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12/25 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


米株式市場、金融・債券市場、外為市場全てがクリスマスの休場。

欧州市場も取引は薄く、さっさと早仕舞いしてしまった。

日経先物の夕場は通常通りの営業であったが、結果はいうに及ばず。

予測を立てることは、困難な状況であった。

オフェンシブ、デフェンシブ共に見送りは、当然であるが、どちらかといえば、気持ちとしては売りたい気分であった。

ただ、株価が動かないことを見越したオプションの売りが激しかったようで、私の計算では、直近限月のオプションは、権利行使価格によっては、コールもプット14を割ったものもあった(原資産価格は先物の価格を当てた)。

ロングバタフライやロングストラドルを仕掛けたくなったが、ジッと我慢した。
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テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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