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11/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+・・・買い)

オフェンシブ・・・見送り

デフェンシブ・・・見送り


BISの統計によりUAEへの国別融資額が明らかとなった。

6月末時点の数字であり、約半年経過しているため、どの程度ここから動いているかは必ずしも明らかではないが、融資総額は1230億ドル。

国別の内訳は、英国500億ドル、フランス113億ドル、ドイツ106億ドル、米国106億ドルそして日本90億ドルほか。

英国が圧倒的であるが、英国は歴史的に中東との関係が深いことによるものであろう。

意外に感じるのは、全体の割合として、米国は思ったより少なく、日本は思ったより多いというところであろうか。

金額的には米国の方が16億ドル多いのであるが、イメージとしては、私を含めて、このように感じる方が多いのではなかろうか。

さて、この巨額の融資金、デフォルトせずに返済がなされるか否かが大変気になるところであるが、さっそく、G7開催のカナダからドバイ問題の協議の声が上がったようである。

何らかの各国協調行動をとる話もあるようであるが、無い袖は振ることができないし、主要国全部を巻き込んだこの大計画も、終焉は借り得のドタバタで幕を閉じ、景気回復に対する重い重い足枷となることになりそうである。

最大の融資国である英国のブラウン首相は、ドバイ問題に対して、「局地的なものであり、抑制可能で世界経済は一段と強化されていることから、この程度では動じない。」などと述べていたが、そのようなことを述べながら、冷や汗がいっぱい滲んでいるように見え、「そんなに無理すんな。」とエールを送りたくなった。

ドバイ信用不安が引き金で、世界中に株安連鎖の起こった一昨日から昨日にかけてであったが、運よく(悪いかもしれないが)、米国は、一昨日は休場であった。

そして、昨日、米国市場は動き出す。

場合によっては、同時多発テロやリーマンショックのような大変動かとの噂もあったほどであったが、私の見解としては、休場が幸いし、冷静な判断がなされたことで、大混乱は起こらないと読んだ。

昨夜の私は、「オフェンシブ+」が買いであったことからも、買い目線でいたが、今の状況下、「買い」で入ることのリスクとリターンを比較均衡した場合、とてもではないが「合わない」と判断し、オフェンシブやデフェンシブ・・・つまりは、私の有するポジションは「見送り」とした。

しかし夕刻時は大変静かな時の流れの中、混乱の予兆などは全く感じなかったが、嵐の前の静けさということもありうると考えていた。

結果としては、NYダウ154ドル↓、ナスダック36ドル↓と世界各国の株式下落割合から考えれば、わずかで済んだことは、私の読み通りであった。

さて、昨日をもって、今月(11月)の私の運用は終了した。

オフェンシブは、5勝9敗で-70円。

デフェンシブは、3勝4敗で+250円。

オフェンシブは、マイナスを引いてしまっているが、現在の私の会員様の中に、オフェンシブのみの会員様はいない。

というのは、当初、私は、オフェンシブかデフェンシブか、その双方かを任意に会員様に選択していただくという形をとったのであるが、あまりにもオフェンシブだけを選択する会員様が多く、それに危険を感じた私が、オフェンシブのみという選択をなくしたためである。

オフェンシブとデフェンシブ双方をとっている会員様には、それぞれのポジションの比率を1:1で持つように推奨しているため、今月は、一応、プラスで収支させたと言うことができた。

しかしながら、酷い勝率でとてもではないが、人に自慢できるようなトレードではなかったし、最終的にプラスで収支できたのも、運が良かったと言うより他ならない。

大変、不謹慎ではあるが、ドバイショックのおかげである。

このような酷いトレードの原因は、日経平均の不透明さとNYダウとのアンバランスにあった。

この11月の動きは、私にとっては、今まで経験の無いものであったが、一つの経験として頭の中にイメージとして取り込むことができた。

私の手法は、テクニカルではなく、完全な裁量トレードであるため、メンタルが成績に与える影響は計り知れない。

今回は、負け続けても、心理的には平静心を保つことができたことに加え、昨日に見せた寄り付き+170円での決済を行わず、大引け+280円まで利益を伸ばすという大胆な決断もできたことは、私の大変弱いメンタル面がある程度強くなっているのかもしれない。

もっともっと精進しなければならないことは間違いないが、相場が嫌いな私が、どこまで精進できるか、自分でも想像が難しい。
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テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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