる場合は、大きな利幅が期待できると読み、オフェンシブのみ「売り」のポジションを取った。

昨日米国で発表された経済指数は、新規失業保険申請件数は減少し、受給総数は、08年11月以来の低水準と也、労働市場の回復が期待された。

また、個人消費支出と所得が共に増加し、ミシガン大消費者信頼感指数も予想を上回る好結果となった。

しかし、新築一戸建て住宅販売が予想外に減少し、住宅市場の先行きが懸念された。

また、耐久財受注も大幅な下落を見せた。

このように昨日は多くの経済指標の発表があったのであるが、その結果は、好悪マチマチであり、押しなべれば5分5分の結果と評価されるであろう。

昨日の株価の動きは、朝鮮半島は完全に沈静化されたと思われるような動きとなっている。

アナリストの意見も北朝鮮は本気ではなくあくまで牽制的な動きであり、これ以上エスカレートすることはないとか、一旦下げたことが帰って底堅い値動きになるのではなどとした楽観論が多く見られる。

急落した韓国株も欧州もNYも全てたった一日で下落分をとりもどしてしまったことを見れば、市場は、今回の騒動の結末を楽観的に捉えていると考えざるを得ない。

しかしながら、これで平静に戻るとは、私は到底思えない。

平和的な見通しは、全く立っていないのが現状であろう。

さて、欧州においてアイルランド政府はEUとIMFの支援条件に沿うべく大幅な削減や増税を盛り込んだ総額150億ユーロ規模の財政再建4ヵ年計画を発表した。

カウエン首相はその支援協議について最終は確定していないが、850億ユーロ程度の額と思っていると述べ、EU側のある報道官は、結論まではあと数日かかるが、11月末前後にまとまると語っている。

再建計画には多くのエコノミストから過度に楽観的で現実の沿っていないとの指摘を受け、格付け会社S&Pはこの計画では向こう2年間にわたり低迷するとし、早速その格付けを引き下げた。

こうした中、市場ではアイルランドの次は何処の国かが話題となり、なんとロイター通信がアナリストに対してそのアンケート調査をしたという。

結果は、50人中34人が「ポルトガル」と回答したとロイターは伝えている。

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11/25 前場引け時点

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11/25 10時時点

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11/25 寄付き時点

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11/25 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日は、オフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 9830円、逆指値 10230円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済
    ⇒但し、途中で「前場引け」、「後場寄り」決済に変更する可能性がありますが、その場合、事前にメールにてご連絡いたします。

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11/24 ブロマガ結果

ブロマガの結果の掲載方法について、昨日、その方法を記載しましたが、その後、更に検討した結果、スイングを仮定するのであれば、普通にポジションを持った日、建て単価及び決済した日、決済単価を記載して、ポジションを持っている場合は、その含み損益を記載していくシンプルな方法とすることとしました。

本日も、ブロマガでは終始一貫「売り」目線でおりました。

仮に当該ブロマガの記載に基づき、スイングにて先物(ラージ)のポジションを持った場合、現在、11月22日の9時過ぎに@10130円で売りポジションを取った後は、ポジションに変更ございません。

11/22 @10130(売り)ポジション継続中 含み損益 +100円

11/24 本日のオーバーナイトポジション

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11/24 15時時点

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11/24 14時半時点

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11/24 13時半時点

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11/24 後場寄り時点

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11/24 結果

【オフェンシブ】

11/22  ES引け値  10090 × 売り2枚
11/24  前寄付き  9950 2枚決済 @+140円

                   ⇒平均損益 @+140円

    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  11/01  △  ●       - 25
  11/02  △  ●       - 15
  11/04  ▼  ●       - 90
  11/05  △  ○  +145
  11/11  △  ●       - 15
  11/12  ▼  ○  + 40
  11/15  △  ○  + 55
  11/16  ▼  ○  + 15
  11/17  ▼  ○  + 15
  11/22  △  ○  + 95
  11/24  ▼  ○  +140
 --------------------------------------
  合計          +505   -145

11月の成績 7勝4敗 +720円
  (1枚当たり損益 +360円)


