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12/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


意表をついて、中国人民銀行が、クリスマスに利上げを発表。

これは過去2ヶ月間で2度目の利上げを実施したことになる異例な策で、大きな変化が生じる可能性はあった。

クリスマス休場で、ハッピーボケしている世界の市場に激震が走るのでは・・・とここのところの死んだような動きの展開が続いていたことに不満であった私は、大いに期待を持ったのであるが、その後の日本株もNYも反応は薄く、ほとんど影響を及ぼさなかった。

昨日のNYも、主要な経済指標やニュースも無く、大吹雪ということも相まったのか、取引は冴えなかった。

ダウ18ドル↓、ナス1ドル↑で取引終了。

昨日の私は前述の通り中国の再利上げに期待し、株価は下がると踏んで、朝から売りで臨んだが、株価は一度、上昇したものの大きく動くことはなかった。

この状態から、オーバーナイトは、売り目線ではあったものの、見送りとした。

さっぱり動かない相場が、クリスマス終了してもまだ続いているが、世界の経済はそんなに平和な状態ではない。

欧州も米国も中国も、一発即発の危機が紙一重で存在しているような気がしてならない。

今はジッとしているが、ちょっとした先は真っ暗な闇と思われる。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

12/28 寄付き時点

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12/27 本日のオーバーナイトポジション

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12/27 15時時点

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12/27 14時半時点

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12/27 13時半時点

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12/27 後場寄り時点

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12/27 前場引け時点

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12/27 10時時点

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12/27 寄付き時点

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12/25 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


米株式市場、金融・債券市場、外為市場全てがクリスマスの休場。

欧州市場も取引は薄く、さっさと早仕舞いしてしまった。

日経先物の夕場は通常通りの営業であったが、結果はいうに及ばず。

予測を立てることは、困難な状況であった。

オフェンシブ、デフェンシブ共に見送りは、当然であるが、どちらかといえば、気持ちとしては売りたい気分であった。

ただ、株価が動かないことを見越したオプションの売りが激しかったようで、私の計算では、直近限月のオプションは、権利行使価格によっては、コールもプット14を割ったものもあった(原資産価格は先物の価格を当てた)。

ロングバタフライやロングストラドルを仕掛けたくなったが、ジッと我慢した。

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12/24 本日のオーバーナイトポジション

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12/24 15時時点

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12/24 14時半時点

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12/24 13時半時点

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12/24 結果

【オフェンシブ】

12/13  ES引け値 10300 × 買い2枚
12/14  前寄付き 10260 2枚決済 @- 40円

            ⇒平均損益 @-40円

12/14  ES引け値 10290 × 買い2枚
12/15  前寄付き 10310 1枚決済 @+ 20円
     大引け  10310 1枚決済 @+ 20円

            ⇒平均損益 @+20円

12/15  見送り

12/16  ES引け値 10290 × 売り2枚
12/17  前寄付き 10300 1枚決済 @- 10円
     大引け  10290 1枚決済 @± 0円

            ⇒平均損益 @-5円

12/17  見送り

12/20  ES引け値 10280 × 売り2枚
12/21  前寄付き 10280 1枚決済 @± 0円
     大引け  10350 1枚決済 @- 70円

            ⇒平均損益 @-35円

12/21  ES引け値 10370 × 売り2枚
12/22  前寄付き 10350 1枚決済 @+ 20円
     大引け  10330 1枚決済 @+ 40円

            ⇒平均損益 @+30円

12/22  ES引け値 10320 × 売り2枚
12/24  前寄付き 10260 2枚決済 @+ 60円

            ⇒平均損益 @+60円

    
 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  12/01  △  ○  + 80
  12/02  ▼  ●        - 65
  12/03  ▼  ●        - 35
  12/06  △  ○  + 60
  12/07  △  ○  + 10
  12/09  △  ○  + 10
  12/10  △  ●        - 50
  12/13  △  ○  + 25
  12/14  △  ●        - 40
  12/15  △  ○  + 20
  12/17  ▼  ●        - 5
  12/21  ▼  ●        - 35
  12/22  ▼  ○  + 30
  12/24  ▼  ○  + 60
 --------------------------------------
  合計          +295   -230

