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3/23 本日のオーバーナイトポジション

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3/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


新興国の株は上がったが,欧州株は揃って小安かった。

NYも4日ぶりの小反落となり,その出来高も今年最低を記録した。

NYダウ17ドル↓,ナス8ドル↓で取引終了した。


菅首相が「戦後最大の危機」と表現した大震災。

被害の詳細は,未だはっきりとしないが,実態は間もなく解明されると思われる。

多くの尊い命や,家屋,設備などありとあらゆるものを一瞬にして失ってしまった現状には言葉も出ない。

ガソリン,食料品,日用品など物資不足が現地で起こるのは当たり前であるが,それが,離れた地域にまで飛び火し,火ちび値はモノの確保に走り,目の色を変えて買いあさる様は,正に気狂い沙汰である。

そんな中,原発事故による放射能汚染がとうとう食料品に現れ,その深刻さが深まっている。

政府は,「基準を上回っているが,短期的には人体に影響なし」を繰り返しているが,それなら基準値とはなんなのかと言いたい。

実際,出荷停止なども指示されており,短期的に人体に影響は無いものの,中長期的には人体に影響があるということなのであろう。

又,各国大使館は,自国民に対して福島原発付近だけではなく,首都圏など広範囲にわたって退避を勧告している。

そのため,多くの外国人の日本脱出が目立っているようである。

3連休の繁華街の人では疎らで,首都圏百貨店売上は軒並み2桁も落ち込んだ。

職を失い生活設計不安を抱える人々は,益々増加するであろうし,余分な消費などするわけが無い。

政府の緊急対策が至急望まれるが,十分な資金などあるわけがない。

解決能力の備わった政治家も見当たらない今こそ,全部で一致協力,ある力を知恵を全て出し尽くさねばならないはずであるが,与野党の政治家どもは,ここまできてもまだその気配を全く見せていない。

本音は相手を叩き潰すことばかりを優先しているように思える。

被害回復と経済立て直しには,相当の時間と労力を要すると思われるが,今,この時期の政治的な動きの如何でその時間や労力は,かなり軽減されるはずである。

昨日の私は,朝から買い目線。

「みんなで買えば怖くない」という馬鹿な状態が,まだ続くと見ているからだ。

しかし,実態とかけ離れた膨れ上がった株価は,間もなくパンクするはずである。

そのタイミングを見極めるのが,私の仕事と自覚している。

オーバーナイトも買い目線ではあったが,いつ変化するのか,不気味な要素がありすぎる状況のため,とりあえず見送りとした。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

