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2/28 本日のオーバーナイトポジション

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2/28 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日はオフェンシブのみ)

100%→寄付き

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

2/26 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


昨日の日本株式市場は堅調に動いた。

欧州市場も久々に反発、原油価格上昇が止まりインフレ懸念が後退、企業群の好決算も寄与、FTSFユーロファースト300は昨日だけはしっかりと上げたが週足で見ると哀れなもので前年七月以来の大幅な下げを記録している。

ロンドン市場は鉱山株、銀行株を中心に大きく上げ、東南アジア株式市場も総じて高かった。

中国では香港が前日まで続いた安値が拾われ高値がつき、上海もソコソコであった。

こんな背景である以上NYは下げるはずもなく順調な推移を示した。
ミシガン大消費者信頼確報知は上方修正され2008年一月以来3年ぶりの高水準となったが、GDP改定値は下方修正されやや失望を誘った 。

ダウは61ドル↑、ナス43ドル↑で終了。

債権、株が買われこれでドルが買われればそれこそトリプル高となったのだがそこまでは至らなかった。 

昨日の私は寄りから買い目線、ザラ場は大きく反発はなかったものの安心出来る買い相場であったと思う。

夕場も同様な動きで、当然オーバーナイトは買いで臨んだ。

2月の最終日であったことで慎重になりすぎデフェンシブ見送りをしてしまった。

この状況からして少し消極的すぎたと反省している。

週末ということもあって来週の日本株の動向が沢山記載されている。

来週の日本株は値固めの展開で下値は限定されるとした見通しが多く見られる。

理由は中東地域の過度な懸念は後退しており、懸念の原油もサウジアラビアの増産で乗り切れる、好調な国内企業業績や相次ぐ米経済指標の良好な数値発表、さらに需給面でも海外投資家が引き続き日本株を支えるなど、挙げ出せばプラス材料には事欠かない。

記事を読めば説得力は十分だしどこにも嘘はない。ついその気になってしまうのは当たり前の話しである。

振り返ってみればこの種のリポートで何回だまされたことか。

決して私ばかりではあるまい、情報を持たない 大多数の人々がはまってしまうのである。

もちろん利益を産む事もあり、一概に否定は出来ないものであるが、概ね一般投資家は損害をこうむって市場から退散していく事が常識となっていることを忘れてはならない。

解っていてもつい流されてしまいがちの方々への心強いメッセージを送り続けるのが私の役割と思っています。

現在、2月27日締め切りで会員募集中です。興味のある方は是非ご連絡下さい。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

2/25 本日のオーバーナイトポジション

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2/25 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


