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4/22 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


明日のイースター休暇を控え,小動きではあったが,NY市場は続伸。

新規失業保険申請件数が冴えなかったり,フィラデルフィア連銀業況指数の大幅低下はドル売りを誘い株価を引き下げる方向に強く動いたが,伝えられる好調な企業決算や連日の上昇ムードが悪材料を打ち消した。

また,3日間連続上昇している原油や7日間続いている金の上値なども株式上昇の支援に貢献している。

ダウ52ドル↑,ナス17ドル↑で取引終了。

これで2008年6月以来の12500ドルを回復した。

株式市場の状況に対し,NY外為市場はドルが3日間連続で主要通貨に対し幅広く下落した。

米国の超低金利政策と大規模な財政赤字がその背景にあり,ドル指数は過去最低水準に迫っている。

こんなドル安を米国経済は,歓迎していると言う。

これは作戦通りだとも言われている。

輸出を伸ばすための最善策と評し,とうとう最低水準まで到達してしまったドルであるが,本当に米国にとっては,良い結果となるのであろうか。

昨日の私は,一日中買い目線で市場を眺めていたが,さすがいに前日上げすぎた経緯からか買い疲れも見られ,小動きな推移に終始した。

しかし,まだ下がる兆しも見えず,オーバーナイトはオフェンシブのみ買いとしたが,私の予測としてはまだ大きく下がることも無いが上昇にも限界がそろそろ見えてきたように思える。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

4/21 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


株上昇の嵐が世界中を駆け巡った。

アジア,欧州,ロンドン,ロシア,南米そしてもちろんNYも大幅上昇を見せた。

ダウは186ドル↑,ナスは何と57ドル↑。

約3年半ぶりの高値で取引終了した。

米国の格下げ,日本の大震災・放射能汚染など何のその,モノともせず世界の株価をNYが引っ張り上げている。

企業決算が異常ともいえる大幅な上方修正が多くの投資家に火をつけたなどと言われているが,昨夜は中古住宅販売件数が予想を上回り,金・原油など商品市況も相変わらず高値を追っている。

欧州でもスペイン国債入札が底堅い結果をつくり,ギリシャの債務再編懸念も薄らいだ。

こうなるともう,しばらく熱が冷めるのを待つしかないかもしれない。

昨日の私は,ブロマガ記載の通り,寄りも引けもそして夕場も全てオール「買い」。

「買い」以外は何も無し予測の一日であった。

夕場は後半になっても勢いが止まらず,さらに上げる構えを見せ,一向に落ち着く様子は無かった。

ほとんど押し目も入らず,一方的に持っていかれるこの流れが少し気になり始めたが,この強さはそう簡単には収まらないと判断,オフェンシブのみ「買い」とした。

昨日の日経の上昇は,すさまじかった。

この推移は前日,私が描いたシナリオの一つで,久々に自分の判断がピタリと当たり気分が良かった。

個人的にも先物とオプションでしっかり稼ぎを上げた。

夕場が引けた後,酒も飯も実に美味しく召し上がらせていただき,ご機嫌な夜を楽しませてもらった。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

4/20 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 買い)

オフェンシブ 買い

デフェンシブ 見送り


前日のS&Pによる米国格付け引き下げ見通しは,世界中に大きな波紋を起こした。

ほとんどの株価が大きく下がったのであるが,昨夜はその反動が見られた。

新興国市場こそまちまちであったが,欧州,ロンドン市場など堅調な動きを示した。

ギリシャ国債入札が無難な経過になったり,S&P格下げに対して,中国人民銀行委員の「どんなことがあってもドル暴落はない」発言やガイトナー財務長官の「米国はトリプルA格付けを必ず維持する」との反論が伝わったことで,市場に安心感が広がった。

