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4/29 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


発表になったGDPは個人消費の鈍化が響き,予想を下回った。

また,雇用指標も冴えなかった。

そのためかNYは売りが先行したが好調な企業決算が相次いだことから徐々に買い戻され,終盤には一段高が進み,約3年ぶりの高値更新となった。

ダウ72ドル↑,ナス2ドル↑で取引終了。

昨日の私は寄り付きで売り玉を全て決済し,最小損で乗り切ることが出来た。

寄り前から上昇ムードがプンプン匂い,上昇の前兆を感じていたが,ザラ場でも夕場でもここまで上がるとは思いもよらなかった。

寄付き時点,15時時点でも一日中買い目線の私の予測は的中したものの,上がり過ぎる株価に違和感を感じた。

最近,オーバーナイトの私のポジションは売りばかり数日間続いている。

昨夜も日経があまりにも上がり過ぎたため,売りポジションを取ろうと思っていたのであるが,寸前で何となく強い買い意欲を感じ,オフェンシブ・デフェンシブ共に見送りとした。


日本国債暴落説なるものが巷から聞こえてくる。

過去,最大級の巨大地震と大津波による壊滅的な被害に見舞われ,それに続く福島第一原発の放射能汚染など日本にふりかかる大きな不幸は巨額な財政負担を強いられることになった。

その復興コストは,数十兆円に達すると見込まれているが,金額は未だにハッキリとはしない。

そのために大量の国債発行は免れないが,先行きには一段と不透明感が増している。

日本国債の発行残高は,2010年末で767兆円に達している。

国と地方の長期債務は869兆円と天文学的な数字で,GDPの200%に迫り,先進国では最悪の高水準となっている。

こうした途方も無い借金を背負う日本政府に,更なる過酷な試練が課された。

「日本の財政は破綻しないのか」,「日本国債に暴落の危機は無いのか」と言った懸念が世界中に広まるのも当然かもしれない。

大災害からそろそろ2ヶ月が経過しようとしている。

もう,この辺りで冷静に現状を見直す必要性があるのではなかろうか。

百貨店の売上が激減,外食産業の不振続き,外国人観光客の姿無し,消費の落ち込み,輸出の減少,製品の減産,放射能汚染,電力不足などなど見回せば数え切れないほどのネガティブ材料ばかり。

それに追い討ちをかけるような政権の迷走と処方箋の不在。

これに先の大借金を重ねると,この先日本に明るい未来は見えない。

何ゆえにここまで膨らんでしまったのか,誰もが不思議に思う国債残高。

歴史的に長く続いている低金利政策など色々な不安背景と相まって,日本国債暴落説が加速するのはやむを得ない。

アイルランド,ギリシャと共に日本が債務不履行に陥る可能性があることを頭に入れておく必要性がある。

一方で,日本の株式は実に堅調な動き。

GW中に1万円を回復するとの説もあり,もうその一歩手前まで来ている。

いくらNY株が世界の株が好調だからと言っても,現状判断からして明らかに日本株は高すぎる。

災害や経済の復興は簡単ではないが,それに比べ株式の高値作りはいともやさしい。

政府筋が動けば,関係者が協力し,国債や復興費用とは比較にならないほどの小額で短期間の株価の吊り上げは可能である。

日本の株高が仕組まれているという証拠は無いが,その筋が望む「せめて株価だけは高くしておきたい」とした意向は良くわかるし,それが必要な施策なのかもしれない。

S&Pやムーディーズが日本国債の格付け見通しを遠慮なく下げまくる不気味さ。

そんな中,日本の与野党は果てしなき駆け引きを繰り返し政権闘争を続けている。

TVではロイヤルウェディングを懸命に伝え,国民の目を逸らそうとしていると思えるほど。

政府も政府ならマスコミもマスコミである。

目の前にぶら下がっている,大リスクを他所に,このノーテンキさ加減。

実にオメデタイ国である。
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4/29 新規5月度先物メール配信会員追加募集の件