3/22 本日のオーバーナイトポジション

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3/22 昨日のNYの動き

一部の新興国を除き,世界の市場は活気にあふれた。

リビア情勢や日本の大震災及び原発事故などものともせず,よくもまあ,このような時期に大きく上げられるものだと改めて関心する。

住宅関連の指数発表が冴えないこともがあっても,NYは動じず上昇の一途。

下げる気配は,一切見せず,一時,ダウは200ドル↑に達した。

ダウ178ドル↑,ナス48ドル↑で取引終了した。

CMEの日経先物は,しっかりとその価格を上げ,本日の日経平均がどこまで上値を追うのか計り知れない。

一体,この上昇はなんだろうといくら考えても,それらしき材料は見当たらない。

とにかく皆して買って,株価を吊り上げているにすぎない。

悲惨な被災地復興には莫大な資金がかかりそうであるが,今,政府にその資金は無い。

この期に及んで,絶好な消費税増税のチャンスである。

又,復興目的を謳った新たな国債発行は誰も反対しない。

大災害を利用し,なかなか踏み切れない国民負担を強いる政策を一気に進める絶好のチャンス到来である。

放射能汚染の食べ物や飲み物のニュースが出始めた。

企業の操業停止や営業活動の縮小,人々の生活防衛のための消費減退。

日本経済これからイバラの道である。

派遣社員などはすぐに切られるであろうし,社員でも減給やリストラは当たり前。

失業率は,史上最高を記録することはまず,間違いないであろう。

そんな中,半ば強引に進められる消費税増税や国債発行。

日本政府は,それでも持つのであろうか。

そんな状況の中,日本株は買われる。

外国人の大量買いが期待できるなどとのニュースが伝わり,市場がにぎわっている。

既に市場は,経済実態と完全に乖離し,単なるマネーゲームの様相を呈してきているが,浮かれて買いに走る群集心理に大きな警鐘をならしたい。

やがてドカンと落ち込むタイミングが必ず来るはずである。

3/19 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


日本大震災の懸念のある中,NYの株式市場は続伸。

G7の協調介入,リビアの停戦宣言,FRBの金融機関への優遇等が,上昇をサポートした。

ダウは,一時150ドル以上上昇したが,伸び悩み,最終ダウ83ドル↑,ナス7ドル↑で取引終了した。

G7財務相中央銀行総裁は,昨日臨時の電話会合を開催した。

その前から協調介入の方針は決められていたので,一斉円売り実施は、スムーズな合意となった。

早速午前9時から日本当局は,外国為替市場でドル買い/円売り介入に踏み切り,78~9円のドル/円が見事に円安にいこうし,81~2円まで達した。

各国協調介入であったため,アッという間の出来事であった。

協調介入は,市場にとってポジティブサプライズだったと多くの専門家は評価しているが,主要各国が合意に基づいて動き出しさえすれば,その結果は誰にでも予測できるわけで,サプライズとまでは言えないレベルであろう。

これは,明らかに人為的に作られた相場であり,決して市場の価格決定機能に従ったものではない。

どこまで通用するかは,未知数であり,このまま放っておけば,更に悪化する可能性は高い。

介入行為は,今後も数回に渡り続けられることになると思われるが,回を重ねるたびにその効果は,だんだん薄れていくことは容易に想像つく。

既にドル/円は,介入直後,81~2円の水準であったものが,80円台での推移となってしまっている。

今後も介入と市場との駆け引きが続くことになるが,介入の効果をどの程度で見ていくかが非常に難しいポイントとなるであろう。

原発事故は,ヘリコプターや放水車などを使用し,電力関係者ばかりでなく,自衛隊,消防,警察など総動員での命がけの水掛作業を続けている。

水をかけるという事が,どれだけの効果をもたらすのか,私には甚だ疑問であるが,逆に言えば,現在この程度の対応策しか無いということもいえるのであろう。

その水かけ作戦も,その効果に対する詳細な報道や発表は無く,今度は他地区から電源を引き込み,冷却機械を作動させる策に挑戦しているようであるが,いつになったら収まりをみせるのか,まだまだ目処がつかない。

恐らく,このままでは日本経済は,間違いなく崩壊すると思われるが,「原発は安全」と言って,原子力発電所設置を推進していた輩が,誰であったのか知らないが,安全なら現場に行って,是非水かけ作戦に加わっていただきたいものである。

ただ,逆に原発建設に反対であった人間が,今回の惨事に対してアクションを起こしている話は聞くのであるが,原発建設推進派だった輩が,身を呈して何らかの対応策に参加しているという話は,とんと聞かない。

昨日の私は朝の寄り時点,どちらに動くか全く予知できなかった。

買った先物に利が乗っていたので,とりあえず,寄り付きで全て決済を伝えた。

それにしても各国の協調介入は,初回ということもあり,効果抜群で寄付き後,円安と株上昇が一気に進んだ。

その後、一進一退であったが,やはり上昇圧力は強く,これが一服するまで手は出せないと判断し,状況を見据えていた。

夕場の終盤を迎えた段階で,私の判断は,より一段高の方向性。

普段なら,買いポジションを取るところであるが,月曜日本が休場であることを加味して,ポジションを持つことは避けた。

日本で発生した史上稀に見る大惨事は,世界の市場を大きく揺さぶった。

日経平均は週前半で1700円と大幅安となり,正にパニックに近い相場展開となった。

こんな時に大変不謹慎ではあるが,私の個人的な資金量は,思惑が当たりすぎたこともあり,私の人生で史上最大の利益を生んでしまった。

先物もそうであるが,とりとめもないIVの上昇からオプションロングの戦略では,連戦連勝で,ポジションを持つ度に,資金が大きく倍増した。

このような事があるのかと言うほどの結果となったが,ご家族が不幸に見舞われたり,なおも被災地で苦労されている方が大勢居ることを考えると,単純には喜べない。

稼いだ資金の一部を寄付すれば良いと言うわけではなさそうであるが,現在,何処を通じて寄付することが一番良いのかにつき,検討しているところである。

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3/18 4月度日経先物メール配信会員募集の件

お問い合わせ多数のため,まだ,若干名の会員数の枠がございますので,本日(3月18日)より,3月21日(月)の17時まで,4月度の日経先物メール配信会員の募集を再度開始いたします。

