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4/16 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


数多くの経済指標の発表が序盤にあり,それぞれに市場予想を上回る好結果であった。

NY連銀製造業景気指数,鉱工業生産,ミシガン大消費者信頼感指数速報値,対米証券投資,消費者物価指数,設備稼働率などなど。

それに伴いNYダウは,高値を追い80ドル↑となる場面もあったが,午後に入るとその勢いが失せた。

為替相場でのドル調整やギリシャの債券利回り格差が広がりやアイルランドの格下げなどにより週末独特な調整色の強いマーケットになった。

ダウ56ドル↑,ナス4ドル↑で取引終了した。

昨日の私はブロマガで記載の通り,寄付き時点では売り,15時時点では「買い」に変更した。

前日,売りで仕込んだ玉は,売り予測に反して寄り付きで全て決済した。

矛盾している判断ではあるが,寄付き前2~3分までは,9600円程度でウロウロしていたのであるが,その後,ほんの直前で上昇してしまい,9640円になってしまった経緯もある。

ここまで高くなってしまうなら,無理に決済はしなかった方が良かったとも思える。

しかし,波乱の多い現相場では,上にも下にも激しく動く可能性があり,大きな被害を食わないうちに処分して逃げる策も有効なことはある。

しかしながら,予測が当たり,寄りから80円も下げた結果を見ると癪に障って仕方が無かった。

15時の大引けで買いに転換したものの,夕場の動きはノロノロとしてじれったいものであった。

夕場は,結果大引けから20円上昇して引けたが,これでは買い予測が当たったとはとても自慢できるものでもない。

オーバーナイトは,判断材料が乏しく,決定に至らなかった。

あえてオフェンシブ+は「売り」としたが,自信のあるものではなかった。

最近は,特にその傾向が強いのであるが,NYの動きを読んでそれを的中させたところで私達の利益には繋がらないケースが多い。

私達は,あくまでも日経平均先物の売買で利益を生んだり,損失を蒙ったりしているのである。

本来であれば,NYと日経には連動性があり,NYを読めれば,日経の利益がほとんど確実決まったのであるが,ここ最近この連動性が明らかに弱まっている。

NY予測を当てても日経先物がプラスにならない状況がかなりあったように感じる。

米国と日本にはそれぞれの事情があり,異なることがあるのは当然であり,両政府にしても,その時々の事情で思惑や考えが存在する。

両国とも何事も無く政治・経済が順調に推移して居る時は,良いのであるが,突発的事件や事象の発生でそれに伴う経済危機の懸念が高まればそれぞれの思惑の違いが生じやすくなる。

このような時は,日経の動きだけに目を配ればよいと思いがちだが,私はこのような時こそ,米国がどのような動きをするのかを予測することは,大切なことであると思っている。

中国の台頭などにより,世界中で米国の影響力は弱まったとは言え,まだまだ経済の中核は米国がなしているからである。

中核の動きの予測なくして,日本の動きの予測はままならないというのが,私の考え方である。

それだけに今の予測は,大変骨が折れる。

それにもまして,今の日経はザラ場が滅茶苦茶で,やれ外国人だ,中国マネーだ,政府筋の思惑だ,余震だ,原発だ,放射能だなどとの予測不能な情報であったり,怪情報に踊らされている側面もある。

ただ,やがて正常に戻ってくることは間違いない。

私は,最近このザラ場に踊らされており,情けないほど逆を引いている。

これは,寄り付きで全ての玉を決済するか,半分を大引けまで持ち越すかの判断ミスである。

それでも4/14+30,4/15-50(合計-20)と大きくは負けていない。

もし,選択を誤っていなければ,4/14+70,4/15-10(合計+60)となり,2日間で80円もの差がついてしまっている。

昨年の11月からあくまで裁量ではあるが,その判断基準を変えて,かなり予想の精度が上がっていることは,結果を見れば分っていただけると思うが,その時々全ての判断を「正」として行うことは100%無理である。

結果として,プラスとなるかマイナスとなるか。それだけの勝負であると思っている。
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テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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