世界の株価はマチマチ,原油も上昇したり下降したり。

発表された経済指数,耐久財受注は↑。

新築住宅販売は,↓。

これではNY市場の動きもまともには収まらない。

ダウ37ドル↓、ナス14ドル↑で取引終了した。

ダウは,一時12000を割り込んだが,持ち直したようである。

ここ2~3日間で大きく落ち込んでいる株価はこれで果たして下げ止まったのか。

或いは,一時的反動に過ぎないのか。

多くの意見が入り乱れている。

ドイツ銀行のリサーチレポートでは原油価格120ドルが世界経済の分岐点と強調している。

これを超えると世界経済にとって間違いなく重大な脅威となると記述している。

200ドルを超えるとか,110ドルを超えることは無いとか色々なことが言われているが,こればかりは,誰にも予測できない。

昨日の私は,買い目線で居たが,日経は反対の動きを示し,予想は,完全に狂った。

夕場に入り,買い目が薄くなり,むしろ売りが強くなったが,最終的に五分五分と見て,全て見送りを決めた。

大きな流れがこれから何処に向かうのか,全く予断を許さないが,このままの水準でヨコヨコを保つという可能性は極めて薄いと考えている。

この複雑な動きにどう対応するかが,生死を決め手となる。

安易でも慎重すぎてもダメ。

大胆さと慎重さを兼ね備えた行動を取れるか否かである。

2/25 3月度新規日経先物メール配信会員募集開始

本日(2月25日)より,2月27日(日)の17時まで,3月度の日経先物メール配信会員の募集を開始いたします。

入会希望の方は,お手数ですが,ブログ右のメール欄から,入会申し込みの旨,ご連絡ください。

尚,お問い合わせの多い,配信料金に関しまして,下記に記載しておきます。

その他のお問い合わせに関しましては,別途,メールをいただければ,返信させていただきます。


配信料金は、成績連動性となっております。
会員様は、デフェンシブのみをご選択の場合、先物ラージ1枚で運用したと仮定した場合における利益額(手数料は除く、ブログ掲載の1枚当たり利益額)の10%となります。
オフェンシブのみを選択することは、現在は出来ず、オフェンシブ、デフェンシブ双方を選択した会員様の場合は、それぞれの利益額(ラージ1枚と仮定、ブログ掲載の1枚当たり利益額)のそれぞれ8%となります。
例えば、オフェンシブで利益額が200円、デフェンシブで100円生じた場合、デフェンシブ会員様は、1万円となり、オフェンシブ、デフェンシブ双方の会員様は、16000円+8000円=24000円となります。
また、損失が生じた場合、料金がゼロであることは勿論のこと、次月以降にその損失額を繰越し、翌月以降に利益が生じても、過去の損失が回復されない限り、料金は一切発生いたしません。
ただし、入会時に入会金を申し受けます(金額についてはメールにてお問い合わせください。)。

2/24 本日のオーバーナイトポジション

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2/24 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


NYはずるずると落ち込んだ。

休場明けの2日間で300ドル近く下落し,約半月かけて上昇した分を全て打ち消してしまった格好。

ダウ107ドル↓,ナス33ドル↓で取引終了。

昨日の私は,ザラ場では売り目線であったが,夕場に入って少し変化を感じ,一旦底を打ったと判断した。

積極的な買いに転換とまでは行かないまでもそろそろ大きく下がった反動が来る可能性を感じ,見送りとした。

NYダウは,100ドル以上下げているが,CMEを見る限り,日経先物の価格はそれほど下がっていない。

リビアでは突っ張っていたカダフィ政権がとうとう崩壊の危機を迎えている。

突然にカダフィに退陣させられ,イギリスへ亡命していた国王一族の元王子が現れ,カダフィー打倒を叫びだしたとのニュースが流れている。

再度国政復活することに,状況は,余計悪くなるのではなかろうかという声も上がっているようである。

原油暴騰に手がつけられない。

らくらく100ドルを超えてきた。

リビアとアルジェリアの原油生産が止まると220ドルを超えるとした説が流れ,騒然としている。

石油は全ての物価の基本で,暴騰してしまえば,物価に相当の混乱が生じ,世界経済に大打撃を与える可能性がある。

今後も株価が「上がっていく」という根拠は,薄い。

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2/23 結果

【オフェンシブ】

02/22  ES引け値 10630 × 売り2枚
02/23  前寄付き 10590 1枚決済 @+40円
     大引け  10570 1枚決済 @+60円

            ⇒平均損益 @+50円

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  02/01  △  ○  + 20
  02/02  △  ○  + 80
  02/03  ▼  ○  + 15
  02/07  △  ○  + 70
  02/08  △  ○  + 30
  02/09  ▼  ●       - 30
  02/10  ▼  ●       - 10
  02/14  ▼  ●       -110
  02/15  ▼  ●       - 5
  02/16  ▼  ●       - 20
  02/17  ▼  ○  + 5
  02/18  ▼  ●       - 25
  02/21  ▼  ―
  02/22  ▼  ○  +135
  02/23  ▼  ○  + 50
 --------------------------------------
  合計          +405   -200  

2月の成績 8勝6敗 +410円
  (1枚当たり損益 +205円)


【デフェンシブ】

  見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  02/02  △  ○  + 80
  02/08  △  ○  + 30
  02/18  ▼  ●       - 25
 --------------------------------------
  合計          +110   - 25    

2月の成績 2勝1敗 +170円
  (1枚当たり損益 +85円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +290円

2/23 本日のオーバーナイトポジション

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2/23 15時時点

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2/23 寄付き時点

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2/23 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日はオフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 10430円、逆指値 10830円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済
    ⇒但し、ザラ場の途中で決済する可能性がありますが、その場合、事前にメールにて決済時間をご連絡いたします。