4月度会員は,手続きが完了すれば,来週からでも配信を開始いたしますが,3月分の料金は無料ですのでご応募のほど,おまちしております。

入会希望の方は,お手数ですが,ブログ右のメール欄から,入会申し込みの旨,ご連絡ください。

尚,お問い合わせの多い,配信料金に関しまして,下記に記載しておきます。

その他のお問い合わせに関しましては,別途,メールをいただければ,返信させていただきます。


配信料金は、成績連動性となっております。
会員様は、デフェンシブのみをご選択の場合、先物ラージ1枚で運用したと仮定した場合における利益額(手数料は除く、ブログ掲載の1枚当たり利益額)の10%となります。
オフェンシブのみを選択することは、現在は出来ず、オフェンシブ、デフェンシブ双方を選択した会員様の場合は、それぞれの利益額(ラージ1枚と仮定、ブログ掲載の1枚当たり利益額)のそれぞれ8%となります。
例えば、オフェンシブで利益額が200円、デフェンシブで100円生じた場合、デフェンシブ会員様は、1万円となり、オフェンシブ、デフェンシブ双方の会員様は、16000円+8000円=24000円となります。
また、損失が生じた場合、料金がゼロであることは勿論のこと、次月以降にその損失額を繰越し、翌月以降に利益が生じても、過去の損失が回復されない限り、料金は一切発生いたしません。
ただし、入会時に入会金を申し受けます(金額についてはメールにてお問い合わせください。)。

3/18 結果

【オフェンシブ】

 買いサインであったものの,ラージは,プレクロージングにおいて,出来ず。
 ミニでポジションを持った会員様もいらっしゃったので,ミニでの参考結果です。

 3/17 夕場引け 買い 8840 20枚(ミニ)
 3/18 寄付き  決済 9010 20枚(ミニ)@+170 


 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  ▼  ●       - 30
  03/02  △  ●       -150
  03/03  △  ○ + 50
  03/04  △  ○ +120
  03/07  ▼  ○ + 50
  03/08  △  ●       - 60
  03/10  ▼  ○ + 70
  03/11  ▼  ○ + 70
  03/14  ▼  ○ +460
  03/18  △  ○(+170)※      
 --------------------------------------
  合計         +820    -240  
            (+990)※
3月の成績 7勝3敗 +1160円(+1500円)※
  (1枚当たり損益 +580円)(+750円)※



【デフェンシブ】

  見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/07  ▼  ○ + 50
  03/10  ▼  ○ + 70
  03/11  ▼  ○ + 70
 --------------------------------------
  合計        +190      

3月の成績 3勝0敗  380円
  (1枚当たり損益 +190円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +770円(+940円)※


   ※ミニでポジションを持った場合の利益額

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3/18 本日のオーバーナイトポジション

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3/18 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通

100%→寄付き

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3/18 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


急速な円高や原発事故で,どん底のはずの日本市場がどういうわけかザラ場で踏みとどまり,上げに転じたことからNYも欧州も買い戻された。

フィラデルフィア業況指数,新規失業保険申請件数、CPI総合、CB景気先行指数など発表された経済指数は,概ね改善されたことも株価上昇を後押しした。

NYダウ161ドル↑,ナス19ドル↑で取引終了。

間もなく開催されるG7電話会議で,円高阻止への日本の為替介入を認める決定をするようだと伝わっている。

昨日の早朝,ドル円があっという間に76円台を記録し,TVなどでは大騒ぎとなった。

欧米では,益々懸念が広がっている原発事故。

大きく下がった欧米株を目の当たりにして,今日の市場はどこまで下がるのであろうかと大きな不安を抱えて始まった東京株式市場。

寄り前,気配値で8300円台であった。

このままで始まっているれば,恐ろしいことがおきる可能性が高かった。

投げに継ぐ投げが出る恐怖の市場。

前日もサーキットブレークが発動したが,再度,それが再現されることは,ほぼ確定的であった。

しかしながら,全く不思議なことに,ドル円がすぐに78円台に買い戻され,日経ダウも嘘のように上昇気運に乗ったのである。

何処を見ても下がる要因ばかりで上昇の要素は皆無の中の出来事である。

私はその内,必ずドカンと下がるはずと大下げのスタンスで臨んでいたが,下がるどころか上がる一方。

15時10分からのプレクロージングでは,プレオープニングで当初示されていた8300円と比較して,500~600円も高い8900円台の価格がついたことに説明のしようがなかった。