今月の中盤に5月度の新規先物メール配信会員の募集を一度締め切りましたが,問い合わせをいくつかいただいたので,追加で会員募集をいたします。

今回の募集で,新規会員になる方は,5月分の料金は無料とさせていただきます(入会金は頂きます)。

興味がある方,新規会員希望の方は,右のメールフォームからお気軽にお問い合わせください。

尚,締め切りは,5/1(日)の17時までとさせていただきます。


配信料金は、成績連動性となっております。
会員様は、デフェンシブのみをご選択の場合、先物ラージ1枚で運用したと仮定した場合における利益額(手数料は除く、ブログ掲載の1枚当たり利益額)の10%となります。
オフェンシブのみを選択することは、現在は出来ず、オフェンシブ、デフェンシブ双方を選択した会員様の場合は、それぞれの利益額(ラージ1枚と仮定、ブログ掲載の1枚当たり利益額)のそれぞれ8%となります。
例えば、オフェンシブで利益額が200円、デフェンシブで100円生じた場合、デフェンシブ会員様は、1万円となり、オフェンシブ、デフェンシブ双方の会員様は、16000円+8000円=24000円となります。
また、損失が生じた場合、料金がゼロであることは勿論のこと、次月以降にその損失額を繰越し、翌月以降に利益が生じても、過去の損失が回復されない限り、料金は一切発生いたしません。
ただし、入会時に入会金を申し受けます(金額についてはメールにてお問い合わせください。)※定額制での応募は,定員数に達したため,今回はいたしません。

昨年の11月に投資手法の基本方針を変更したのですが,それから6ヶ月間連続プラスを達成し,かなり安定した成績を残していると自負しております。

4/27,28結果

【オフェンシブ】

04/26  ES引け値 9610 × 売り2枚
04/27  前寄付き 9640 2枚決済 @- 30円
         
            ⇒平均損益 @- 30円

04/27  ES引け値 9730 × 売り2枚
04/28  前寄付き 9740 2枚決済 @- 10円
         
            ⇒平均損益 @- 10円



 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/04  ▼  ○  + 85
  04/05  ▼  ○  + 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
  04/14  ▼  ○  + 30
  04/15  ▼  ●       - 50
  04/20  △  ○  + 95
  04/21  △  ●       - 5
  04/22  △  ●       - 30
  04/26  ▼  ○  + 85
  04/27  ▼  ●       - 30
  04/28  ▼  ●       - 10
 --------------------------------------
  合計          +520   -240  

4月の成績 9勝8敗  +560円
  (1枚当たり損益 +280円)


【デフェンシブ】

 見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
 --------------------------------------
  合計          +185   -115  

4月の成績 4勝3敗 +140円
  (1枚当たり損益 +70円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +350円

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4/29 本日のオーバーナイトポジショ

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4/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


市場が待ち望んだFOMC声明はなんのサプライズもなく予想どうりハト派的な内容であった。

全体的にはインフレ加速に関する懸念が若干強まり,成長に関する認識がやや後退したように聞こえる。

また,6千億ドル長期国債購入プログラムを予定通り6月まで続けその後,終了する方針を示し,景気支援策の縮小を急がない姿勢を示した。

NYの序盤はFOMC結果を控えて揉みあっていたがバーナンキ議長発言でFRBの慎重姿勢が再認識され株式は上昇に向かった。

ダウ95ドル↑,ナス22ドル↑で取引終了した。

為替ではバーナンキ議長発言の出口戦略言及が期待されたのであるが,市場ではそれが裏切られドルは主要通貨に対し一段と売られる結果となった。

ドル/円は再び80円割れを試すとの声も上がっている。

ギリシャの債務危機は益々混迷を深めている。

大手米債券運用会社のあるCEOが「ギリシャの解決策は今の所何の奏功も見られず私を含めて多くの人々が今後も効果に期待できないとみている」との発言やEU,ECB,IMF,などによる金融支援計画も空回りでこのままだと計画そのものの中止もありうるとの見解も伝わってきている。

そして欧州市場は全ての株価が下がっている。

S&Pは日本国債の格付けを「AA」から「AAマイナス」に引き下げていたが,昨日その見通しを「安定的」から「ネガティブ」に変更した。

ムーディーズもその格付け見通しを「ネガティブ」に変更したばかりであるが,震災後「日本の財政危機が更に高まった」と警告を発している。

最近日本国債暴落説なるものがあちこちとささやかれている現状が大変不気味である。

この件に関し,日を改めて私見を述べるつもり。

昨日の私は一日中売り目線で終始したが,日経はダラダラと上がりっぱなしで私の予想は狂ってしまった。

しかし,売玉を売り目線でいたにも関わらず寄りで一切決済したことは見事な判断と私なりに評価している。

昨夜もオーバーナイトはオフェンシブのみの売りで臨んだ。

NYの大幅上昇で大負けの覚悟をしていたが,CMEを見る限り仕込値とほぼ同じでNYダウと日経のアンバランスが露見した。

前日もこのおかしな状態にあり売りで臨んでいる私にとってはとてもラッキーなのであるがこの現象は一体何を物語っているのか,不思議でならない。

もしかするとザラ場で大きく下がる前兆などとも考えられるがそれも不確かで迷うばかりである。

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4/28 15時時点

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4/28 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日はオフェンシブのみ)