【デフェンシブ】

  見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  11/01  △  ●       - 25
  11/02  △  ●       - 15
  11/04  ▼  ●       - 90
  11/05  △  ○  +145
  11/12  ▼  ○  + 40
  11/15  △  ○  + 55
  11/16  ▼  ○  + 15
 --------------------------------------
  合計          +255   -130

10月の成績 4勝3敗 +250円
  (1枚当たり損益 +125円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +485円

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11/24 前場引け時点

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11/24 10時時点

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11/24 NY市場の動き

NY市場は朝鮮半島情勢と欧州の債務不安が全てであった。

GDPの改訂値が大きく上方修正されたが、効果は焼け石に水でほとんど役に立たず、下がりっぱなしでいいところなしのNY市場であった。

一時190ドル近く下落したが、最終ダウ142ドル↓、ナス37ドル↓で取引終了した。

よくこんな程度で済んだもんだと胸を撫ぜ下ろしている人も多いであろう。

私の22日の動きは既に掲載しているが、夕場の最終オーバーナイトの売りポジションをオフェンシブのみにしたのは、翌日の日本市場が休場であったための処置で、もし、金曜の夜であれば、デフェンシブも売っていたところである。

さすがに北朝鮮の暴れっぷりを予想したわけではないが、欧州不安や、中国の利上げに関しては充分な計算をしていた。

「戦争勃発」と大きな見出しの新聞が目に付いた。

砲弾を200発以上、民間人の住居にまで撃ち込んだ行為は、今までの軍同士の小競り合いとは意味合いが全く異なる。

正に大惨事で、TVでは爆発、立ち込める噴煙、火柱、炎上そして逃げ惑う人々などを映し出している。

「戦争」という表現は決して大袈裟ではない。

死傷者が出るのも当然である。

さて、ここで韓国の報復はもちろん国際社会からの非難も大きく、まさかこのまま戦争になるとは思わないが、北朝鮮の今後の対応が見ものになる。

金融市場では、早速韓国ウォンが急落。

為替の変動が起こった。

世界中の株価も不穏な動きを察して、全て下落した。

専門家の見通しは様々であるが、「株価急落後は継続的に沈むことはない。短期的に軟調になるが、時間の経過で持ち直しが考えられる。」

「投資家はあらゆる通貨に対するドルのショートポジションの手仕舞いに動く。年初来、堅調に上昇していたアジア新興国つっかを圧迫するだろう。当初はドル高になり素材や原油は打撃を受けるが、金はしっかりと支えられるはず。」などとの意見が見られる。

メルケルドイツ首相の「ユーロは非常に深刻な状態にある」発言が尾を引き、アイルランドの信用不安が、ポルトガルやスペイン等に飛び火する中、欧州では警戒感が広まっている。

FRBがFOMC議事録を公表した。

最終的に、決定した6000億ドル債券買入れよりも一段と思い切った緩和策が検討されていたことやFRB内で意見が対立したバーナンキ主導で決定に至ったことなどが明らかになった。

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11/24 寄付き時点

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11/24 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日は、オフェンシブのみ)

100%→寄付き

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11/23 リニューアルしたブロマガの件

昨日から、投資手法の大幅なリニューアルをきっかけとして、ブロマガをリニューアルし、ザラ場の寄付きから引け(15時)まで1時間ごとに見解を掲載することとしました。

私もこれまで色々な手法を検討してきましたが、今回の手法は特に的中率が高く、自分でも驚くほどのパフォーマンスを持っていると考えています。

ただ、裁量トレードであることは変わりなく、過去データに基づいて検証が出来ないため、検証期間がそれほど長くないので、まだ信頼性に若干乏しさはあるのですが、最近の成績を見ていただければ、ご理解いただけることと思われます。

昨日は、ブロマガの中では、一貫して「売り」であり、15時時点で一度決定するオーバーナイトのポジション(23時20分頃にオーバーナイトのポジションは再度検討していますが)も「売り」でした。

私が、9時5分頃、ブロマガに掲載完了時点での先物(ラージ)の板は、10140-10130円であり、この時点で売りポジションを取っていれば、現在10130円の売り玉を持っていることとなります。

イメージとしては、ブロマガ掲載時点の板の状態から、成り行きで注文を入れて、スイングした場合の成績を、「ザラ場」「夕場」「オーバーナイト」に分けて掲載していきます。