中半,小安い場面もあったがNY市場は後半に上げ足を早め,NYダウ65ドル↑,ナス9ドル↑で取引終了した。

また,住宅着工件数は予想を上回り許可件数も回復を示した。

企業決算も好感され,原油・金など商品市況も堅調などと全てが上手く噛み合い昨夜のNYは安定した推移を辿った。

昨夜の私はブロマガにも記載の通り,寄り付きで買い転換をはかり,15時時点で売りに再度転換したが,夕場の動きからオーバーナイトは買いとした。

日経は一日中,ほぼ横であったが,夕場の引け際は,少し上昇した。

欧州情報などから昨夜は下がる確率は少ないと考え,オフェンシブのみであったが,買いポジションを取ったのであるが,私の予想を見る限り4/8~18までずっと売りポジションを続けていた。

全く久しぶりの「買い」が功を奏するのか見ものである。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

4/19 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


S&Pが米国債の格付け引き下げを発表したことでNY市場が大きく揺れ動いた。

株式ばかりではない。

金が一時1500ドルに迫ったり,ドル円も82円前半に一気に円高に振れた。

NYダウは一時前日比240ドル↓の大幅ダウンに見舞われ,混乱に混乱を呼んだ。

昨日は上海総合を除く世界の株価が全て下落。

ギリシャが債務再編に追い込まれると言った懸念が伝えられ,ソブリンリスクの高まり背景にある中,思いもよらない米国債格下げ発表されたのではたまったものではない。

直後から正にパニックにも似た落ち込みを見せた。

どこで底を打つのかというのが,注目であった。

頭を抱え込んだり,売りに走った投資家も多く存在したと思う。

こういった動きは決して珍しいことではなく,良く見られる。

大抵の場合は,行き過ぎ,後で急速に戻される場面に何度も直面している。

昨日も結局は行き過ぎが是正され,ダウ140ドル↓,ナス29ドル↓で取引終了した。

昨日の私は寄付き売り,15時時点では買いとしてしまった。

寄りの売りはまだしも15時時点の買いは大失敗。

想定外のニュースがあったにせよ,私の読みは完全に狂った。

しかし如何に何でも9400円にまで一気の落ち込みはいかにも行き過ぎを匂わせたが,底深い下値も起こりうる可能性もある状況であることから,全て見送りとした。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

4/16 昨日のポジションとNYの動き

昨日のポジション

(オフェンシブ+ 売り)

オフェンシブ 見送り

デフェンシブ 見送り


数多くの経済指標の発表が序盤にあり,それぞれに市場予想を上回る好結果であった。

NY連銀製造業景気指数,鉱工業生産,ミシガン大消費者信頼感指数速報値,対米証券投資,消費者物価指数,設備稼働率などなど。

それに伴いNYダウは,高値を追い80ドル↑となる場面もあったが,午後に入るとその勢いが失せた。

為替相場でのドル調整やギリシャの債券利回り格差が広がりやアイルランドの格下げなどにより週末独特な調整色の強いマーケットになった。

ダウ56ドル↑,ナス4ドル↑で取引終了した。

昨日の私はブロマガで記載の通り,寄付き時点では売り,15時時点では「買い」に変更した。

前日,売りで仕込んだ玉は,売り予測に反して寄り付きで全て決済した。

矛盾している判断ではあるが,寄付き前2~3分までは,9600円程度でウロウロしていたのであるが,その後,ほんの直前で上昇してしまい,9640円になってしまった経緯もある。

