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1/31 本日のオーバーナイトポジション

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1/31 以前結果

【オフェンシブ】

01/27  ES引け値 10460 × 売り2枚
01/28  前寄付き 10460 1枚決済 @± 0円
     大引け  10370 1枚決済 @+90円

            ⇒平均損益 @+45円

01/28  ES引け値 10400 × 売り2枚
01/31  前寄付き 10220 2枚決済 @+180円

            ⇒平均損益 @+180円

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  01/04  △  ○  +170
  01/05  ▼  ○  + 40
  01/06  ▼  ●       -110
  01/07  ▼  ―
  01/11  ▼  ○  + 70
  01/12  ▼  ―
  01/13  ▼  ●       - 20
  01/14  ▼  ○  + 30
  01/17  △  ○  + 80
  01/20  ▼  ○  + 60
  01/21  ▼  ○  + 35
  01/24  △  ●       - 20
  01/26  ▼  ○  + 5
  01/27  ▼  ●       - 30
  01/28  ▼  ○  + 45
  01/31  ▼  ○  +180
 --------------------------------------
  合計          +715   -180 

1月の成績 10勝4敗 +1070円
  (1枚当たり損益 +535円)


【デフェンシブ】

01/27  ES引け値 10460 × 売り2枚
01/28  前寄付き 10460 1枚決済 @± 0円
     大引け  10370 1枚決済 @+90円

            ⇒平均損益 @+45円

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  01/06  ▼  ●       -110
  01/07  ▼  ―
  01/11  ▼  ○  + 70
  01/14  ▼  ○  + 30
  01/20  ▼  ○  + 60
  01/28  ▼  ○  + 45
 --------------------------------------
  合計          +205   -110

1月の成績 4勝1敗 +180円
  (1枚当たり損益 +95円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +630円

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

1/31 15時時点

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1/31 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日は、オフェンシブのみ)

100%→寄付き

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

1/30 J-Gateへの対応について

日経225先物及びオプションの取引システムとして,現行のシステムからJ-Gateというシステムに,2月14日(月)に移行される予定です。

私も,まだ完全に理解していないところもあり,実際に取引が始まってみないと分らないところも多分にあると思われますが,今の取引手法の中で問題となりそうなのが,プレ・オープニング(以下、「PO」という。)とプレ・クロージング(以下、「PC」という。)という概念と,昼休みが無くなる等取引時間が変更される事の2点ではなかろうかと思われます。

まず,POやPCというのは,端的に言ってしまえば,寄付きの価格と引けの価格を決定するに当たり,その間取引を中断して,その注文を集める時間帯と言えばよいでしょうか。

現行システムでも,POは行われていると言えば行われていると言えるでしょう。

つまり,現行システムでも寄付き前に注文を出すことが出来ます。

寄付き前の参加者全員の注文を集めて,寄付き価格を決めておりますので,そういう意味では,現在でもPOは行われていると言えば,行われていると言えるわけです。

ただ,現行システムでは,引け時点では,ザラ場が終了すると同時に,引け価格を決めておりますので,PCは行われていない状態。

J-Gateでは,ザラ場が終了した後,取引を止めて,引けの注文を取るという時間(PC)が設けられます。

POやPCにおいて,注文を取り,板寄せをすることにより,寄付き価格や引け価格を決定いたしますが,そこでの価格決定の方法が大きく変更されます。

変更される価格決定の方法については,大証のHPや,各証券会社のHPなどで詳しい話が紹介されておりますので,そこを参照していただきたいのですが,この価格決定の方法の変更の大きなポイントは,「成行」注文を入れても,その注文が執行されず,ザラ場に突入してしまう(POの場合)或いは,場が終了してしまうという(PCの場合)ところです(ちなみに執行されなかった成行注文は,失効してしまいます)。

POやPCでの価格決定においては,大きく分けて①価格が決まらないケースと②価格が決まるケースの2つがありますが,①のケースは,日経先物の流動性などから考えて,まず有り得ないと思われます。

問題は,②の場合で,成行で注文しても注文が執行されないケース。

現行システムでは,成行注文の場合,すべての成行注文を執行させるため,成行注文を入れた時間をそれぞれ同一として取り扱っておりますが,J-Gateにおいては,成行注文を全て執行させないため(勿論,結果として全ての成行注文が執行されるケースもあります),成行注文を入れた時間により,先に入れられた成行注文から割り当てられていくということがなされるようです。