2/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


中東情勢が全世界のマーケットに火をつけた。

私は,今月の初旬からこの状況を指摘し,心配していた。

私としては,「今頃やっとか」としか思えない。

NYでは,ケースシラー住宅指数が6ヶ月連続低下,経済全般が回復していると言われている中,住宅市場は依然低迷のまま。

一方,CB消費者信頼感指数は上昇し,2008年2月以来3ヶ月ぶりの高水準となった。

いつもながらに強弱マチマチの経済指数であったが,リビアの政情不安が全てを吹き飛ばしダウは大幅に下落した。

ダウ178ドル↓,ナス77ドル↓で取引終了。

一時200ドル以上下落していたので,これでも多少値を戻したことになる。

昨日は,私の続けている売り一環予測がようやくヒットした。

先物・オプションを仕掛けた私のポジションは,本年一番の利益をたたき出した。

引き続き昨夜も売りで対処しているが動きが余りにも荒っぽいので,オフェンシブのみとし,手堅く進めるデフェンシブは,見送りとした。

少し慎重すぎたがチャンスは,この後も確実にある。

VIX指数が警戒感を最大に強め,原油は天井知らずの大上昇,債券は買われ利回り低下,株価は言うに及ばずである。

リビアの情勢不安を発端とし,投資家心理が悪化の一途を辿ったのであるが,この後,リビアに限らず次々と起こる中東地域の改革は,更に多くの打撃を与えるであろう。

おまけに昨夜は,ニュージーランドで大地震が起こり現地に居た日本人も被害にあったようだ。

益々緊迫の度合いが強まっている。

こんな中,日本では政府民主党が,予算案も通せず小沢さんがどうだこうだとした議論をお偉い政治家達が真剣に取り組んでいる姿は,大変滑稽である。

今,何から取り組まなければならないのか,物事のプライオリティを再度付け直し,行動していただきたいものである。

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2/22 結果

【オフェンシブ】

02/18  ES引け値 10840 × 売り2枚
02/21  前寄付き 10810 1枚決済 @+30円
     大引け  10870 1枚決済 @-30円

            ⇒平均損益 @±0円

02/21  ES引け値 10830 × 売り2枚
02/22  前寄付き 10730 1枚決済 @+100円
     大引け  10660 1枚決済 @+170円

            ⇒平均損益 @+135円


 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  02/01  △  ○  + 20
  02/02  △  ○  + 80
  02/03  ▼  ○  + 15
  02/07  △  ○  + 70
  02/08  △  ○  + 30
  02/09  ▼  ●       - 30
  02/10  ▼  ●       - 10
  02/14  ▼  ●       -110
  02/15  ▼  ●       - 5
  02/16  ▼  ●       - 20
  02/17  ▼  ○  + 5
  02/18  ▼  ●       - 25
  02/21  ▼  ―
  02/22  ▼  ○  +135
 --------------------------------------
  合計          +355   -200  

2月の成績 7勝6敗 +310円
  (1枚当たり損益 +155円)


【デフェンシブ】

  見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  02/02  △  ○  + 80
  02/08  △  ○  + 30
  02/18  ▼  ●       - 25
 --------------------------------------
  合計          +110   - 25    

2月の成績 2勝1敗 +170円
  (1枚当たり損益 +85円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +260円

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2/22 本日のオーバーナイトポジション

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2/22 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


NY市場がプレジデントデーで休場している中,リビア等の中東情勢緊迫で欧州市場中心に株価が下落したが,日本市場は,日経平均が6日続伸と底堅さを見せた。

実に呑気な日本市場である。

私は2月の1週目過ぎから今に至るまで,ずっと売りを一貫している。

情勢緊迫や多くの懸念のある中,日米の株だけが一人歩きして上昇し続けているが,このままで済むわけ無いと考えているからである。

ここ数日間,売りで挑んでいる私をあざ笑うかのごとく日米株は,毎日順調に上げ続けている。

ただ,連敗を喫してはいるが,その額は全部足しても,今月の利益を全て飛ばすほどの額になっておらず,何かドスンとあれば,一発で逆転できる可能性が高い。

強固を誇ったリビアカダフィ大佐が国外脱出したとの情報や,たかが市民中心のデモ隊に戦闘機を出撃させて鎮圧しているとか,全く想像を超えるニュースも伝わってきている。

今,中東地域では,チュニジアやエジプトに続いて激しく民主化運動が展開されているが,何とその数が16カ国に及んでいると言う。

その中には,親米国アリ,反米国アリでそれぞれ方向性の定まらない無秩序な状態でこの後,どのような結末となるのか,全く予断を許さない。

そんな中,中国がその火の粉を浴びないよう必死に気を遣っていることが報道されており,やっとこの件が株価に影響を与える様相になってきたようである。

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2/21 本日のオーバーナイトポジション

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プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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