スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

5/26 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


毎日毎日おかしな相場が続いている。

この動きは、誰にも読めないし、その動きの本当の原因もわからない。

何の考えもポリシイも持たない気まぐれな化け物が、ただ上へ下へと動きまわているにすぎない状況と言うのが、一番的を得た表現なのではなかろうか。

こんな化け物相手に真剣に取り組む事自体、見合わせた方が良い。

かなりギャンブル度の高い相場になってきたと思われる。

欧州の金融システム不安の拡大や朝鮮半島情勢の緊張が理由ということであるが、昨日の日経はふざけた大下げを演じた。

寄り9620円、大引け9440円、夕場引け9350円。

数字を見れば、一本調子に下げてきていたことは、簡単に分かるであろう。

しかしながら、昨日のオーバーナイトを予測する上でのポイントは、夕場の引け間際9270~9280円まで一瞬落ち込んだ先物価格が、一気に7~80円押し上げられたところにあったのかもしれない。

このリバウンドの激しさは、それまでの夕場での先物価格の下落の強さを如実に物語っているだけなのか、或いは何らかのメッセージなのか。

私は、このリバウンドに相場の恐ろしさを感じた。

昨夜のNYは、寄り付き後、300ドル以上も下げ、これで全てお終いとまで感じさせる動きを見せた。

しかしながら、その後、動きが変わった。

消費者信頼感指数の強い内容はあったものの、株価を底上げするような材料は、見当たらない。

見当たらないにもかかわらず、ジリジリと上げていき、引け間際にNYダウお得意のワケの分からない急上昇。

最終ダウ22ドル↓、ナス2ドル↓で取引終了。

日経は夕場の動きの中で、ダウの下落を200ドル~250ドルくらい織り込んでいたので、このNYダウの引け価格は、とてつもない強さである。

昨日の私は、寄りから売り目線であったため、通常は、前日から持ち越した玉の50%は、大引けまで持ち越すのであるが、寄り付きで100%処分した。

私の予想は、的中。

昨日の日経は、夕場も含めて売られまくった。

出来高も通常の数倍に膨らみ、もう見るのもイヤになったくらいである。

先日も記載したが、猫も杓子も「売れば安泰」とばかりに売りに突っ走った結果、突っ走ってしまった人は、みんな餌食になってしまった。

昨日の夕場の引間際の70-80円の先物価格の急騰は、何らかの事情を知っていた者の仕業であろうか。

大きく利益を伸ばせるタイプの人間というのは、この場面で買えるのであろう。

私は、どちらかと言うと、ドローダウンを出来る限り低く抑え(今のところの実績では、一昨年の11月から最大ドローダウンはラージ1枚あたり590円)、ある程度堅くポジションを取る手法であるため、なかなかこういう時に買えない。

実際、昨日オフェンシブ+は「売り」としており、売り目線であったことからも明らかであろう。

ただ、昨日は、後場でショートしたコールオプションがある程度利益を載せていた。

こいつを半分利確し、そのコールオプションより権利行使価格に近い内側のコールオプションをロングするという手法に出た。

売り目線ではあったが、どうも引け間際の急騰にイヤらしさを感じたことと、半分利確しているので、負けてもトントンという意識がギャンブルに出る事を躊躇わせなかった。

日経が、夕場引けと比較して200円くらいGUすると丁度利益がマックスに出るポジショニングである。

現在、ロングは早々に利確し、ショートしたコールオプションも日経が寄付き後、高値を付けてから反落して落ち着いた所で利確し、現在ノーポジ状態である。

こんなふざけた相場、いつまで続くのか分からないが、現在のままの状態では、なかなかまともに勝負に出る事は難しそうである。

さて、ドイツの国債とCDSに対して空売り規制導入が各国に不評を買い、株価の急落を招いた事は記憶に新しいが、今度は規制の対象を一部から全株式銘柄に拡大するという草案をドイツ財務省が明らかにしたようである。

一部の空売り規制であれだけの騒動を引き起こしたのに、今度は株式全銘柄にまで及んだら、どのような反応が市場から返ってくるのかと思いきや、市場はほとんど反応しないというから、面白い。

何が株価を決定するのか。何を元に株価を予想すれば良いのか。

私は、そんなに経験豊富というわけではないが、昨日は、何か見えてきた気がする。

もっとも、ちょっと勝つといつもそんな気がするのであるが…
スポンサーサイト

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
最新記事
月別アーカイブ
カテゴリ
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。