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9/25 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 買い


NY開始前に発表された耐久財新規受注が好調であったことや、ドル安が進み、製造業の輸出競争力が拡大するとの見方で、NYは大きく上昇して始まった。

その後、新規住宅販売の発表は、予想より若干弱い内容であったが、株価にはほとんどインパクトを与えず、値を上げたままの推移に終始した。

最終ダウ197ドル↑、ナス54ドル↑でこれだけ見ると相当大幅な上昇であるが、日経平均先物夕場市場が引けたNY市場前半の価格と比較するとほぼ横の展開であった。

耐久財新規受注は1年ぶりマイナスとなったが、コアがプラスに展示、市場予想を大幅に上回った。

その後の新築住宅販売は、ほぼ予想通りであったが在庫はかなりの低水準で、住宅価格はさらに下落気味の観測が広がった。

昨日の私は9時半時点では「買い」、15時時点では「売り」の目線であった。

午後一番の為替の急上昇に伴って、日経ダウも見る見る急騰を見せたが、天井を打つと下落に転じ、最終的には何のことはない15時の大引け時点では、その価格を戻してしまった。

しかしながら夕場に入ると後半から雰囲気が変わった。

為替はドルが安くなってきているのに、NYダウはどんどんと値を上げ、何か異様な雰囲気が漂っていた。

円高への危機感はあったが、それを上回る市場のイケイケぶりに、私はオフェンシブ、デフェンシブともに「買い」ポジションを取った。

しかしポジションを持った辞典では、既に価格が相当程度上昇してしまっており、あまり旨味は無いかもしれないと思っていたが、結果的には、旨味無く終わってしまったようである。

さて、米下院の委員会で人民元に圧力をかけるための対中法案が決議された。

これからこの法案は、下院本会議、上院へと審議と決議が控えているので、成立には今のところでは不透明感があるが、中国の為替操作に対するプレッシャーとなることは間違いない。

また、ノルウェー中銀は、米シティグループが財務状況の隠蔽をしたことにより、同行の株式などの投資で約8億5000万ドルの損害を被ったとして、シティを相手取り損害賠償を求める訴訟を提起した模様。

シティ側では、「訴訟には何ら利点は無く、我々は、自身の正当性を強く主張していく」と述べている。

投資にリスクが伴うことは当たり前であるが、その投資にどのようなリスクがあり、かつその投資対象がどのような状態にあるかを適切にディスクローズすることがなされなければ、「投資」そのものが、社会的に受け入れられない存在となりうる。

ノルウェー中銀の主張は、シティ側のディスクローズ違反ということなのであろうが、複雑化している数々の金融商品のディスクローズのあり方に、まだ、確定的な方程式があるわけではなく、この判定は、困難を極めることになろうかと考える。

それにしても、昨日の日本の後場のザラ場における為替の動きは、凄まじかった。

午前中、円高が進みドルが84円前半まで買われた。

その後、暫く小康状態が続くが、13時過ぎにドル円は約1分の間になんと85.40円まで一気に急上昇を見せたのである。

これは政府・日銀の介入に他ならないと思われるが、一部の見方としては、介入実施はなされていないという見解もあり、当の政府・日銀の正式な発表が無い以上、介入があったか否かは、闇の中である。

昨日の午前中、管・オバマ会談が終了した。

その後、それを待っていたかのように、ドル円の大きな動きが起こった。

管首相は、記者会見で「介入があったとは聞いていない」とおとぼけをかましているが、介入されたと認識されてもいたし方ないところであろう。

そもそも、政治的な相場への介入というのは、「介入してくるかもしれない」という市場参加者へのプレッシャーが、一番効果のある側面であり、実際に介入したのか、していないのかは、あまり大きな問題ではない。

可能性としては、介入がなされたと見る向きが多いようであるが、そういう意味では、今回の市場介入も超短期的には、ある程度上手くいった。

ところが、その後の値動きをみれば明らかなように、その効果は全く帳消しにされており、前回介入のときと比べると明らかにその効果が薄くなってしまっている。

今後、日銀介入がある度にその効果は、一層薄くなっていくことが予想される。

今回、管首相の対応として、おとぼけをかますのではなく、「日本政府としては、この円高水準は決して容認できるものではない」という強いメッセージを市場に発するべきではなかったのではなかろうか。

仮に本当に介入していなかったとしてもである。
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テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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