昨日の私は寄付きから一貫して売り姿勢であり,完全に裏切られてしまった。

夕場もそれ以上は上がらなかったものの,大きく下げる気配は見られず,強い日経先物の姿を見せ付けられた。

そんな中,ロイターのニュースで気になる記事を見つけた。

それによれば,ゴールドマンサックスなど複数の金融機関がドル円での協調介入を行っている可能性を指摘していたのである。

円安誘導があれば,株価買い支えも当然行いやすい。

このニュースを聞いて,東京市場の下げ渋りどころか,大きく上昇した過程がようやく理解できた。

誰がこんなシナリオを描き,誰がどう実行したのかも分らないが,日本政府にとっても米政府にとっても,都合の良い方向に動いたことは確かのようである。

いざとなれば,良い材料が何も無く,悪材料ばかりでも株価を上昇させる事ができるということなのであろうか。

早速オーバーナイトは,買いの指示に変えたが,これはあくまでも私個人の思索,何の根拠も無いのでデフェンシブは見送った。

夕場のプレクロージングで,先物ラージが出来ないという珍事が昨夜起こった。

新システムでは,こういったことが起こりうるわけであるが,ラージのポジションを決済しようとした人は特に迷惑な話である。

私は,会員様にはすぐにメールでお知らせし,ミニでポジションを取った方の申告をお願いした。

ミニは,最終8840円でわずか84枚しかできていない。

私はこの数を見てびっくりしたのであるが,私を含めて私の会員だけで,かなりのウェイトを占めており,夕場の出来高は少ないとは言え,私たちが,ある程度大きな影響を与えていることに,喜ぶべきか悲しむべきかわからない複雑な気分である。

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3/17 本日のオーバーナイトポジション

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3/17 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


軟調でスタートしたNY,欧州委員会のエネルギー担当委員の「事実上制御不能」発言で大幅続落した。

委員はさらに「今後,数時間以内にはさらなる壊滅的な出来事が起こる可能性すらあり,人名に脅威を及ぼす恐れがある」と語った。

欧米であまりにも反響を呼んだことから同氏は「予言したわけではない,個人的な懸念を表明しただけ」と発言を和らげたが,株価と為替の反応は大きくなるばかりである。

NYダウは242ドル↓,ナス50ドル↓で取引終了した。

一時ダウは,300ドル↓に迫り,ダウとナスは今年になって上昇した分を全て吐き出した。

私が前から指摘していた狂ったNY市場もようやく事の大きさに気付き,まともな動きを見せるようになったようである。

ドル円が80円を割ったと大騒ぎのニュースの中,朝方あっという間に76円台を記録した。

この為替の急変に日本は,どう対処するのであろうか。

少なくとも政府は覚悟を持って決断しなければならない時が到来している。

今までのようにあちこちに気を遣ったいい加減な対応ではもう話しにすらならない。

世間がアッと驚くような策が今,必要である。

公共対策,ミクロ経済学専門の同志社大学林教授が,今回の大震災の被害についての分析結果を発表した。

死者数が阪神大震災では6000人,今回では1~2万人に達するようで被害額は,阪神ではインフラや建物等の直接損害は10兆円であったが,今回は20兆円と倍増の兆しを見せている。

これに対応するため,莫大な公的資金投入が必至で,政府は消費税はもとより,復興国債の発行を否応なしに迫られるであろう。

過去,復興国際派関東大震災の時,発行され,海外にも購入を要請したが,その時の発行条件は,日本にとって著しく不利なものであった。

今でさえ大赤字を抱え込んでいる日本財政の信認は,低下しており,そんな中の復興国債の発行となれば,その条件はかなり厳しくなるのは当然で,ジャンク債並の不利な条件での発行を飲むしかなくなる可能性も大きい。

昨日の私は,一貫した売り,オーバーナイトも売りであるが,NY市場の狂った動向や日本の状況も急変しかねないなか,先物の売買は,控えるべきと考えている。

ただ,昨日提案した,ロングストラドルやロングバタフライが,信じられない利益を上げている。

そろそろ落ち着くのではないかと恐る恐るではあるが,結果は,信じられないほどのパフォーマンスを見せている。

一体この流れ,どこまで続くのであろうか。

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3/16 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