100%→寄付き

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4/27 本日のオーバーナイトポジション

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4/27 15時時点

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4/27 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日はオフェンシブのみ)

100%→寄付き

4/27 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


欧州市場は,堅調であったがアジア株は総じて軟調な推移であった。

NYが果たしてどちらに動くか注目を集めたが,結果,大きく上昇した。

発表された経済指標は,CB消費者信頼感指数が,労働市場への懸念が和らいだことなどから予想を上回った好結果となったがS&Pケースシラー住宅価格指数は冴えない数字を示し,8ヶ月連続の低下となった。

しかし一連の好決算が追い風となり企業利益の底堅さが相場を引き続き押し上げるとの楽観的な見方が広がったようだ。

ダウ115ドル↑,ナス21ドル↑と大幅な上昇で終了した。

昨日の私は,引き続き売りの姿勢を変えることは無かった。

日経は予想通り順調に下げたが夕場から少し持ち直した格好となったが,私はオーバーナイトもオフェンシブのみであるが売りポジションを取った。

NYダウは,大きく上昇しているが,おかしな現象として,CMEがその上昇についてきていない。

ダウ100ドル以上の上昇にしては,CMEがあまりにも上がらないこの傾向は一体何を物語っているのか。

日経とダウの相関性,ダウが下がる時はあるのだが、ダウが上がる時は薄らぐという傾向が続いているようである。

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4/26 結果

【オフェンシブ】

04/25  ES引け値 9670 × 売り2枚
04/26  前寄付き 9620 1枚決済 @+ 50円
     大引け  9550 1枚決済 @+120円
         
            ⇒平均損益 @+85円

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/04  ▼  ○  + 85
  04/05  ▼  ○  + 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
  04/14  ▼  ○  + 30
  04/15  ▼  ●       - 50
  04/20  △  ○  + 95
  04/21  △  ●       - 5
  04/22  △  ●       - 30
  04/26  ▼  ○  + 85
 --------------------------------------
  合計          +520   -200  

4月の成績 9勝6敗  +640円
  (1枚当たり損益 +320円)


【デフェンシブ】

 見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
 --------------------------------------
  合計          +185   -115  

4月の成績 4勝3敗 +140円
  (1枚当たり損益 +70円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +390円

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4/26 本日のオーバーナイトポジション

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4/26 15時時点

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4/26 寄付き時点

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4/26 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日はオフェンシブのみ)

50%→寄付き

50%→指値 9470円、逆指値 9870円 大引けまで指値に引っかからなければ、大引けにて成り行き決済
    ⇒但し、ザラ場の途中で決済する可能性がありますが、その場合、事前にメールにて決済時間をご連絡いたします。

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4/26 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


昨日発表された企業決算は,業績見通しが奮わないものが多く,NYは安くスタートした。

経済指標は新築一戸建て住宅販売が予想を上回る11.1%増となり,期待を持たせたが株価の反応は鈍かった。

ヨーロッパ等多くの市場がイースターマンデーのため休場となり,参加者が少なく,26~27日のFOMCと発表を見極めたいとするムードも強く,閑散とした中,その値幅も小さなものに終始した一日であった。

NYダウ26ドル↓,ナス5ドル↑で取引終了した。

昨日の私は一貫の売り姿勢。

日経の午前中は一時小高い場面もあったが,全体として小安く冴えない展開であった。

夕場も同じような動きの少ない面白みに欠けた展開であった。

オーバーナイトも本来であれば,見送りが妥当なのであるが,「売り」の流れの中,オフェンシブのみ「売り」とした。

こういう時は大きな勝負は避けるべきで上がっても下がってもわずかになることは想像がつく。

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4/25 本日のオーバーナイトポジション

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4/25 15時時点

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4/25 寄付き時点

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4/23 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