12月の成績 8勝6敗 +130円
  (1枚当たり損益 +65円)


【デフェンシブ】

12/13  ES引け値 10300 × 買い2枚
12/14  前寄付き 10260 2枚決済 @- 40円

            ⇒平均損益 @-40円

12/22  ES引け値 10320 × 売り2枚
12/24  前寄付き 10260 2枚決済 @+ 60円

            ⇒平均損益 @+60円


  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  12/03  ▼  ●        - 35 
  12/06  △  ○  + 60
  12/07  △  ○  + 10
  12/09  △  ○  + 10
  12/10  △  ●        - 50
  12/13  △  ○  + 25
  12/14  △  ●        - 40
  12/24  ▼  ○  + 60
 --------------------------------------
  合計          +165    -125

12月の成績 5勝3敗 +80円
  (1枚当たり損益 +40円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +105円

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12/24 後場寄り時点

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12/24 前場引け時点

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12/24 昨日のNYの動き

時間を追って取引は閑散となってきている。

発表された経済指標は、それほどのものは無かったが、概ね回復傾向を示した。

ダウは前日終値を挟んで小動き。

ナスは高値警戒感からかわずかであるが、終始前日終値マイナス圏で推移した。

ダウ14ドル↑、ナス5ドル↓で取引終了。

昨日の日本は、休場であったが、売りポジション全快でポジションを持っていた私は、ゆっくりとした時間を過ごすことが出来た。

ただ、これから年末、年始の相場展開を考えるとのんきにしていられない気分であった。

さて、格下げニュースが依然として収まらない。

フィッチがハンガリーとポルトガルの格下げを示した。

双方とも、見通しはネガティブ。

ハンガリーは国家財政の持続性の信頼が損なわれているというのが、その理由であるようである。

また、ポルトガルは、赤字削減の遅れと銀行の資金不足などがその理由とされているが、市場ではポルトガルの格下げにはさすがに反応があったようである。

ポルトガル財務省は、このレーティングに対して、「理解し難い。わが国の金融システムは強固で回復力がある。」と反発を示している。

連発する格下げの中であまり目立ってはいないのであるが、S&Pがフランスの格付けを据え置いた。

市場では、フランスの格下げの噂が広まっていた。

今回の据え置きの中で、多くの人が胸を撫ぜおろしたことであろう。

ただでさえ、燻り続けている欧州危機が、もし、このクリスマス真っ只中にフランス格下げが発表されれば、大混乱をきたした可能性は否定できない。

売りポジションを持っていた私にとっては、少し残念な話ではあるが、このフランス格付けの据え置きは、クリスマスの大火を避けてくれたのではなかろうか。

もしかすると、クリスマスのため、特別に据え置いたという考え方も或いは有り得るかもしれない。

12/24 10時時点

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12/24 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

100%→寄付き

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12/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 売り