つまり,これは暫く様子を見ないとなりませんが,予想されることは,PO或いはPCが始まってすぐに成行注文を出せば,まずその成行注文は執行されるということになろうかと思われます。

ちなみにSBI証券では,ザラ場中に,ザラ場が終わったらすぐにPCの成行注文を出せるような注文方法もあるようなので,ザラ場が始まったらすぐにそのような注文を入れることにより,かなり先の時間での注文が可能となると思われます。

例えば,私の場合,夕場のPCで注文を入れることは見送りの場合を除き,確定しておりますので,夕場のザラ場が始まった時点で,このような注文を「買い」も「売り」も入れておけば,実際に「買い」の指示であれば,その時点で「売り」注文を取り消すというような使い方も出来るかと思われます。

その他の証券会社でも,同じような注文があるかと思われますので,熟読されることをお勧めいたします。

従って,POやPCが始まったら出来るだけ早く成行注文を入れるという対応をしていただければ,この点については問題が生じないと考えております。

さて,次の昼休みが無くなる等取引時間の変更に関してですが,一番の問題は,昼休みが無くなることにより,前場の引けと後場の寄りが無くなるところです。

現状,前場の引けや後場の寄付きで玉を処分するケースがありますが,それが一本値でできなくなってしまうからです。

私の場合,前場の引けや後場の寄り付きで玉を処分するケースは,あまり多くはないのですが,これを無くしてしまうことは出来ません。

従って,前場の引けや後場の寄り付きで玉を処分するケースに該当する場合は,今後,事前にこのブログや,会員様に対しては,メールにて決済の時間を明示して開示いたしますので,その時間の板の状況で成行注文にて決済を行った価格にて価格を決定させていただきます。

多少,会員様の実際の決済額とずれてしまうケースもあるかもしれませんが,あまり多く発生しないケースであるため,ずれてしまってもご勘弁いただきたいと思います。

実際に始まってみないとわからない部分も多分にあり,運用に当たり問題が発生すれば,その問題をその時点で解決していくという手段をとりたいと考えております。

何か不明な点がございましたら,大変恐縮ですが,私宛メールにて問い合わせいただければ,できる限り早めの返答をさせていただきますので,どうぞよろしくお願いいたします。

1/29 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


エジプトムバラク大統領の退陣を求める反政府デモがNYの株価を揺さぶった。

たかがデモとバカにはできないようである。

大きくなったデモで今後の見通しが不透明なことが市場に大きな影響を与えたようである。

この騒ぎ、少し気になってはいたが、昨夜、こんな形で現れてくるとは想定外であった。

発表されたGDP速報値や企業決算などは市場ではほとんど無視されたようである。

ダウ166ドル↓、ナス68ドル↓で取引終了した。

エジプトは、アラブ世界の中で非常に重要な地位を占めており、原油価格も含めて地域全体に大きな影響を及ぼす存在で、状況によっては中東情勢の緊迫が一気に高まり、エジプト発の世界経済の混乱になりかねない状態ともいえよう。

多くの投資家は、一斉にリスクの低い資産へ資金を動かすことは当然で、昨日のNY外国為替市場は、ドルとスイスフランが急上昇する一方で、イスラエルシェルやトルコリラなど新興国通貨が急落した。

エジプトポンドはたまたまエジプト市場が休場であったため、動きは無かったようであるが、市場明けは恐ろしいほどの暴落が待ち構えていそうである。

この情勢が来週も続くとすれば、中東・アフリカ地域の安定に対する懸念からドルとスイスに対する買いがますます強まると指摘する専門家が多い。

昨日の私は、売り姿勢。

ザラ場では面白いほど日経先物は下げ足を早めた。

夕場もオーバーナイトも変わらずの売り姿勢で臨んだ。

私は、日本国債の格下げが株価に徐々に現れてくると考えているのであるが、エジプト情勢がこんなにも早急に大きな影響を与えてくるとは思っていなかった。

想定外の状況がラッキーに結びついた結果となったが、欲を言えば、オフェンシブだけではなく、デフェンシブも見送りではなく、売りポジションで望みたかったところである。

月末ということもあり、見送ってしまったが、売りでポジションを持つべき状況ではあった。

ポジションを持つべき時には持つということを徹底していかなければならないことを何度も過去に経験しているのであるが、なかなか思うようには出来ないものである。

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1/28 本日のオーバーナイトポジション

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1/27 新デリバティブ売買システム J-GATE について

