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4/28 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 売り

デフェンシブ 見送り


かねがね、私が指摘していた暴落がとうとうNY市場に起こった。

ダウ213ドル↓、ナス51ドル↓で取引終了したが、連日のように上げ続けてきたNY市場が嘘のような展開であった。

下に抜ける空恐ろしい要素がたくさんあるにもかかわらず、「いいわいいわ」で買いまくってしまった多くの投資家もこれで少しは目が覚めたかもしれない。

昨日のNYの状況は、実は、好材料で始まっている。

消費者信頼感指数が上昇し、リーマン破たん以来の高水準を示し、雇用に対する楽観的な見方が強まったことに加え、ケースシラー住宅価格指数も3年ぶりの上昇で、住宅市場に明るい兆しを与えた。

更に連日の企業決算の発表は、利益が予想より上回る企業が多くみられ、現在まで、予想<実績の割合は、8割にも達している。

これでは、株は上がるばかりで、昨日のNYは序盤はソコソコの動きを見せ、上昇ムードが漂っていたのであるが、突然大きな変化がやってきた。

原因は、ギリシャの格下げであった。

今まで格付け会社によるギリシャ格下げは、再三再四行われてきたのであるが、あまり大きなインパクトを市場に与える事は無かった。

しかし、昨日の格下げは、今までのモノとは一線を画していた。

S&Pが、何と一挙に3段階も格下げを行ったのである。

そして同時にポルトガルの2段階の格下げのお土産までつけてしまったのだから、たまらない。

NY市場のムードを一変させ、真っ逆さまの正に株価のフリーフォールが始まった。

今月の私のポジションは、ほとんどを「売り」としている。

ちなみにオフェンシブは、16回中13回が売りで、デフェンシブは、7回中5回が売りである。

これは、私が、如何に下落を警戒していたかを示している。

しかしながら、市場は無情にも、私の思い通りには動かず、株価は上がり続けていった。

そんな中でも、私の成績は何とかプラスを維持し続けていたのは、しっかりとしたリスク管理の賜物だと思っている。

昨日も、当然「売り」目線で、出来ればデフェンシブもと考えていたのであるが、前々日の大負けが頭をよぎった事と、何より夕場の先物の価格が下落しすぎた事で、デフェンシブは、見送りとした。

さて、格付け会社が又、一役買って昨日の暴落劇を引き起こしたわけであるが、ギリシャ一気の3段階の格下げ、ポルトガル2段階のおまけ付きは、突然行うべきものであったのかという疑問が噴出しないのであろうか。

格付け会社が格付けを出そうが出すまいが、ギリシャやポルトガルの状態は、全く変わらないはずであるが、発表をしたとたん、市場における株や為替の大変動を与えてしまう結果となっている。

リーマン破たんの立役者でもあった格付け会社にそれほどの影響力がある事に私は驚きを隠せない。

これほどの影響力を持った格付け会社は、それこそ自由自在に株価を動かす事が出来るわけで、その力を利用すれば、相当な大もうけが出来るはずである。

こういう疑いは常に持っていないと、いつも嵌められるのは、弱小の個人投資家ということになってしまうので、常に疑いの目を持ち続けることは非常に重要である。

私は、格付け会社など、市場に混乱をきたすだけであり、不要と感じている。

そもそも、人の財布を他人が調査して、その結果を示すことに何の意味合いがあるのか。

財政状態を客観的に開示し、その監査証明を行う事で足りると思うのであるが(しかしながら、監査証明も少々当てにならないところはあるが)、そのためにはある程度勉強が必要で、その勉強をしたくない人が多いということなのであろうか。

いくつかの悪徳投資銀行も悪いが、格付け会社も相当な悪であり、SECもゴールドマンサックスだけではなく、こいつらの調査を行うべきであろうと思うのであるが、なかなか難しい話のようである。
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テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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