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10/9 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


国慶節明けの中国市場は、大きく上昇したが、他のアジア市場は低調であった。

欧州株も冴えなかった。

そして発表された雇用統計は大幅減少で、米株時間外取引で先物価格が急落。

ドル円も一気に81円台まで下落した。

介入は、困難と判断した投機筋の売りが安値に輪をかけたようである。

こんな中、NYはスタートを切った。

大きく落ちると思いきや、以外にも冷静な反応で、ダウは前日終値付近にて寄り付いた。

状況は悪いはずであるのであるが、日経先物が落ち込まない。

この値動きを見ながら、私は、大変気味悪く感じた。

為替介入の意識もあろうが、それにしてはドル円は、下げ一辺倒。

首を傾げたくなりながら、推移を見守った。

最終ダウ57ドル↑、ナス18ドル↑で取引を終了。

ダウもナスもその価格推移のほとんどが前日比プラス圏での推移で、安定感を感じさせたNY市場であったが、私には何か物凄い違和感が残った。

昨日の私は、朝から売り目線。

ザラ場も夕場も下げ、予想はピタリと的中したが、最後にもっと下げるべき日経先物が下げ渋ったことがきになり、売り目線を買い目線に変更するところまでは至らなかったが、全て見送りとした。

見送りにしたのは、日本が、3連休に突入するということ、G7終了の週明けの市場や、日銀などの動きが読みづらいということも、理由である。

G7が終了すれば、この円高に対し、何らかの手を打ってくる可能性が高い。

既に決まっていることかもしれない。

そしてこんなに悪い状況下、日経先物の下げ渋り。

何か気になって仕方が無い。

週明けはもしかすると大きく↑に来る可能性があるかもしれない。

さて、雇用統計は非農業部門で、9万5千人減と4ヶ月連続減少。

政府部門は落ち込み、民間部門の伸びも鈍化した。

FRBが11月FOMCで追加量的緩和に踏み切ることが広く予測されているが、この雇用統計で予測が確固たるものとなった。

G7での日本は、日本の為替介入は、円高加速を和らげるスムージングオペレーションであって、円安誘導ではない、中国の介入は人民元の水準管理であり、日本の介入とは、趣を異にするという点を強調して欲しいのであるが、果たして上手く説明できるのか、手腕の見せ所である。

ガイトナー財務長官は、過小評価された通貨を持つ国が介入することにより、不均衡是正を妨げている、世界経済が回復するためには、より均衡が取れ、持続可能な形での成長ペースを速めることが現在の我々の仕事だと語った。

ガイトナーは登場する度に中国の人民元問題を問題視している。

先日の日本による介入の件は、何も触れることは無かった。

あまりにも円高が進めば、たとえG7の最中であっても介入はあり得るとした見方もあるが、今のところ、介入はなされていない。

しかし81円台まで落ち込み、さらに下を伺う体制になれば、このまま放っておくわけには行かないだろう。

幸いにも株価が為替ほど下がっていないことが、唯一の救いであるが、G7が終了する週明けはどのような展開が待ち受けているのか、さっぱり予想がつかない。

高いのは円ばかりではなく、ユーロ高も進んでいる。

ユーログループ議長ユンケル氏が為替相場について、ユーロの水準は、どう見ても高すぎる。

人民元は過小評価という領域は、既に越している。

ドルはファンダメンタルズと一致していない、などと現在の為替相場に不満を漏らしている。

ソブリン問題でユーロを売り、金融緩和観測でドルを売る。

そのためには何かを買わなければならない。

流動性を考えると円しかない。

これが今の円高である。

ユーロとドルのしわ寄せがすべて円に来ているこの状態は、どうみても割が合わない。

日本の無策ぶりがこの結果を作ったとすると、まさに悲惨の国日本である。

いまや何処の国でも、社会保証の切捨てや、増税で国民負担を強いて苦しんでいる。

それを和らげるのは自国通貨を如何に安くするかにかかっている。

政治的な余裕が薄れ、自国の立ち直りのみに頭がイッパイになっている現状に為替で国際協調ができるのであろうかと、少々不安である。

各国が自国の立ち直りのみに傾倒すれば、円高の流れはおそらく止まらない。

95年につけた79.75円という水準を声、まもなく60円台を意識する日もそう遠くないとする専門家もいるようである。

60円台は少し大袈裟かもしれないが、週明けの為替の動きが、今後の動きを占う道しるべとなることはほぼ間違いなく、場合によっては、70円台前半の水準で年をあける可能性があると思われる。
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テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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