22日はイースター休暇のため,NY市場の株式,債券,商品など主要な金融市場は休場し,為替市場だけの開催となったが,その参加者も少なく閑散とした市場であった。

また,欧州市場もグッドフライデーで休場となっており,主だった世界の市場の休場の影響で日本の株式市場も盛り上がりに欠け,小刻みな動きに終始した。

大したニュースも無く,特にすべきことは何も無い。

昨日の私は,寄りは売り,15時は買い,オーバーナイト売り(但しポジションは持っていない)とジグザグな予測をしたのであるが,取引参加者も少なく,値動きしない市場にじれったさを覚え,無意味な予想をしてしまった。

これから日本もゴールデンウィークを迎え,市場が冷え冷えとすることも考えられるが,こういったときは,高見の見物が一番適しているのであろうか。

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4/22 結果

【オフェンシブ】

04/21  ES引け値 9660 × 買い2枚
04/22  前寄付き 9630 2枚決済 @- 30円
         
            ⇒平均損益 @-30円

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/04  ▼  ○  + 85
  04/05  ▼  ○  + 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
  04/14  ▼  ○  + 30
  04/15  ▼  ●       - 50
  04/20  △  ○  + 95
  04/21  △  ●       - 5
  04/22  △  ●       - 30
 --------------------------------------
  合計          +435   -200  

4月の成績 8勝6敗  +470円
  (1枚当たり損益 +235円)


【デフェンシブ】

 見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
 --------------------------------------
  合計          +185   -115  

4月の成績 4勝3敗 +140円
  (1枚当たり損益 +70円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +305円

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4/22 本日のオーバーナイトポジション

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4/22 15時時点

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4/22 寄付き時点

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4/22 本日の決済

オフェンシブ・デフェンシブ共通(本日はオフェンシブのみ)

100%→寄付き

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4/22 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


明日のイースター休暇を控え,小動きではあったが,NY市場は続伸。

新規失業保険申請件数が冴えなかったり,フィラデルフィア連銀業況指数の大幅低下はドル売りを誘い株価を引き下げる方向に強く動いたが,伝えられる好調な企業決算や連日の上昇ムードが悪材料を打ち消した。

また,3日間連続上昇している原油や7日間続いている金の上値なども株式上昇の支援に貢献している。

ダウ52ドル↑,ナス17ドル↑で取引終了。

これで2008年6月以来の12500ドルを回復した。

株式市場の状況に対し,NY外為市場はドルが3日間連続で主要通貨に対し幅広く下落した。

米国の超低金利政策と大規模な財政赤字がその背景にあり,ドル指数は過去最低水準に迫っている。

こんなドル安を米国経済は,歓迎していると言う。

これは作戦通りだとも言われている。

輸出を伸ばすための最善策と評し,とうとう最低水準まで到達してしまったドルであるが,本当に米国にとっては,良い結果となるのであろうか。

昨日の私は,一日中買い目線で市場を眺めていたが,さすがいに前日上げすぎた経緯からか買い疲れも見られ,小動きな推移に終始した。

しかし,まだ下がる兆しも見えず,オーバーナイトはオフェンシブのみ買いとしたが,私の予測としてはまだ大きく下がることも無いが上昇にも限界がそろそろ見えてきたように思える。

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4/21 結果

【オフェンシブ】

04/20  ES引け値 9690 × 買い2枚
04/21  前寄付き 9690 1枚決済 @± 0円
     大引け  9680 1枚決済 @- 10円
         
            ⇒平均損益 @-5円

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/04  ▼  ○  + 85
  04/05  ▼  ○  + 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
  04/14  ▼  ○  + 30
  04/15  ▼  ●       - 50
  04/20  △  ○  + 95
  04/21  △  ●       - 5
 --------------------------------------
  合計          +435   -170  

4月の成績 8勝5敗  +530円
  (1枚当たり損益 +265円)


【デフェンシブ】

 見送り

  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

        予想 結果  勝ち   負け (単位:円)
 --------------------------------------
  04/01  ▼  ●       - 40
  04/06  ▼  ●       - 15
  04/07  △  ○  + 10
  04/08  △  ●       - 60
  04/11  ▼  ○  + 55
  04/12  ▼  ○  +100
  04/13  ▼  ○  + 20
 --------------------------------------
  合計          +185   -115  

4月の成績 4勝3敗 +140円
  (1枚当たり損益 +70円)


【合計利益】
オフェンシブ(1枚)、デフェンシブ(1枚) 合計 +335円

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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