クリスマスを間近に控え、市場参加者の数は連日減少を続けている。

NYは、GDP確報値、中古住宅販売が発表されたが、いずれもその内容は予想を下回るものであった。

にも関わらず、ダウもナスも少し上げた。

ダウ26ドル↑、ナス3ドル↑で取引終了した。

昨日の私はこんな状態が続くことは、事前に察知していたが、間もなく暴露されるであろうユーロ圏の危機を念頭に売りポジションを一貫して取り続けた。

イブニングセッションに入っても、姿勢は同じであり、翌日日本は休場であるにも関わらず、オフェンシブ、デフェンシブ共に売りポジションを取った。

少し調子に乗ってしまった感じがしなくもないが、NYも世界もクリスマス終了までは、大きく動く可能性は無いと思われるため、仮に逆に動いたとしてもたかがしれている。

可能性は極めて低いが、大きく動くとすれば下落方向であろう。

リスクとリターンの観点からは、「見送り」ではなく「売り」が正解であったと私は思っている。

ポルトガルの日刊紙が中国が40~50億ユーロのポルトガル国債を購入する用意があると報じた。

その情報源の明示は無く、中国、ポルトガル双方からのこのニュースに対する発言や確認も一切無い。

ポルトガルは、2011年の国債発行計画をまだ発表していないし、来年度の国債償還総額は、95億ユーロに達し、大きな山を控えている。

一方、中国の投資ファンドは世界的な金融危機により一部で大打撃を被った模様であり、このところ被害の拡大が見られることから外貨準備の投資に一段の慎重さを求める政治的な圧力が高まっている。

そのような中、これだけの規模のポルトガル国債購入を極短期間の内に踏み切る決定がなされたのかどうか・・・

不透明性はかなり高い。

あるトレーダーは、この報道は、情報ソースが全く分らず、中国側の複雑な事情を加味すれば、信用できるものではなく、明らかにユーロ側にたった一方的な報道に過ぎないと語っている。

しかし先週、ポルトガルの財務相が中国を訪問し、中国人民銀行総裁と会談をしている。

それに先立ち、胡錦濤国家主席も、ポルトガル訪問を終えている。

その際、主席はポルトガル国債購入の件には触れなかったが、支援の意向は示していた。

この報道後、ユーロが一旦買われたが、その後、結局は前日安値まで戻されてしまっている。

この報道をどのように捉えるべきか、非常に微妙である。

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12/22 本日のオーバーナイトポジション

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12/22 15時時点

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12/22 14時半時点

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12/22 13時半時点

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12/22 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


クリスマスは無難に過ごしたいと思うのは、誰もの願望であろう。

昨日の株価は皆の願いが叶い、全てが上昇。

ハッピークリスマスを迎えるにふさわしいムードが出来上がったようである。

ダウは55ドル↑、ナスは、18ドル↑で取引終了。

しかしながら、CMEはあまり上昇せず、日経先物の価格は、夕場の引け価格とほぼ同様であった。

昨日の私は、終始売り目線であったが、お昼の時間帯に中国のEUに対する支援報道が突発的に流れ、日経がそれに敏感に反応してしまったことは、計算外であった。

この報道が無ければ、日経はダラ下げの様相を呈していたと断言できるが、この報道はさすがに事前に察知不能であった。

ただ、この上昇は一時的なものと考え、夕場に突入しても、私は売り目線を変更することは無く、オーバーナイトもオフェンシブのみであるが、売りポジションを取った。

さて、問題の中国のEUに対する支援の内容であるが、これはどうも意図的に大袈裟な報道が成された可能性が高いと見られる。

というのも、当初は中国がEU債務を支援するとの報道であったのであるが、その後中国副首相が、具体的な支援はもう既に行ったとの発表をしているのである。

どうやら、欧州各国の国債を中国が、買った、或いはこれから買うという事が、報じられた支援策の内容であるようなのである。

中国副首相が、「既に行った」と発表していることから、これから買うという線は、あまり考えにくく、どちらかといえばそんなに大騒ぎするような内容ではないという見方が私の見解である。

しかしながら、市場の反応は大きく、やはり、欧州の問題は相当根深く大きな問題であることが伺われる。

ギリシャ、ポルトガルの格付けが報じられている中、アイルランド問題も抱えている。

このような状況下、ユーログループ議長は、「ユーロは危機に陥っていない」と健全性をわざわざ誇張している。

ユーロの動きを見てみると、一時的に反発する場面はあるものの、ハッキリとした下落トレンドを描いており、年末、年始には更に下落を加速させるとした意見が大半である。

全てのニュースが、「欧州、ユーロが危ない」ことを暗に示しており、今、どうしてこのような安穏とした相場展開が続いているのか、はなはだ疑問ではあるが、それも持って今週一杯ではなかろうかと思うのであるが、なかなか思うような展開とならないのが、相場である。

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12/22 前場引け時点

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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