ただ、私自身はそのようなポジションの取り方をしているわけではなく、例えば「買い」の場合、その意味合いを「下がりにくい」或いは「下げても元に戻る可能性が高い」と解釈し、「買い」が出てから、少し下げたところで「買い」ポジションを取るというようなやり方を取っています。

ただ、あくまでも裁量なので、一元的ではなくその時その時の状況に応じて、オプションなども絡めながらポジションを取っていくのでなかなか一言で説明しにくいので、何か機会があれば、私のポジショニングの取り方などを解説していければと思っております。

ただ、その結果を掲載しても、なかなか説得力も無いと思われますので、「スイング」していると仮定した利益の額を計算し、掲載していきたいと考えております。

現在のところ、昨日の夕場までの利益は、下記のようになっております。

①9:00-15:10
②16:30-23:30   
③overnight

     ①   ②   ③
11/22 + 10  + 30

以後、このように成績掲載を続けていきますので、ご参考にしてください。

11/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


欧州の債務不安に纏わる欧州各国の動きがNY市場を駆け巡った。

ダウは寄付きから引けまでマイナス権を推移したが、その値幅はかなりの大きさであった。

ナスは前日終値を挟んで推移し、ダウとの相関性はあまり感じることができなかった。

ダウは24ドル↓、ナスは13ドル↑で取引終了。

欧州不安に関しては、アイルランド支援要請が実施される見通しがついて一安心と思いきや、アイルランドの国政のほうが慌しくなってきた。

予算の成立は出来そうであるが、その後、解散総選挙がありそうな雰囲気。

与党と連立を組む「緑の党」が離脱宣言をしたとか、与党の一部に反乱が起こったとか物騒なニュースが伝わり、財政不安の真っ只中、更に政治不安が重なればアイルランドはもうどうにもならない。

これでギリシャに続き、アイルランドが2番目の被支援国となったが、市場では3番目、4番目探しが既に始まっている。

更に、ムーディーズによるアイルランド格下げ観測の噂も飛び交い、アイルランドのネタには事欠かない。

英国は、ユーロ参加国ではないが、隣国の馴染みからか、アイルランドへ70億ポンドの支援を行う意思を示した。

しかし、英国財務相は、「これ以上の金額や他ユーロ国への支援は一切行うことは無い。」と語った。

英国自体も巨額な財政赤字を抱えており、厳しい緊縮財政策を打ち出したばかりのキャメロン政権が、よくもアイルランド支援に踏み切ったものだと驚きを隠せない。

先日、ポルトガル財務相が、支援が欲しい旨の発言があったことから、同時期にアイルランドの状況(当時のアイルランドは、「支援は要らない」といっていた)と比較し、ポルトガル人は「正直者」と記載したばかりであるが、昨日、ソクラテスポルトガル首相が一転して、「わが国は、いかなる支援も一切必要なし。必要なことは、なすべきことを実行し、財政赤字削減を継続するのみ」と述べた。

また、「アイルランドの債務危機がわが国へ波及を及ぼすような印象をもたれたのも心外である。アイルランドは支援を受け、不透明感が払拭され、信頼回復に繋がることを期待する。」とも語り、まるでアイルランドとポルトガルは全く違うことを強調した。

確か、アイルランドも支援の直前、最初のうちは、「支援は不必要」と語っていた。

恐らく、支援がある程度決定した段階で、「口外しない」ような取り決めがなされるのであろう。

昨夜のポルトガル首相の発言は、正にその段階であると思われる。

さて、別に興味深いニュースが伝わってきた。

米国においてFBIがインサイダー取引に絡み複数のヘッジファンドを操作したとウォールストリートジャーナルが伝えた。

詳細は、全く不明であるが、不穏が広がり、金融株が一時一斉に売られ、その影響からダウが前日比150ドルほどマイナスし、大きく落ち込んだ。

この手のニュースは、大きな事件に繋がる可能性があるのであるが、大抵の場合、ウヤムヤの決着で終わるのが世の常であるが、昨夜も市場の終盤には、かなり値を戻している。

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11/22 本日のオーバーナイトポジション

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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