2011年2月14日より,日経225先物及びオプション取引について新しい売買システムが導入される予定です。

大証のHPを見ても非常に長い説明で,複雑そうで「何が何だかよくわからない」という人が多いと思われます。

私も,複雑そうで厄介かなあ…と思っていたのですが,実はそうでもなさそうです。

今週の土日にポイントを解説し,今後のブログの運営上,どのように対応するかについて,記事を書きたいと思っております。

1/28 15時時点

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1/27 以前の結果

【オフェンシブ】

01/21  ES引け値 10350 × 買い2枚
01/24  前寄付き 10320 1枚決済 @-30円
     大引け  10340 1枚決済 @-10円

            ⇒平均損益 @-20円

01/24  見送り

01/25  ES引け値 10420 × 売り2枚
01/26  前寄付き 10410 1枚決済 @+10円
     大引け  10420 1枚決済 @± 0円

            ⇒平均損益 @+5円

01/26  ES引け値 10440 × 売り2枚
01/27  前寄付き 10460 1枚決済 @-20円
     大引け  10480 1枚決済 @-40円

            ⇒平均損益 @-30円



 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  01/04  △  ○  +170
  01/05  ▼  ○  + 40
  01/06  ▼  ●       -110
  01/07  ▼  ―
  01/11  ▼  ○  + 70
  01/12  ▼  ―
  01/13  ▼  ●       - 20
  01/14  ▼  ○  + 30
  01/17  △  ○  + 80
  01/20  ▼  ○  + 60
  01/21  ▼  ○  + 35
  01/24  △  ●       - 20
  01/26  ▼  ○  + 5
  01/27  ▼  ●       - 30
 --------------------------------------
  合計          +490   -180 

1月の成績 8勝4敗 +620円
  (1枚当たり損益 +310円)


【デフェンシブ】

  見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  01/06  ▼  ●       -110
  01/07  ▼  ―
  01/11  ▼  ○  + 70
  01/14  ▼  ○  + 30
  01/20  ▼  ○  + 60
 --------------------------------------
  合計          +160   -110

1月の成績 3勝1敗 +100円
  (1枚当たり損益 +50円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +360円

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1/28 前場引け時点

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1/28 寄付き時点

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1/28 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

50%→寄付き

50%→指値 10260円、逆指値 10660円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済
    ⇒但し、途中で「前場引け」、「後場寄り」決済に変更する可能性がありますが、その場合、事前にメールにてご連絡いたします。

1/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 売り


世界の株価は、まちまちで、NYも方向性が見出せず、小幅な動きに終始した。

ダウ4ドル↑、ナス15ドル↑で取引終了。

日本国債の格付けダウンをはじめ、発表された経済指標も中古住宅販売を除く失業保険申請件数、耐久財受注など悪化のものが多く見られ、全般的に概ね弱い内容となったにも関わらず、NYは大きく下がることは無かった。

IMFは、多額の債務を抱える先進国は、市場のターゲットになるまえに早急に財政赤字削減に取り組む必要があるとし、特に日本と米国に名指しで警鐘を鳴らした。

欧州ではすべての主要国は、今年計画通り緊縮予算を実施する見通しが立っているが、日本は、改善策の先行きがモヤモヤで、米国はブッシュ減税延長で赤字削減が遠のいたと指摘している。

S&Pが、日本国債の格付けをAAからAA-に引き下げた。

日本の財政赤字が今後数年に渡り高止まりし、それに伴い財政の柔軟性が更に低下すると予想している。

発表後、円安が急速に進んだが、日経平均は反応しなかった。

日本経済にとってのニュースとして、とても大きな要素であると思うのであるが、多くの専門家はあまり執着を示さず、株も横を保っている。

日本に対し、第二のギリシャとか、アジアのギリシャとかの批評が一部にあるようであるが、気持ちが悪いくらいの平静さを見せている。

このまま、この平静さが続くのであろうか。

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1/27 本日のオーバーナイトポジション

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1/27 15時時点

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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