日経平均が,史上三番目の下げを記録した。

これは尋常なことではなく,日本の株式そのものが生死の境にあると言えるくらいの大事な状況下にある。

もちろん,昨日は世界の株価は全て下がった。

そんな中,NY株式市場は,相変わらずおかしな動きをする。

一時,ダウは300ドル↓に達したが,終わってみればNYダウ137ドル↓,ナス33ドル↓とそんなに大騒ぎするほどではない。

日本が生きるか,死ぬかという状況の中,実に平静を保つNYには,不気味ささえ感じる。

昨日は,サーキットブレークがかかり,一時先物で8000円割れも生じた。

半キチガイになり,取引所の周りを右往左往する投資家も居たようである。

日本の市場は今や,この世のものとは思えない悪夢の世界である。

昨日の私は,寄りから売り目線であったが,こんな相場にはどう考えても手を出すことは出来ない。

暫く落ち着くまで静観することが当たり前であろう。

上へも下へも動く根拠がありすぎるし,どちらにせよ正論などない。

ジッとしていることが一番良いのであろうが,どうしても何か仕込みたいならば,ロングバタフライや,ロングストドル,カレンダースプレッドなどなど,オプションでリスク限定して,タイミングよく有利なポジションを取れるときだけ,発注するとか,先物ラージとミニの裁定なども相当のチャンスのタイミングがある。

これだけでも,市場が荒れて居る時は,かなりの荒稼ぎが出来るような状況であるが,市場が平静を取り戻すと,なかなか難しくなる取引手法である。

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3/15 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


昨日の東京証券取引所の売買高は,50億万株に迫る過去最高を記録した。

慌てふためいた多くの投資家が我さきに投売りをしたのである。

先日から私が指摘したとおりの展開になっただけの話であるが,世間では株式市場だけではなく,大騒ぎである。

変な動きをするNYは,大地震が起こった3/11でも信じがたいがダウ,ナス共に前日比プラスで引けるようなとぼけた事をやってのけ,日本を唖然とさせたが,さすがに昨夜は,少し下げたようである。

ダウ51ドル↓,ナス14ドル↓で取引終了した。

一時150ドル近く下げていたようであるが,後半盛り返し,大きな下げには至っていない。

やはりNYは,常識的にはなかなか理解できないクレイジーな動きを繰り返す市場である。

昨日の私は,3/11に仕込んだことで大きく得た利益を朝の寄り付きで一旦,全て利確し,見守る策を取った。

午前中は,どちらにも動く気配ではっきり方向を示すことが出来なかったが,午後からは,はっきりと売り目線となった。

夕場も下げに下げ,混乱の一途であったが,オーバーナイトは流れが変化したことを読み取り,オフェンシブ+は買いのスタンスを取った。

しかし,ここでポジションを取ることは,かなりのギャンブルであることから,オフェンシブ,デフェンシブは見送った。

フィッチは,日本大震災における保険業界の保険対象損失について,金額が過去最大規模となる見通しとする一方,支払い能力は整っており,過度の金額的緊張を引き起こすことなく損失を吸収できるとの見方を示した。

又,ムーディーズは,日本がただちに財政危機に陥ることはないが,市場で日本財政への信認が失われる転換点に達する時期が早まる可能性が出てきたとの見方を示した。

投資家が今後,日本国債に対して,より高い利回りを要求する可能性があり,日本の立場そのものがゆすぶられかねない。

円が75円になるとか,輸入が劇的に落ち込むとか,多数の日本企業が立ち往生するとか,日本経済に対する懸念は,次から次へと後を絶たないが,どれもこれも否定できるものではない。

しかし日本は,過去にも多くのピンチを乗り越えてきた。

ここで沈没は許されない。

第二次世界大戦後の復興に取り組むような覚悟が,日本政府にも国民にも必要なのではないであろうか。

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3/14 結果

【オフェンシブ】

03/11  ES引け値 9960 × 売り2枚
03/14  前寄付き 9500 2枚決済 @+460円
         
            ⇒平均損益 @+460円


 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/01  ▼  ●       - 30
  03/02  △  ●       -150
  03/03  △  ○ + 50
  03/04  △  ○ +120
  03/07  ▼  ○ + 50
  03/08  △  ●       - 60
  03/10  ▼  ○ + 70
  03/11  ▼  ○ + 70
  03/14  ▼  ○ +460
 --------------------------------------
  合計         +820    -240  

3月の成績 6勝3敗 +1160円
  (1枚当たり損益 +580円)


【デフェンシブ】

  見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  03/07  ▼  ○ + 50
  03/10  ▼  ○ + 70
  03/11  ▼  ○ + 70
 --------------------------------------
  合計        +190      

3月の成績 3勝0敗  380円
  (1枚当たり損益 +190円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +770円

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Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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