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5/29 結果

【昨日の私のポジション】

日経先物⇒「売り」@9440

CFD⇒「売り」@8338


【日経平均先物損益】

5/28 ES引値 9440
5/29 寄り付き 9510 @-70    

 ※1枚当たりの損益
  予想欄(△…上げ予想、▼…下げ予想)
  結果欄(○…勝ち、●…負け)

      予想 結果   勝ち   負け (単位:円)
 -------------------------------
  5/08 △  ●        - 50
  5/12 △  ●        - 60
  5/13 ▼  ○  + 10
  5/14 ▼  ○  +170
  5/15 ▼  ●        -220
  5/18 ▼  ○  +110
  5/19 △  ○  +160
  5/20 △  ●        - 70
  5/21 ▼  ○  +100
  5/22 △  ●        -130
  5/25 △  ○  + 60
  5/26 △  ●        - 50
  5/27 ▼  ●        -200
  5/29 ▼  ●        - 70
 -------------------------------
  合計        +610    -850

5月の成績 6勝8敗 -480円
  (1枚当たり損益  -240円)


【NYダウ先物CFD】
5/28 売り @8338
5/27 買い @8383 @-45$×20枚=-900$

      予想 結果   勝ち   負け (単位:US$)
 -------------------------------
  5/08 △  ●        -143
  5/12 △  ●        - 54
  5/13 ▼  ●        - 9
  5/14 ▼  ○   +143
  5/15 ▼  ●        - 21
  5/18 ▼  ○   + 25
  5/19 △  ○   +176
  5/20 △  ●        - 84
  5/21 △  ●        - 82
  5/22 △  ●        - 74
  5/25 △  ●        - 99
  5/26 △  ○  + 17
  5/27 ▼  ●        -215
  5/29 ▼  ●        - 45
 -------------------------------
  合計         +361   -826

5月の成績 4勝10敗 -9300$
   (1枚当たり損益 -465$)


NYダウは序盤、多少売り方が有利な展開ではあったが一進一退が続いた。

米国7年債の入札結果が、注目されていたが、波乱無く通過したことから、NY時間の午後になって買い圧力が強まり、103ドル↑で引けた。

昨日発表された指標は、4月の耐久財受注統計と第一4半期住宅ローン延滞率であった。

耐久財受注統計は、1年4ヶ月ぶりの大幅な伸びを示したが、前回発表された数値に大幅な修正が入っていることに注目されたい。

これでは、良い指標がいくら発表されても、その発表に信頼性が一切もてないことになっていく。

将来的にこういった形での修正が毎回なされるような状態になると、赤信号が点滅するであろう。

また、住宅ローン延滞率は、過去最大の水準に上昇した。

私の目から見れば、前回発表数値の修正を考えれば、決してプラス材料になるようなものでは無いと感じる。

GMについては、社債権者に対して、株式10%に加え、ワラント15%を更に取得させるという新提案が提出されたようである。

これに対しては、社債権者の20%が指示したと伝えられているが、目標達成まではまだまだ遠い。

市場では、チャプター11の適用がほぼ確実視されているようで、平静を保っているが、これがチャプター7の適用に鞍替えされた時にどのような反応がなされるのであろうか。

GMが破綻ということになれば、大量の失業者を生み、多くの下請けの連鎖倒産も予想されるなかでも尚、市場は平静を保っているのであろうか。

私も、チャプター11適用がなされる可能性が大きいと未だ考えてはいるが、チャプター7の適用も可能性としてはゼロではない状態である。

オバマ大統領は、6月1日にGMの状況についての声明を発表するようであるが、そこでは一体どのような内容の発言がなされるのであろうか。

一時シノギに終始すれば、大量にある多岐に渡る根深い諸問題は、次々と台頭してくることは明らかであり、そう簡単に収拾が付く問題ではない。

5月は、私にとっては非常に予想がしにくい状態であった。

17ヶ月続いたプラスも今月で、マイナスに転換してしまった。

しかしながら、私の、ドローダウンの低さを強調しておきたい。

私は、基本的に現在の状況下では、「売り目線」でオーバーナイトのポジションを取るが、売り目線でポジションを取る限り、今月プラスで収支することは非常に難しかったと考えている。

この実体経済と乖離した状態がいつまで続くのか。

来月は、ヴォラティリティの高い月になると思われるので、昨年の9月、10月のような状態を期待している。
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テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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