ここまで高くなってしまうなら,無理に決済はしなかった方が良かったとも思える。

しかし,波乱の多い現相場では,上にも下にも激しく動く可能性があり,大きな被害を食わないうちに処分して逃げる策も有効なことはある。

しかしながら,予測が当たり,寄りから80円も下げた結果を見ると癪に障って仕方が無かった。

15時の大引けで買いに転換したものの,夕場の動きはノロノロとしてじれったいものであった。

夕場は,結果大引けから20円上昇して引けたが,これでは買い予測が当たったとはとても自慢できるものでもない。

オーバーナイトは,判断材料が乏しく,決定に至らなかった。

あえてオフェンシブ+は「売り」としたが,自信のあるものではなかった。

最近は,特にその傾向が強いのであるが,NYの動きを読んでそれを的中させたところで私達の利益には繋がらないケースが多い。

私達は,あくまでも日経平均先物の売買で利益を生んだり,損失を蒙ったりしているのである。

本来であれば,NYと日経には連動性があり,NYを読めれば,日経の利益がほとんど確実決まったのであるが,ここ最近この連動性が明らかに弱まっている。

NY予測を当てても日経先物がプラスにならない状況がかなりあったように感じる。

米国と日本にはそれぞれの事情があり,異なることがあるのは当然であり,両政府にしても,その時々の事情で思惑や考えが存在する。

両国とも何事も無く政治・経済が順調に推移して居る時は,良いのであるが,突発的事件や事象の発生でそれに伴う経済危機の懸念が高まればそれぞれの思惑の違いが生じやすくなる。

このような時は,日経の動きだけに目を配ればよいと思いがちだが,私はこのような時こそ,米国がどのような動きをするのかを予測することは,大切なことであると思っている。

中国の台頭などにより,世界中で米国の影響力は弱まったとは言え,まだまだ経済の中核は米国がなしているからである。

中核の動きの予測なくして,日本の動きの予測はままならないというのが,私の考え方である。

それだけに今の予測は,大変骨が折れる。

それにもまして,今の日経はザラ場が滅茶苦茶で,やれ外国人だ,中国マネーだ,政府筋の思惑だ,余震だ,原発だ,放射能だなどとの予測不能な情報であったり,怪情報に踊らされている側面もある。

ただ,やがて正常に戻ってくることは間違いない。

私は,最近このザラ場に踊らされており,情けないほど逆を引いている。

これは,寄り付きで全ての玉を決済するか,半分を大引けまで持ち越すかの判断ミスである。

それでも4/14+30,4/15-50(合計-20)と大きくは負けていない。

もし,選択を誤っていなければ,4/14+70,4/15-10(合計+60)となり,2日間で80円もの差がついてしまっている。

昨年の11月からあくまで裁量ではあるが,その判断基準を変えて,かなり予想の精度が上がっていることは,結果を見れば分っていただけると思うが,その時々全ての判断を「正」として行うことは100%無理である。

結果として,プラスとなるかマイナスとなるか。それだけの勝負であると思っている。

テーマ : 日経225先物オーバーナイトシステムトレード - ジャンル : 株式・投資・マネー

プロフィール

DOWJONES

Author:DOWJONES

過去の実績
システムトレードで良くある、いわゆる「バックテスト」ではなく、実際のトレード結果となっております(ラージ1枚当たり実績)。
2008年
  02月+400
  03月+1330
  04月+520
  05月+540
  06月+940
  07月+490
  08月+1330
  09月+250
  10月+390
  11月+2240
  12月+180
2009年
  01月+530
  02月+520
  03月+190
  04月+160
  05月-240
  06月+350
  07月+470
  08月+400  オフェンシブ
  09月+430    +750
  10月+290    + 80
  11月+250    - 70
  12月-100    ± 0
2010年
  01月+ 20    - 90
  02月-105    + 35
  03月+265    +215
  04月+185    +215
  05月- 35     +410
  06月-275     -175
  07月+190     -105
  08月+ 45     +180
  09月+ 15     - 90
  10月-135     -280
  11月+125     +295
  12月+105     +135
2011年
  01月+ 95    +535
  02月+ 85    +215
  03月+190    +515
  04月+ 70    +280
「バックテスト」の結果を教えてくださいという問い合わせが良く来るのですが、裁量トレードのため、過去の価格データなどからだけでは、バックテストをすることが出来ませんので、バックテストの結果を計算しようがありません。
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